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Pouvez-vous me dire s'il existe un EA qui, lorsqu'une position est ouverte et que le prix saute vers le profit d'un certain nombre de pips, fixe un stop sur 2/3 de pips et ouvre simultanément une position dans la même direction avec un stop au même endroit que la position précédente. En cas de nouvelle secousse du même nombre de pips, l'algorithme se répète et tous les stops sont déplacés.
Tout d'abord, une question : quelle est votre compréhension du mot "secousse" ?
1). BPE de n points ou plus ;
2). Ou un mouvement de prix dans une direction en n-pips en m-secondes ;
3). Aucune des réponses précédentes, réponse différente.
Essayez d'expliquer votre définition de "con" en langage algorithmique. Cela va être problématique... Parce qu'en essayant de programmer un algorithme inventé, lorsqu'il est testé, vous verrez des "secousses" là où vous ne voulez pas qu'elles soient.
Il est néanmoins intéressant d'obtenir votre réponse à la question.
Tout d'abord, une question : quelle est votre compréhension du mot "secousse" ?
1). BPE de n points ou plus ;
2). Ou un mouvement de prix dans une direction en n pips en m-secondes ;
3). Aucune des réponses précédentes, réponse différente.
Essayez d'expliquer votre définition du terme "crétin" en langage algorithmique. Cela va être problématique... Parce qu'en essayant de programmer un algorithme inventé, lorsqu'il est testé, vous verrez des "secousses" là où vous ne voulez pas qu'il y en ait.
Il est néanmoins intéressant d'obtenir votre réponse à la question.
beaucoup de gens aiment utiliser Bolinger... ;)
L'abruti est le dépassement de trois OCS.
Question - Sur quel TF "jouez-vous" ?
RMS sera différent. "Le mouvement du prix dans une direction est de n-points par m-secondes ;" ici le conditionnel pour les secondes.
Il y a aussi des crétins de jour.
;)
Il existe un système bien connu de canaux de Keltner et de bandes de Bollinger.
Messieurs, je suis à la recherche d'un programme (advisor) qui permettrait d'indiquer par le son et la couleur l'imbrication complète des bandes à l'intérieur du canal de Keltner et ensuite, lorsque le prix sort du plat, un signal sonore lorsque les bandes traversent le canal. Délais de 1 min à H4 : S'il vous plaît aviser si c'est l'idée de quelqu'un.
Question - Sur quel TF "jouez-vous" ?
Si la question m'est adressée et que j'ai besoin d'un pipser, alors je "joue" avec les ticks, les indicateurs sont construits sur TF M1.
"Le mouvement du prix dans une direction est de n-points par m-secondes ;" ici le conditionnel pour les secondes.
Pourquoi le conditionnel ?
Il y a des crétins dans les journées.
Si vous attrapez des pics le jour même, vous devriez entrer sur une TF plus petite. Sinon, vous perdrez beaucoup.
De plus, les abrutis sont plus nombreux sur les plus petites TF que sur les plus anciennes. Mais ces secousses sont également plus petites en termes de pips.
Tout d'abord, une question : quelle est votre compréhension du mot "secousse" ?
1). BPE de n points ou plus ;
2). Ou un mouvement de prix dans une direction en n pips en m-secondes ;
3). Aucune des réponses ci-dessus, l'autre réponse.
Essayez d'expliquer votre définition de "snatch" en langage algorithmique. Cela va être problématique... Parce qu'en essayant de programmer un algorithme inventé, lorsqu'il est testé, vous verrez des "secousses" là où vous ne voudriez pas qu'il y en ait.
Il est néanmoins intéressant d'obtenir votre réponse à la question.
Je ne suis pas très doué pour le formuler en "langage algorithmique", mais je vais essayer... Je peux me tromper. Par "spike", j'entends un mouvement de prix d'un nombre donné de pips :
J'ouvre une position longue à 1.1500. Lorsqu'elle atteint 1.1530, je fixe un stop-loss à 1.1520 et j'ouvre simultanément une position longue du même volume avec un stop-loss à 1.1520.
Lorsque le prix a atteint 1.1560, une position longue a été ouverte et tous les stoploss ont été déplacés à 1.1550. Et si le prix a continué à évoluer dans la bonne direction, cet algorithme a été répété tous les n points.
Bonjour ! Pourriez-vous m'expliquer quel est le problème et comment l'éviter ? Je teste mon Expert Advisor sur le graphique 1 minute pendant 2 jours : du 08.08.2011 au 10.08.2011. Je commence à chercher à l'intérieur de l'Expert Advisor et il semble que mon EA vérifie les barres High[i] seulement jusqu'à la dernière barre dans la fenêtre du terminal, qui est 2011.08.05, et après cela la boucle est infinie parce que High[i] devient égal à "0" pour tous les "i" suivants pendant la recherche (afin de trouver la barre requise je devrais regarder les barres un jour plus tôt, que 2011.08.05). Comment faire en sorte que les barres soient parcourues encore plus tôt ? Pourquoi dans ce cas la fenêtre est "bloquée" à 2011.08.05, alors que le graphique habituel d'une minute est bien antérieur à 2011.08.05 ? (Coïncidence ou pas, mais "High[i]" commence à être "0" à i>= 1000, peut-être que la fenêtre était limitée à 1000 barres ?)
La taille de l'historique doit être vérifiée et l'exécution de la boucle doit être forcée à s'interrompre. Seuls 1000 bars sont disponibles dans le testeur. Il existe de nombreuses façons de contourner cette limitation.
La taille de l'historique doit être vérifiée et l'exécution du cycle doit être interrompue de manière forcée. Seuls 1000 bars sont disponibles dans le testeur. Il existe de nombreuses façons de contourner cette limitation.