Qu'est-ce que la technologie Smart Bridge - la couverture des risques de change ? - page 2

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moskitman, voulez-vous dire couverture, ou pas exactement ? Si je comprends bien, la couverture consiste à défendre une position sur un actif sous-jacent en achetant ou en vendant un produit dérivé sur cet actif. Et vous ?
 
sayfuji:
À propos de Smart Bridge - demandez-nous un lien. moskitman, voulez-vous dire couvrir, ou pas vraiment ? Si j'ai bien compris, la couverture consiste à protéger une position sur un sous-jacent en achetant ou en vendant un produit dérivé sur celui-ci. Et vous ?

Chez nous, c'est un peu différent : nous ne négocions pas un instrument particulier, mais un panier d'ordres qui comprend toutes (ou presque toutes) les paires contenant une devise donnée.
Par exemple, le dollar australien s'affaiblit. En la vendant contre d'autres devises, vous aurez une plus grande probabilité de réaliser un bénéfice qu'en négociant une seule paire de devises. L'avantage de cette approche réside dans l'inertie d'une devise, par opposition à une paire de devises.

Naturellement, il y a quelques pièges. L'une d'entre elles est la différence entre le mouvement du prix en pips et en valeur, une autre est la détermination du moment d'entrer sur le marché, la troisième est la difficulté de l'algorithmisation, la quatrième est l'impossibilité pratique de calculer quoi que ce soit (nous entendons par là le bénéfice attendu, le moment de sa réalisation, le drawdown relatif et absolu, etc.), la cinquième... sixième...(plus ?).

 

moskitman:

Par exemple, le dollar australien s'affaiblit. En la vendant contre d'autres devises, vous pouvez réaliser un profit plus probable qu'en négociant une seule paire de devises. L'avantage de cette approche est l'inertie du comportement de la VALUT, par opposition à une paire de devises.

Je ne l'ai pas compris. Pouvez-vous être plus précis ? Qu'entendez-vous par "par rapport aux autres monnaies" ? C'est ce que devient une ou plusieurs paires de devises, n'est-ce pas ?
 
Ok, je rentre juste à la maison.
 
moskitman:


Par exemple, le dollar australien s'affaiblit. En la vendant contre d'autres devises, vous pouvez réaliser un profit plus probable qu'en négociant une seule paire de devises. L'avantage de cette approche est l'inertie de la devise, par opposition à une paire de devises.

Le gain attendu de la baisse ou de la hausse d'une monnaie (le dollar australien) peut être négligeable par rapport à la perte totale possible de la hausse ou de la baisse des autres monnaies qui composent le panier.
 
OnGoing:
Le gain attendu de la hausse ou de la baisse d'une devise (le dollar australien) peut être négligeable par rapport à la perte totale possible de la hausse ou de la baisse des autres devises qui composent le panier.
D'accord ! J'ai immédiatement pensé la même chose.
 
Swetten:
Je n'ai pas réussi à m'y retrouver. Pouvez-vous être plus précis ? Que voulez-vous dire par "par rapport aux autres monnaies" ? C'est ce qu'une (des) paire(s) de devises s'avère être, n'est-ce pas ?

Alors...
Le point de départ est l'affaiblissement du dollar australien.
Décisions de trading : vendre AUDUSD, vendre AUDCHF, acheter EURAUD, vendre AUDJPY, ... etc.
Ainsi, un panier d'ordres est formé pour sept (à long terme sept) paires de devises qui contiennent la devise à parier éventuellement sur la baisse.
La beauté du marché des devises (par opposition au marché boursier) est qu'il s'agit en fait d'un système fermé, ce qui signifie que si le Yen, par exemple, en raison de son propre mouvement politique vous a fait perdre un ordre sur AUDJPY, et que l'Aussie continue de baisser au total, les ordres sur les autres devises compenseront cette perte par leurs bénéfices. (En parlant de couverture).
La raison pour laquelle cela se produit est que les cotations des paires de devises doivent rester en équilibre avec le marché (c'est-à-dire avec les valeurs des devises) afin d'éviter les grandes (très grandes !) situations d'arbitrage.

