Mécanisation de la sélection optimale des paramètres. Trouver un dénominateur commun. - page 3
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Doucement, doucement. Il a été proposé par le topicstarter, j'ai juste accepté.
Pourquoi en est-il ainsi ? Dès que vous répondez honnêtement et sur le fond à une suggestion de travailler de manière constructive, vous êtes immédiatement accusé de mégalomanie ?
Ce doit être de la mégalomanie.
Accepté.
Restons sur le sujet et pas d'insultes.
Le reste en privé...
lots suspendus simultanément - volume de positions ouvertes se balançant entre le SL et le TP en même temps....
Le Stop Loss cumulé est la somme de tous les lots qui "pourraient" être pris, et le "courant" est le solde - qui était sur le compte au moment où les positions avec ces pertes potentielles ont été ouvertes...
C'est tout.
J'ai perdu de vue l'objectif possible de l'étude, plus loin - sans moi.
C'est tout.
J'ai perdu de vue l'objectif possible de la recherche, ensuite - sans moi.
Lesh, j'ai ri quand j'ai vu la tête que tu faisais quand tu as écrit ça. Mec, ça m'a mis les larmes aux yeux... Euh...
Au fait, vous êtes le prochain, où allez-vous ?
Emmène-moi avec toi !))
IMHO.
1) Le TS à optimiser doit fonctionner avec un lot constant.
2) Pas plus d'un poste à la fois, sinon il s'agit en fait de deux TS ou plus.
...........
Ces points spécifiques devraient être discutés sur le rivage, et les différences d'adaptation/optimisation devraient être discutées par les philosophes théoriques dans d'autres fils.
Ouais... y a-t-il une chance de s'éloigner de la côte... ? Mais nous allons essayer de négocier...
- Optimiser TS peut fonctionner avec n'importe quel lot - tout ce que vous voulez... Dans ce contexte, cela n'a pas d'importance...
- N'importe quel nombre de lots - dans n'importe quelle direction
- Peu importe le nombre d'ajustements dont vous avez besoin pour optimiser
- Que ce processus soit appelé ajustement ou optimisation n'a aucune importance.
Pour la comparaison avec MTS, seuls le montant du dépôt de départ et la période de - à ...
Mais en fait, c'est secondaire dans ce sujet aussi... La tâche est déclarée dans le titre...
Nous devons discuter et éventuellement travailler et/ou nous mettre d'accord sur... à titre d'exemple ... un gramme est un millième du poids d'un décimètre cube d'eau... :)... et avec ces grammes on peut mesurer le QI des conseillers.
Cherchons un coefficient sans dimension, qui refléterait la qualité de la performance du conseiller ou l'optimalité de l'ensemble... En tenant compte à la fois des résultats des tests habituels (FF, IO ...) et des résultats (éventuellement artificiels) ... Dites-nous ce que vous en pensez - quels sont les facteurs auxquels vous faites attention lors de la sélection ?
Quels sont les facteurs auxquels vous faites attention lorsque vous faites votre choix ?
Je ne veux pas me répéter, j'ai déjà donné le lien sur la première page.
L'avez-vous lu ? Juste au cas où, je vais le répéter.
La méthodologie fonctionne, mais pas comme je le voudrais. Oui, et tant d'eau s'est écoulée depuis. J'ai abandonné Excel...
............
Si vous êtes intéressé et avez des questions spécifiques, je suis disponible pour en discuter.
Ouais... y a-t-il une chance de s'éloigner de la côte... ? Mais essayons de négocier...
- Le CT optimisé peut travailler avec n'importe quel lot - ce qu'il veut... Dans ce contexte, cela n'a pas d'importance...
- Un nombre quelconque de lots - dans n'importe quelle direction
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 99,9 % des personnes qui appliquent ces idées n'obtiennent pas de résultats positifs ?
Et en vain.
Pour comprendre quelque chose, il faut le simplifier au maximum. Décomposez-le en briques, en atomes...
Mais vous faites le contraire : par n'importe quel lot, dans n'importe quelle direction. Porridge.
Donc, à ce stade, vous et moi ne sommes certainement pas d'accord.
Si vous voulez comprendre quelque chose, vous devez le simplifier au maximum. Le décomposer en briques et en morceaux, en atomes...
c'est sûr... Et chaque atome doit être testé séparément et passer les critères de robustesse.
C'est-à-dire que nous devons évaluer à la fois la robustesse du système dans son ensemble et celle de ses composants individuels en tant que partie du système.
