Économétrie : une prévision d'avance - page 76
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous ne pouvez pas vous en souvenir, car ils n'existent pas. Il serait trop facile de gagner de l'argent sur le marché alors...
Si nous parlons de preuve mathématique, mon manque de connaissances n'est pas une preuve et je ne généraliserais pas.
Vous avez un problème avec ma technique empirique (mondiale) ?
C'est l'absence de preuves formelles qui ne vous satisfait pas.
Oui, vous le réalisez vous-même, puisque vous doutez fortement de votre modèle.
P.S. Aucun ensemble fini de tests sur un ensemble fini de données ne peut fournir des conditions suffisantes pour la prédiction.
"L'ensemble de données fini" est aussi d'une certaine manière une statistique, définie par la proximité de la statistique de test étudiée et de la statistique marginale. En d'autres termes, en fonction du niveau de signification, on peut parfois considérer que la quantité de données est finie ou infinie. C'est un tas de conneries, bien sûr, mais il me semble que c'est le cas.
faa1947:
L'opinion de ce forum est que l'adaptation est une mauvaise chose. Tous les étudiants du monde entier qui ont suivi un cours d'économétrie ou de statistiques ne le pensent pas.
Nous ne nous soucions pas de ce que pensent les adeptes de la secte économétrique, qui ont subi un lavage de cerveau avec des astuces mathématiques. Parce que nous ne sommes intéressés que par la façon dont le courtier compte notre argent. Et les courtiers ne paient pas pour des retouches.
Vous êtes dans le mauvais forum et si vous voulez de la sympathie et de la compréhension, cherchez-la parmi les adeptes de la religion économétrique comme vous.
Ne mêlez pas les statistiques à tout ça. Les concepts de stationnarité en statistique et en économétrie ne correspondent pas l'un à l'autre. En statistique, la stationnarité est indépendante de l'échantillon ; en économétrie, la "stationnarité" est un résultat ajusté à un échantillon particulier.
En termes de preuve mathématique, mon ignorance n'est pas une preuve et je ne généraliserais pas.
Vous avez un problème avec ma réception empirique (mondiale) ?
et connaissez-vous la cointégration ? Ce concept et les tests sont un peu plus larges que la simple stationnarité des résidus. C'est-à-dire que le prix doit être cointégré avec votre régression. Pour cela, leur combinaison linéaire doit être stationnaire, ce que vous testez (résidus). Mais en dehors de cela, le "modèle de correction des erreurs" est également évalué.
Avant la méthode d'Engle-Granger, les chercheurs obtenaient souvent, sans le savoir, de fausses régressions, ou estimaient des régressions en nouvelles différences, ce qui, bien que conduisant à la stationnarité des variables, ne permettait pas de prendre en compte le terme de correction stationnaire, c'est-à-dire que le modèle de régression était mal spécifié (problème des variables omises). Cela souligne le rôle du terme de correction (on suppose que si, au cours de la période précédente, la variable Y s'est écartée de sa valeur de long terme, le terme
corrige la dynamique dans le bon sens). http://ecnmx.ru/article/a-97.html
La façon dont je le vois est un retour à une valeur prédite
plus de lien))) h ttp://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/coint/green/green184.htm
Nous nous moquons de ce que pensent les adeptes de la secte économétrique, qui ont subi un lavage de cerveau avec des astuces mathématiques. Parce que nous ne sommes intéressés que par la façon dont le courtier compte notre argent. Et les courtiers ne paient pas pour des retouches.
Vous vous êtes trompé de forum et si vous voulez de la sympathie et de la compréhension, cherchez-la parmi les adeptes de la religion économétrique comme vous.
Ne mêlez pas les statistiques à tout ça. Les concepts de stationnarité en statistique et en économétrie ne correspondent pas l'un à l'autre. En statistique, la stationnarité est indépendante de l'échantillon ; en économétrie, la "stationnarité" est un résultat ajusté à un échantillon particulier.
Je n'ai pas fait d'erreur avec le forum. Je suis bien conscient qu'il sera plus difficile de tromper la tête des gens qui viennent sur le terrain des merveilles avec TA et NS, mais je vais participer et attendre l'interdiction.
Et quels miracles voyez-vous dans l'AT ?
L'AT implique simplement la dépendance des prix ultérieurs par rapport aux prix antérieurs. Est-ce un miracle ?
Je n'ai pas fait d'erreur avec le forum. Je suis bien conscient qu'il sera plus difficile de tromper la tête des gens qui sont venus sur le terrain des miracles avec TA et NS, mais je vais participer et attendre l'interdiction.
Vous ne serez pas banni, nous ne ferons pas de vous un héros.
En parlant de NS : il existe une technique empirique parfaitement raisonnable dans les packs de nerfs décents pour tester la capacité de généralisation des NS, c'est-à-dire la capacité de prédiction (arrêt de l'apprentissage lorsque l'erreur minimale sur l'ensemble de données de vérification est atteinte). Et pour une raison quelconque, je pense que c'est plus scientifique que votre série de tests arbitraires.
Oui, vous le savez vous-même, car vous avez de grands doutes sur votre modèle.
Je n'en doute pas. Il me semble qu'il est possible de trouver une solution à un problème extrêmement limité : construire un modèle robuste pour un échantillon de 1 plus. Pas dans le passé et le futur en général, mais seulement +1. Mon modèle ne brille qu'à l'intérieur de l'échantillon, qu'est-ce qui fait qu'à l'extérieur de l'échantillon il fuit tout court (on peut obtenir un facteur de profit allant jusqu'à 2) ?
"L'ensemble de données final" est aussi, d'une certaine manière, une statistique, définie par la proximité de la statistique de test examinée avec la statistique marginale.
Devons-nous comprendre votre réponse comme signifiant qu'en ne résolvant pas pour n hors échantillon, nous ne résoudrons pas pour +1 hors échantillon ?
Pourquoi discutons-nous de l'échantillonnage marginal ? Résolvons cette question en nous limitant à +1
Vous parlez du mauvais échantillon. Je parle des données brutes.
P.S. En fait, je ne comprends toujours pas pourquoi le test nul sur lequel vous insistez pour les coefficients de régression n'est toujours pas appliqué à la prévision ? Vous avez déjà eu plusieurs fois l'ampleur de la variation du prix prédit, bien plus petite que l'erreur de prédiction. Pourtant, vous persistez à afficher une telle prévision. C'est ce que vous appelez une approche scientifique ?
Et quelles merveilles vois-tu en TA ?
L'AT implique simplement que les prix ultérieurs dépendent des prix antérieurs. Est-ce un miracle ?