Ainsi, quelle que soit la "relation" des autres monnaies entre elles, le segment de marché comptabilisé en dollars australiens reflétera la valeur réelle de la monnaie par rapport à la valeur des autres monnaies.

 
moskitman:

Alors...
Position initiale - le dollar australien s'affaiblit.
Décisions commerciales : vendre AUDUSD, vendre AUDCHF, acheter EURAUD, vendre AUDJPY, ... etc.
Ainsi, un panier d'ordres est formé pour sept (à long terme sept) paires de devises qui contiennent la devise à parier éventuellement sur la baisse.
La beauté du marché des devises (par opposition au marché boursier) est qu'il s'agit pratiquement d'un système fermé, ce qui signifie que si le Yen, par exemple, en raison de son propre mouvement politique, vous a fait perdre un ordre sur AUDJPY et que l'Aussie continue de baisser au total, les ordres sur les autres devises compenseront cette perte par leurs bénéfices. La raison en est que le prix de VARIABLE est obligé de garder un certain "équilibre" avec le marché afin d'éviter les grandes (très grandes !) situations d'arbitrage.

Ainsi, quelle que soit la "relation" des autres monnaies entre elles, le segment AUD du marché reflétera la véritable valeur de la monnaie en fonction de la valeur des autres.

Faux, l'ensemble du marché n'est pas lié à un seul kangourou. Et outre le yen, le franc pourrait également baisser. Vous devrez alors attendre longtemps avant d'atteindre au moins le seuil de rentabilité.

Votre idée d'équilibre et de marché fermé ne se confirme pas dans la pratique. D'où, d'ailleurs, la conclusion que par ce TS, soit vous ne faites pas de commerce, soit vous venez de commencer, et que vous avez eu de la chance jusqu'ici.

 
Dans l'ensemble, le raisonnement semble logique. Les subtilités sont toujours aussi déroutantes. Si nous voyons l'Aussie s'affaiblir, c'est un signal clair pour vendre sa paire principale et la plus importante. Nous devrions le vendre et faire du profit. Si le signal est faux - nous clôturons la perte. Selon le schéma proposé, nous appliquons la même opération aux paires corrélées. Où est le profit en cas de faux signal ?
Autrement dit, si je suis sûr de la chute de l'Aussie, je gagnerai sur une paire, mais en cas d'erreur, je subirai la perte même si j'ai réparti la transaction sur sept paires.
Alors pourquoi vous compliquer la vie ?
 
moskitman:

Alors...
Position initiale - le dollar australien s'affaiblit.
Décisions commerciales : vendre AUDUSD, vendre AUDCHF, acheter EURAUD, vendre AUDJPY, ... etc.
Ainsi, un panier d'ordres est formé pour sept (à long terme sept) paires de devises qui contiennent la devise à parier éventuellement sur la baisse.
La beauté du marché des devises (par opposition au marché boursier) est qu'il s'agit en fait d'un système fermé, ce qui signifie que si le Yen, par exemple, en raison de son propre mouvement politique vous a fait perdre un ordre sur AUDJPY, et que l'Aussie continue de baisser au total, les ordres sur les autres devises compenseront cette perte par leurs bénéfices. (En parlant de couverture).
La raison pour laquelle cela se produit est que les cotations des paires de devises doivent rester en équilibre avec le marché (c'est-à-dire avec les valeurs des devises) afin d'éviter les grandes (très grandes !) situations d'arbitrage.

Ainsi, quelle que soit la "relation" des autres monnaies entre elles, le segment AUD du marché reflétera la véritable valeur de la monnaie en fonction de la valeur des autres.


Vous dites donc que les indices de devises ont plus de tendance que les devises individuelles ?
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