Pour évaluer l'ensemble, il est logique d'utiliser des méthodes de regroupement des données. Nous divisons toutes les données en parties et comparons les indicateurs sur les différentes parties. S'ils coïncident (ou ne changent pas beaucoup), c'est bon. L'important ici est de savoir quels indicateurs nous comparons. L'indicateur doit évaluer la "qualité" des résultats du système. imha vous pouvez créer divers indicateurs composites ou prendre des indicateurs standard comme sharpe ou sortino. Toutes présentent des avantages et des inconvénients. Il est donc préférable de prendre un facteur simple comme le facteur de profit.
Le regroupement des données peut être différent. La méthode la plus simple consiste à diviser les retours système en N segments consécutifs égaux. Il est possible de les regrouper par une sélection aléatoire.
Les tests hors échantillon sont effectués séparément, bien que la logique soit la même - regroupement et comparaison de critères. La différence est que l'optimisation n'a pas été faite sur le hors-échantillon.
Mais il me semble plus prometteur de vérifier chaque élément du système séparément. Il s'agit également de comparer des sous-échantillons, mais le critère de leur formation fait l'objet d'une évaluation.
Calculons, par exemple, un filtre particulier du système. Que ce soit la volatilité. Il est supposé que le système fonctionne mieux avec une volatilité croissante. Formez un filtre système, par exemple APR>X et observez comment l'indice cible (facteur de profit) change lorsque X augmente.
Si PF augmente avec chaque augmentation de X, alors il est très probable que le filtre fonctionne (robuste). Bien entendu, plus X augmente, plus le nombre de transactions diminue et plus le bénéfice total diminue. Le choix d'un X spécifique est un compromis entre la fréquence des transactions (bénéfice) et le risque. C'est-à-dire que la montaison et la régularité du ratio cible changent lorsque la force du facteur change.
Si PF monte et descend lorsque l'on augmente X, cela signifie que notre hypothèse est fausse ou que le filtre de volatilité doit être formulé différemment.
La même logique s'applique au choix du niveau d'entrée. Par exemple, il y a un niveau calculé à partir duquel nous entrons. Nous introduisons artificiellement le paramètre - le décalage de ce niveau en points. Par exemple, le niveau cible est L et nous sélectionnons L+X et regardons comment PF change lorsque X change, par exemple, de -20 à +20.
Si la façon dont nous sélectionnons le niveau L est optimale, PF sera maximale à ce niveau (X=0) et diminuera progressivement à mesure que nous nous en éloignons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de périmodalité.
C'est-à-dire que l'idée est de démonter le système en vis et de vérifier la robustesse de chacune d'entre elles en tant que partie du système. Jetez le superflu, changez le douteux.
Il existe, bien sûr, des paramètres du système qui ne sont pas essentiellement des filtres. Par exemple, le paramètre MAC (si vous l'utilisez :)) Bien sûr, la rentabilité ne devrait pas augmenter lorsque sa période augmente ou diminue, mais près de l'extrême de la bonté, elle devrait également avoir une augmentation et une diminution régulières comme dans l'exemple avec le niveau.
Un autre aspect important est de comprendre ce que le système gagne, ou pourquoi d'autres perdent là où vous gagnez))).
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 99,9 % des personnes qui appliquent ces idées n'obtiennent pas de résultats positifs ?
Et en vain.
Pour comprendre quelque chose, il faut le simplifier au maximum. Décomposez-la en briques, en atomes...
Et vous faites le contraire : dans n'importe quel lot, dans n'importe quelle direction. Porridge.
Donc, à ce stade, vous et moi ne sommes pas du tout d'accord.
... oh non, je me suis même demandé pourquoi "n'importe quelle" idée avec 99,9% des auteurs de ces idées ne mène pas à des résultats... :))
Et pour comprendre quelque chose, il n'est pas nécessaire de tout atomiser, puis de le diviser et... plus loin... et plus profond... et ainsi de suite... Évalueriez-vous une peinture (disons un Repin :) en examinant les pixels individuels ? C'est destructeur... OK ? Allez, s'il vous plaît. Constructif.
que nous avons lu ici, le souffle au ralenti...
Le terme "mush" n'est probablement pas tout à fait approprié, car il implique une sorte d'homogénéité... plutôt un ragoût ou une vinaigrette... Mais c'est cette vinaigrette de TS hétérogènes qui fait bouger le prix de la paire et rend son mouvement si "disharmonieux" :)) mais c'est du lyrisme.
Passons en revue les considérations spécifiques sur le sujet.
... C'est pourquoi il est préférable de prendre un simple facteur de profit.