Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 230
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Et le rouble ne cesse de se renforcer, malgré les provocations, les sanctions, les mensonges sophistiqués, les cris des analystes, etc.
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C'était le casil y a deux mois (17.03.2014)- le point de référence où les analystes se gargarisaient de l'effondrement imminent du rouble. (Crimée. Menaces de sanctions américaines et européennes contre la Russie)
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Et c'est ainsi (23.05.2014)
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Le point de départ conditionnel (17.03.2014) s'est transformé en point de pivot ;))).
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Quelles absurdités et abominations ces analystes ont produit ces derniers temps dans une rage impuissante... ...baver... sans cervelle.
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Et le rouble ne cesse de se renforcer.
L'expérience actuelle est terminée. Les objectifs n'ont pas encore été atteints. De petites erreurs ont conduit à de grandes déviations.
Au vu des résultats obtenus, l'objectif d'atteindre le seuil de rentabilité est mis en avant.
Une nouvelle expérience sera lancée en mai 2014.
La principale erreur consiste peut-être à postuler qu'il est en quelque sorte possible d'identifier une force excitatrice inconnue sur le marché comme un "système dynamique contrôlé". Il existe de nombreuses forces excitatrices dans de petits délais (nouvelles de toutes sortes) et leur direction est inconnue à l'avance. La seule méthode pour gagner de l'argent sur les petites échéances est d'attendre la force excitatrice et de trader à son moment. Mais il n'y a pas besoin de théories des processus contrôlés ou de filtres de Kalman pour cela. Croyez-moi, j'ai étudié de nombreuses méthodes de trading et de modélisation du marché. Si vous voulez procéder de manière scientifique, en créant des modèles de marché, passez à des échelles de temps mensuelles ou même trimestrielles et utilisez des indicateurs économiques comme intrants. Vous pouvez donc prédire à la fois les krachs boursiers et les tendances à la hausse si le modèle est correct (la ligne pointillée bleue ci-dessous est la prédiction des données économiques trimestrielles de l'indice S&P500, la ligne pleine noire est l'indice S&P500).
Attendez-vous à un rebond décent du S&P500 en juin-juillet.
La principale erreur consiste probablement à postuler que vous pouvez d'une manière ou d'une autre identifier une force excitatrice inconnue sur le marché comme un "système dynamique contrôlé". Il existe de nombreuses forces excitantes sur les petites échelles de temps (nouvelles de toutes sortes) et leur direction n'est pas connue à l'avance. La seule méthode pour gagner de l'argent sur les petites échéances est d'attendre la force excitatrice et de trader à son moment. Mais il n'y a pas besoin de théories des processus contrôlés ou de filtres de Kalman pour cela. Croyez-moi, j'ai étudié de nombreuses méthodes de trading et de modélisation du marché. Si vous voulez procéder de manière scientifique, en créant des modèles de marché, passez à des échelles de temps mensuelles ou même trimestrielles et utilisez des indicateurs économiques comme intrants. Vous pouvez donc prédire à la fois les krachs boursiers et les tendances à la hausse si le modèle est correct (la ligne pointillée bleue ci-dessous est la prédiction des données économiques trimestrielles de l'indice S&P500, la ligne pleine noire est l'indice S&P500).
Attendez-vous à un rebond décent du S&P500 en juin-juillet.
Identifier cette force, dans le cadre du modèle adopté,est possible - et c'est déjà un fait. C'est une erreur de nier ce fait. Le problème est différent. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs forces de ce type simultanément présentes -- suffisamment importantes pour être prises en compte -- qui peuvent agir à la fois en phase et en opposition de phase, ou être dans un état d'incertitude mixte. La tâche principale est déplacée à un niveau supérieur, celui de leur coordination. Mais, compte tenu des objectifs assignés au système de trading, cette tâche est soluble ! !! Permettez-moi d'insister : toutes ces informations sont obtenues à partir des données primaires, des citations, sans utiliser de sources externes, comme les indicateurs économiques et autres informations internes. Et donc tout ceci s'applique à n'importe quel marché, y compris le forex, comme cela a été demandé au stade de la formulation du problème. La route est parcourue par l'homme qui marche.
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À ce jour (23.05.2014), le SP500 dresse le tableau suivant :
Salut !
Avez-vous des prédictions sur l'eurodollar ? Va-t-il continuer à baisser ? Où ça ? Ou bien c'est sur le point d'arriver.
Merci !
