Il y a un piège quelque part... - page 5

 
paukas:
Les chances n'ont rien à voir avec ça. Mettez un stop 10 fois supérieur à l'objectif - les chances augmenteront également, mais à quoi bon ?

Non, ils n'augmenteront pas, au final ils sont à peu près les mêmes... Je l'ai déjà décrit... J'ai donné les résultats possibles pour un TP neutre par rapport au marché avec différents TP et SL. J'ai déjà décrit les TP et SL neutres par rapport au marché. et même là, pas toujours.
 
Tantrik:

Si un stop loss est remplacé par un appel de marge, alors un effet de levier de 1:500 est préférable - il s'agit d'un drawdown, si la position est bénéficiaire, alors les chances sont les mêmes. Rien n'augmente les chances de gagner sur le marché des changes (à l'exception de l'AT correct bien sûr), le MM est l'un des principaux ennemis d'un trader (ma position numéro 2) - combien ont été perdus uniquement avec le MM. (L'avantage du MM est nul).

Donc tu ne sais pas comment le cuisiner. Je suis en train d'apprendre. :)
Et qui est votre principal ennemi ? Le négociant lui-même ? :))
 
Tantrik:

Si un stop loss est remplacé par un appel de marge, alors un effet de levier de 1:500 est préférable - il s'agit d'un drawdown, si la position est bénéficiaire, alors les chances sont les mêmes. Rien n'augmente les chances de gagner sur le marché des changes (à l'exception de l'AT correct bien sûr), le MM est l'un des principaux ennemis d'un trader (ma position numéro 2) - combien ont été perdus uniquement avec le MM. (L'avantage du MM est nul).
La MM s'arrête et prend. C'est une partie intégrante.
 
Cmu4:

Non, ils ne le feront pas, au final ils sont à peu près les mêmes... Je l'ai déjà décrit... Je vous ai donné des variantes de résultats pour des TS neutres par rapport au marché avec différents TP et SL.
Le hasard est une probabilité. Voulez-vous dire que la probabilité de gagner une transaction à p/l = 0.1 et p/l = 10 est la même ? Ou voulez-vous dire quelque chose d'autre de votre cru ?
 
Cmu4:

Alors vous ne savez pas comment le cuisiner. Moi non plus - je suis en train d'apprendre. :)
Et qui est votre ennemi numéro un ? Le négociant lui-même ? :))

Prêt ! Préparez-vous ! !! Bon vent !
 
Cmu4:

Alors vous ne savez pas comment le cuisiner. Moi non plus - je suis en train d'apprendre. :)
Et qui est votre ennemi numéro un ? Le négociant lui-même ? :))
L'ennemi principal est la propagation. Le reste, c'est des conneries.
 
paukas:
Le hasard est une probabilité. Voulez-vous dire que la probabilité de gagner une transaction à p/l = 0.1 et p/l = 10 est la même ? Ou voulez-vous dire autre chose, la vôtre ?

Non, je dis que dans une série de transactions, les TP et SL d'un TS neutre par rapport au marché (c'est-à-dire un TS dont l'équité fluctue autour de 0 à TP=SL) n'ont pas d'importance. Il y aura toujours 0 à la fin... moins le spread, les swaps et les commissions, bien sûr. C'est-à-dire que si le TP>SL, nous ferons des profits moins souvent, mais plus, et des pertes plus souvent, mais moins.
 
paukas:
L'ennemi principal est la propagation. Le reste, c'est des conneries.

Encore une fois, cela dépend de quel TS. Si le TP et le SL sont 100 fois supérieurs au spread, alors ce n'est pas vraiment important.
 
Cmu4:

Encore une fois, cela dépend de quel TS. Si le TP et le SL sont 100 fois supérieurs au spread, alors ce n'est pas vraiment important.

C'est l'une des idées fausses les plus tenaces. Quel que soit le TP, l'écart SL réduira d'autant la valeur de la transaction.

Et avec votre "TS marché neutre" en 200-300 transactions, le résultat sera le même.

 
paukas:
C'est l'une des idées fausses les plus tenaces. Quel que soit le TP, le spread SL prélèvera le même montant sur la transaction.


Et si vous le faites (pour BUY) :

TP=Niveau+(demande-enchère) ;

SL=Level-(Ask-Bid) ;

Alors l'écart sera pris en compte... n'est-ce pas ?

Raison: