Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 372

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Martin Cheguevara:
Merci, mais je pense que le livre est pour le moins subjectif...
D'accord, mais je suis plus du genre à aimer les thèses de doctorat approuvées par la RAS. Ou quelque chose comme ça. Sinon, c'est le bordel...
 
Martin Cheguevara:
Vous et olegavtomat avez touché du doigt la vérité ici. Lorsque les vibrations deviennent chaotiques et désordonnées avec une forte augmentation de l'amplitude et qu'elles continuent à rechercher la stabilité, un état instable commence, dans lequel toute influence extérieure conduira à des résultats catastrophiques ; dans notre cas, en ce qui concerne le marché aux émissions. Autant pour la vérité en dernier ressort.
Pouvez-vous me donner une théorie sur les vibrations ? Une telle théorie existe-t-elle ?

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Le marché est un système dynamique contrôlé.

Martin Cheguevara, 2018.11.03 09:44

Ce n'est pas une résonance... c'est comme une réaction en chaîne incontrôlée dans laquelle des tiges de graphite sont rapidement déposées et la réaction devient pulsatoire - contrôlable ou non, exactement 50 à 50. Juste à ce stade, si vous déplacez les tiges ou augmentez la masse critique, il y aura une explosion. C'est ce qui se passe sur le marché du Forex et partout ailleurs.
Comme la volatilité se produit dans un environnement 50/50, il est inutile de chercher où le prix va aller, c'est impossible. Absolument.


A peu près comme ça ?

Je veux dire la ligne jaune et orange.


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Calcul des différences, exemples.

Aleksey Panfilov, 2018.02.08 15:42

Je parcourais le fil de discussion et j'ai remarqué que le commentaire du post 64 est mort de façon imméritée. ))

Chers modérateurs, est-il possible de le rétablir, à son ancienne place dans le contexte approprié? Ou l'ouvrir pour que je puisse l'éditer ? (ci-dessous, le commentaire lui-même)

Aleksey Panfilov2018.01.30 21:41RU

1*Y1-5*Y2+10*Y3-10*Y4+5*Y5-1*Y6=0- équation de différence de parabole du quatrième degré.

1*Y1-6*Y2+15*Y3-20*Y4+15*Y5-6*Y6 +1*Y7=0- équation différentielle de la parabole du cinquième degré.

1*Y1-7*Y2+21*Y3-35*Y4+35*Y5-21*Y6 +7*Y7-1*Y8=0- équation différentielle de la parabole du sixième degré.


Directement à partir des équations pour les points équidistants, dérivez des formules d'interpolation avec un intervalle d'épaule de 1.

3*Y2=1*Y1+3*Y3-1*Y4 - interpolation par la parabole du second degré.

4*Y2=1*Y1+6*Y3-4*Y4 +1*Y5- interpolation par parabole du troisième degré.

5*Y2=1*Y1+10*Y3-10*Y4+5*Y5-1*Y6- interpolation par la parabole de la quatrième puissance.

6*Y2=1*Y1+15*Y3-20*Y4+15*Y5-6*Y6 +1*Y7- interpolation avec une parabole du cinquième degré.

7*Y2=1*Y1+21*Y3-35*Y4+35*Y5-21*Y6 +7*Y7-1*Y8- interpolation par parabole du sixième degré.

Comme un code :

 
      a1_Buffer[i]=(open[i]   +3*a1_Buffer[i+1 ]   -1*a1_Buffer[i+2 ]  )/3;
      a2_Buffer[i]=(open[i]   +6*a2_Buffer[i+1 ]   -4*a2_Buffer[i+2 ]   +1*a2_Buffer[i+3 ]  )/4;
      a3_Buffer[i]=(open[i]   +10*a3_Buffer[i+1 ]  -10*a3_Buffer[i+2 ]  +5*a3_Buffer[i+3 ]  -1*a3_Buffer[i+4 ])/5;
      a4_Buffer[i]=(open[i]   +15*a4_Buffer[i+1 ]  -20*a4_Buffer[i+2 ]  +15*a4_Buffer[i+3 ]  -6*a4_Buffer[i+4 ]  +1*a4_Buffer[i+5 ])/6;
      a5_Buffer[i]=(open[i]   +21*a5_Buffer[i+1 ]  -35*a5_Buffer[i+2 ]  +35*a5_Buffer[i+3 ]  -21*a5_Buffer[i+4 ]  +7*a5_Buffer[i+5 ]  -1*a5_Buffer[i+6 ])/7;

La figure montre le début du graphique.

Il est clair que les lignes construites à l'aide de polynômes de puissances 2-4 (gris, bleu, vert) restent en toute confiance près du graphique.

Les lignes construites avec des polynômes de puissances 5 et 6 (rouge, jaune) entrent dans quelque chose qui ressemble à une résonance ou une auto-oscillation et accumulent progressivement de l'amplitude. L'augmentation de l'effet de levier pour les polynômes de degré 5 ou plus ne change pas la situation.


L'interpolation par une équation de différence d'une fonction constituée d'une somme de sinusoïdes de périodes données permet d'augmenter le "degré du polynôme" à, disons, 12 degrés (cela revient à 6 sinusoïdes autour d'une constante).

Cependant, une situation similaire(résonance) peut également être rencontrée en interpolant une fonction d'une sinusoïde autour d'une constante (analogue à un polynôme du second degré), avec une certaine combinaison d'épaule et de période.