Salut !
Avez-vous des prédictions sur l'eurodollar ? Va-t-il continuer à baisser ? Où ça ? Ou bien c'est sur le point d'arriver.
Merci !
avtomat:
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Comment ça pourrait ne pas l'être ? Il y a "acheter ouvert" sur les photos. Excusez-moi, mais si le système de trading nous donne un signal d'achat, cela signifie qu'il prédit (ou prévoit) que l'instrument de marché va monter. Ou alors il y a un problème de sémantique ici :
"la température demain sera de 30 degrés" est une prédiction, et "demain sera plus chaud qu'aujourd'hui" n'est pas une prédiction ?
Comment ça pourrait ne pas l'être ? Il y a "acheter ouvert" sur les photos. Excusez-moi, mais si le système de trading nous donne un signal d'achat, cela signifie qu'il prédit (ou prévoit) que l'instrument de marché va monter. Ou il y a un problème de sémantique ici :
"la température demain sera de 30 degrés" est une prédiction, et "demain sera plus chaud qu'aujourd'hui" n'est pas une prédiction ?
"Ne pas confondre le chaud et le doux" (c)
par.
et les images ne sont pas les prévisions mais l'état actuel. Ce n'est pas du tout la même chose. J'espère que vous êtes familier avec le concept d'espace d'état.
L'espace des états m'est familier. Vos états ne sont pas statiques mais évoluent dans le temps. Par exemple, comment s'est formée la condition "Open Buy" ? La réponse : Le système de trading a donné un signal, ce qui signifie qu'il prédit qu'il y a une plus grande probabilité que le prix augmente. C'est une prédiction ! Le système fait une prédiction, vous ouvrez une position, un état se forme, vous fermez la position, l'état change. Dois-je vraiment te l'expliquer, ou fais-tu semblant de tout comprendre toi-même ? Vous n'aimez pas les "prédictions" mais vous faites vous-même des prédictions.
L'espace des états m'est familier. Vos états ne sont pas statiques mais évoluent dans le temps. Par exemple, comment est apparue la condition "Achat ouvert" ? La réponse : Le système de trading a donné un signal, ce qui signifie qu'il prédit qu'il y a une plus grande probabilité que le prix augmente. C'est une prédiction ! Le système fait une prédiction, vous ouvrez une position, un état se forme, vous fermez la position, l'état change. Dois-je vraiment te l'expliquer, ou fais-tu semblant de tout comprendre toi-même ? Vous n'aimez pas les "prédictions" et vous faites vous-même des prédictions.
Vous vous trompez lourdement, en inversant la cause et l'effet. Tout d'abord, ce n'est PAS"le système de trading a donné un signal, donc il prédit qu'il y a une plus grande probabilité que le prix monte", mais au contraire, sur la base de l'analyse de l'état actuel, le système de trading décide de faire telle ou telle chose. Deuxièmement, mon système ne fonctionne PAS avec des probabilités, et pas parce que je ne pourrais pas les calculer, mais parce qu'il n'est pas basé sur une approche probabiliste(ce qui n'est pas acceptable pour moi). La prédiction, telle que vous la concevez, ne fonctionne PAS.
Plus loin. Vous confondez la définition de l'espace d'état, à savoir :"Le système fait une prédiction, vous ouvrez une position, un état est formé, vous fermez une position, l'état change" -- ici vous incluez ma position dans le vecteur d'état. Et ce n'est pas vrai. Ma position n'a rien à voir avec l'espace d'état du marché.
Eh bien, et à propos de "expliquer, prétendre"... Vous ne pouvez expliquer que dans la mesure de vos connaissances et de votre compréhension limitées. Et tout ce qui dépasse les limites de cette connaissance et de cette compréhension, vous le percevez comme "prétendu". Repoussez les limites de vos connaissances et votre perception changera.
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Par exemple, dans l'espace d'état de deux signaux, vous pouvez établir le tableau de sorties suivant :
1 1 OpenBuy
1 0 CloseBuy
0 1 CloseSell
0 0 OpenSell
( total 2^2=4 )
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Voici un exercice (similaire, mais plus compliqué) :
Faites un tableau des sorties dans l'espace d'état de trois signaux :
1 1 1 OpenBuy
1 1 0 .....
1 0 1 .....
1 0 0 .....
0 1 1 .....
.....
( 2^3=8 au total )
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et ainsi de suite...
La complexité augmente avec 2^n