Économétrie : une prévision d'avance - page 119
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Il s'agit juste d'un commentaire sur les nombreux points du sujet et le désaccord avec eux est le suivant :
La tendance est l'augmentation d'un ensemble de valeurs d'un certain décalage par rapport aux décalages précédents, et il peut y avoir plus d'un décalage. La façon de calculer cet incrément et de supposer un incrément dépendant pour le décalage suivant est un modèle de prédiction. Dans le même temps, les méthodes de détermination de l'importance des variables n'utilisent que le critère du pas en avant, mais pas du tout celui du retard - je me demande pourquoi, avec une pratique aussi courante, quelqu'un s'attend soudain à obtenir des garanties de précision de la prévision de la tendance exacte. L'amitié avec un tel "fait médical" est un tapis direct vers un psychothérapeute spécialisé... Il va sans dire que l'accumulation d'erreurs augmentera avec la taille du décalage, mais cela ne signifie pas une réduction de la précision de la prévision - car cette mesure est relative et est déterminée par l'estimation de la qualité de la corrélation, et non par la taille de l'erreur... Par conséquent, le choix d'un modèle et de ses paramètres n'est qu'un problème secondaire, résolu (et facilement) après avoir déterminé la taille et les propriétés de l'échantillon de variables dépendantes...
Bien sûr, on ne peut pas utiliser le mot "erreur" sans les mots "relatif" ou "absolu".
J'ai fait des modèles sur des niveaux et sur des incréments. Si vous comparez correctement, l'erreur de prédiction sur le modèle d'incrémentation était moins importante que sur les niveaux. Dans le cadre du trading, nous sommes bien sûr intéressés par l'erreur de prédiction de l'incrément et de l'incrément.
Malheureusement, la précision de la prédiction n'a pas fait progresser la prévisibilité d'un pas. Je pense que l'on devrait prédire la probabilité de la direction d'un pas en avant plutôt que de chercher à réduire l'erreur de prévision.
Il est peut-être possible de procéder de cette manière. J'en ai décidé autrement, mais j'aimerais entendre d'autres suggestions - je tais modestement la mienne (je suppose que j'ai le droit moral de percevoir un dividende pour elle sous cette forme)... Ce qui me perturbe avec RMS, c'est qu'il est tout aussi "pur" pour une déviation dans un sens ou dans l'autre de la moyenne, sauf que la régression s'avérera également linéaire, par exemple - personne ne l'a promis non plus...
La valeur efficace est bonne si elle est au moins presque constante. Mais s'il y a hétéroscédasticité, ce n'est certainement pas le cas. Et l'hétéroscédasticité peut être différente.
J'ai eu l'idée de prendre la taille de la fenêtre proportionnelle au nombre de barres dans ACF jusqu'à la corrélation zéro - c'est la longueur de mémoire actuelle du marché.
Je ne l'ai plus. Quelle preuve ? C'est une photo en ligne ! Les lignes ne sont pas réarrangées. Déjà dit plusieurs fois. Ce n'est pas un FFT ! !! C'est un filtre ! La façon dont il est fabriqué ne sera pas révélée.
C'est le changement ! !!
Chaque nouvelle barre de gauche à droite = nouvelle image.
Prendre le pas le plus large de la sinusoïde lilas
L'amplitude change et la périodicité change. Vrai ou faux ?
Changements d'amplitude et changements de périodicité. C'est vrai ou pas ?
Ce point a été abordé lors de notre conversation. Les problèmes de prédiction sont au nombre de quatre. Plus la fréquence est élevée, moins la période et l'amplitude sont déformées.
Les deux premiers problèmes sont résolus en augmentant la fenêtre de conversion. Les autres sont plus difficiles à résoudre.
Ce point a été abordé lors de notre conversation. Les problèmes de prédiction sont au nombre de quatre. Plus la fréquence est élevée, moins la période et l'amplitude sont déformées.
Les deux premiers problèmes sont résolus en augmentant la fenêtre de conversion. Les autres sont plus difficiles à résoudre.
Je vous l'ai dit. Les fréquences basses sont plus déformées que les fréquences hautes. Elles sont tordues. Pour remédier à ce problème, vous devez augmenter la fenêtre de conversion. Alors ces distorsions seront hors de vue. Vous vous retrouverez avec des lignes presque droites. Mais cette transformation nécessitera également davantage de ressources et de temps.
Il est donc difficile d'extrapoler une courbe avec une modulation d'amplitude et de fréquence. Mais il est facile d'extrapoler une ligne presque droite. Bien sûr, le problème ne disparaît pas pour autant. Il suffit de prendre une petite partie de cette courbe que nous pouvons extrapoler avec la plus petite erreur.
C'est compris ?
Décidé après tout. Une barre peut tenir compte de la non-stationnarité avec une précision suffisante.