L'analogie avec les polynômes est établie par le nombre de points minimum requis.



 
Martin Cheguevara:
Merci, mais je pense que c'est pour le moins subjectif.

Eh bien, tu ne devrais pas faire ça...

C'est un livre très utile. Haken est un physicien de renommée mondiale.

 
Martin Cheguevara:
En privé, pas ici.
Où as-tu disparu ? Tu t'es saoulé pour le week-end ? Ou par désespoir ? Tu as envoyé tout le monde ici, tu sais. Du forum, genre, je me suis barré. Ils ont dit : "Ah, on peut dire la même chose..." (Je suis d'Odessa, pas de Pologne, bonjour).
 

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Martin Cheguevara:
C'est bien, mais je suis plus partisan des thèses de doctorat approuvées par la RAS. Ou quelque chose comme ça. Sinon, c'est le bordel...

Représentez-vous quelque chose de vous ?

 
Алексей Тарабанов:

Que pensez-vous de vous-même ?

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Faut-il élargir l'espace créatif de l'algotrading ?

Martin Cheguevara, 2018.11.02 20:00

La meilleure créativité, à mon avis, consiste à réduire les pertes du robot autant que possible et à trouver des moyens de fermer le plus rapidement possible en divisant la perte et en la fermant par morceaux ou en augmentant le volume de la transaction.

Je peux créer une branche et décrire le fonctionnement de mon robot pendant environ 20 pages et prouver que les gains qu'il produit sont raisonnables ... Oui le point ...

Comme vous pouvez le voir, je fais une perte fixe dans les zones rouges.

Si je n'augmente ou ne diminue pas la taille du lot en fonction de la probabilité de clôture des bénéfices, je ne peux pas faire gagner le robot de manière continue.

Si je n'augmente pas le lot, mon robot réalisera le profit maximum possible grâce au système de signaux qui, soit dit en passant, tient toujours compte du fait que le prix évolue à 50-50,

il parvient à "attraper" ce type de mouvement

et même avec ça, on obtient ceci :

zones rouges solides - zones de perte fixe permanente

les lignes pointillées rouges sont les endroits où le robot, en tenant compte du facteur probabiliste du mouvement des prix, essaie de diviser la perte en parties et de les fermer progressivement afin que la dynamique des profits devienne positive.

Maintenant, faites attention à la question :

comment faire pour que les pertes soient couvertes le plus rapidement possible sans augmenter les lots,

Le robot ne doit pas seulement perdre des bénéfices, mais aussi prendre des risques et ne prendre que des bénéfices comme garantie que le robot fera des profits ou au mieux qu'il ne perdra pas trop.

Je veux que ce soit démontré dans la pratique, pas dans la théorie... sinon, c'est juste une autre rangée sans fin...

Je vais vous dire tout de suite les termes :

1. chercher le sens du mouvement des prix et l'utiliser pour attraper quelque chose qui n'a aucun sens, vous ne le devinerez jamais assez pour gagner une perte fixe, et sans augmenter les lots

2. plus vous recherchez des signaux provenant d'un TF supérieur, plus le caractère aléatoire des mouvements de ce TF est stable, plus il est élevé.

3. les pics peuvent être facilement identifiés à l'avance et au moment de leur apparition

4. nous avons besoin d'un système uniquement et uniquement avec des pertes et des ordres réels, sans aucune alarme.

5) Il faut au minimum une solution extraordinaire, simplifiée autant que possible dans le schéma de base.

6. c'est la pierre angulaire de tout TS.

Puisqu'il minimise le temps passé sur le marché et augmente essentiellement la probabilité à long terme de clôturer dans le plus, mais il y a bien sûr des nuances.

7. si quelqu'un veut afficher uniquement un graphique des bénéfices. Ils peuvent être de différents types de biocarburants, mais ils ne sont pas si différents dans chaque situation.

8. il doit s'agir d'un système à perte limitée, de préférence Stop pas plus de 1 à Profit pas moins de 1.


résoudre le problème. Vous pouvez le faire ?

Je ne suis pas un théoricien qui cherche quelque chose depuis des années, mais un praticien. Je ne cherche pas la vérité. Je la connais dans la mesure où j'ai pu l'apprendre et l'utiliser.

Et je préfère les thèses de doctorat car il y a beaucoup plus de théorie subjective que d'objective. Surtout ici.

Mais ça n'a pas d'importance.

Ce qui compte, c'est la solution au problème et le résultat. Pour moi, personnellement.

Vous pouvez soit résoudre le problème, soit ne pas me répondre du tout - cela ne fait aucune différence pour moi.

Je n'attends rien de personne, je n'en ai rien à foutre. Je résous un problème et non, comme je l'ai remarqué ici, j'essaie de prouver quelque chose à quelqu'un ou d'imposer quelque chose, comme vous le faites souvent.

Ne m'empêchez pas de rechercher des personnes intelligentes et compétentes, s'il vous plaît.

Habituellement, les gens ici sur des exemples spécifiques commencent à "puer". J'espère que vous serez plus malin que ça et que vous ne ferez rien du tout. Merci.
 
Aleksey Panfilov:


C'est à peu près ça ?

Je veux dire la ligne jaune et orange.




pas de

 

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