Économétrie : une prévision d'avance - page 60
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D'où vous vient l'idée que je considère la stationnarité du marché ? Je suis sur le forum depuis de nombreuses années et j'ai toujours dit que le marché n'est pas stationnaire.
Les grands fans de la stationnarité sont les portfolioistes avec leur marché efficient. Il y a beaucoup de personnes de ce genre, je pense la grande majorité, mais je n'en fais pas partie.
La non-stationnarité n'est pas une propriété du monde, c'est une propriété de l'observation de ses phénomènes. Plus précisément, lorsque des observations de phénomènes complètement différents sont mélangées en une seule pile. Par exemple, nous avons observé l'évolution de la température en Afrique, puis nous avons commencé à la mesurer en Antarctique, puis généralement l'humidité au Brésil et nous avons présenté le tout dans une seule série de chiffres. Ce n'est pas parce que nous avons des prix qu'il n'y a qu'un seul processus derrière leur formation - il existe plusieurs manifestations complètement différentes et parfois opposées.
Des bifurcations ont bien sûr lieu, mais il existe aussi des sections stables. Sans eux, il n'y aurait pas de bifurcation puisqu'elle est une manifestation des contradictions accumulées dans une section stable. Si l'on se base sur la vie, on peut la comparer aux révolutions : tant que le système politique est stable, il ne peut être modifié, même par de fortes influences, mais l'insatisfaction des gens à l'égard de la vie s'accumule et lorsqu'elle a atteint des valeurs critiques, même un événement mineur peut conduire à une situation qui se développera dans tel ou tel scénario. Un étudiant sera enfermé par la police et des manifestations de masse et des émeutes s'ensuivront. Ou peut-être qu'ils ne le feront pas, et que tout restera inchangé pendant quelques jours/mois/années. Il en va de même sur le marché - une bifurcation est précédée d'un étirement régulier avec une accumulation de contradictions. Par exemple, l'accumulation de profits non enregistrés par les traders intraday. Et bien sûr, les bifurcations et les processus qui les précèdent peuvent être d'échelles absolument différentes.
Quel est l'intérêt de tout cela ? Nous devons filtrer les conneries. Je veux dire le marché :)
J'aime beaucoup votre raisonnement. Tout ce que nous voyons autour de nous n'est pas la conséquence d'une seule et unique cause. Une personne qui applique la matstatique doit toujours garder cela à l'esprit. Le concept de base de la corrélation. La corrélation détectée entre deux variables aléatoires A et B peut ne pas l'être, car il peut s'avérer qu'elles sont toutes deux corrélées avec un troisième CB C et la corrélation que nous avons détectée n'est qu'un écho des dépendances plus profondes entre A et C ; B et C
En ce sens, je suis très attiré par l'espace des états dans lequel nous pouvons rassembler de nombreux états hétérogènes et construire une prédiction sur cette population. Les plus simples en dehors de la tendance : accélération de la tendance, surachat/survente, volume (non disponible), support/résistance.peut-être autre chose.
Le forum est rempli de développeurs d'indicateurs et de TS et j'espérais qu'ils participeraient et que j'élargirais la variété des modèles. Cependant, cela ne s'est pas encore produit. Nous discutons d'une version extrêmement primitive du modèle.
La non-stationnarité est une propriété inhérente au monde. L'observation, quant à elle, est secondaire et dépend des instruments et de la manière dont ils sont utilisés.
En ce sens, je suis très attirée par l'espace des états...
Il me semble que c'est bien pire que cela. La direction a envisagé des processus déterministes, des processus aléatoires et des processus indéterminés. Les processus déterministes et aléatoires ont la propriété de sauter d'un état à un autre (le passage philosophique de la quantité à la qualité - Hegel). Les processus indéterminés sont des processus avec une implication humaine. Si l'objet du contrôle est un processus avec la participation de personnes, alors il doit être considéré comme un processus indéterminé - un processus qui peut se comporter à différents moments comme déterministe (en formation, en étape et en chanson), aléatoire (révolution) et leurs mélanges. Elle est fondée sur la capacité des personnes à s'organiser. Le marché est un processus typiquement indéterminé : une fois une tendance, une fois une tendance latérale, une fois une panique.
Votre raisonnement m'est très sympathique. Tout ce que nous voyons autour de nous n'est pas le résultat d'une seule et unique cause. Une personne qui applique la matstatique doit toujours garder cela à l'esprit. Le concept de base de la corrélation. La corrélation détectée entre deux variables aléatoires A et B peut ne pas l'être, car il peut s'avérer qu'elles sont toutes deux corrélées avec un troisième CB C et la corrélation que nous avons détectée n'est qu'un écho des dépendances plus profondes entre A et C ; B et C
En ce sens, je suis très attiré par l'espace des états dans lequel nous pouvons rassembler de nombreux états hétérogènes et construire une prédiction sur cette population. Les plus simples en dehors de la tendance : accélération de la tendance, surachat/survente, volume (non disponible), support/résistance.peut-être autre chose.
Le forum est plein de développeurs d'indicateurs et de TS et j'espère qu'ils participeront et que j'ajouterai une variété de modèles. Cependant, cela ne s'est pas encore produit. Nous discutons d'une variante très primitive du modèle.
Que voulez-vous dire par "suracheté/survendu"? Pourrait-il s'agir de la différence entre la valeur réelle du prix et sa valeur selon l'équation de régression, c'est-à-dire sa valeur attendue ?
Alors utilisez-la. Dites-moi exactement ce qui n'est pas clair pour vous ? Où commence la difficulté ?
Nous avons trois types de variables :
Dépendant - pas de problème, c'est par exemple EURUSD
Variables indépendantes : combien, juste EURUSD, au-dessus il s'avère être mieux de prendre l'indice dollar, Pas clair.
Les variables d'état sont calculées à partir des variables indépendantes et servent d'arguments pour la variable indépendante. Combien et lesquels ? Quels processus réels reflètent-ils ? Jusqu'à présent, il est clair pour moi que nous devons modéliser la tendance + le bruit, puis la tendance + le bruit dans le résidu du premier modèle. Peut-être une accélération de la tendance ou autre chose ?
Que voulez-vous dire par "suracheté/survendu"? Pourrait-il s'agir de la différence entre la valeur réelle du prix et sa valeur selon l'équation de régression, c'est-à-dire sa valeur attendue ?