Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 114

 
yosuf:
Où faut-il donc chercher cette information si ce n'est dans le prix ? Je pense que c'est l'autre extrême du pessimisme. Je pense que la clé d'un TS rentable réside dans l'étude de plusieurs propriétés du prix : la volatilité, la répétition du passé, le retour inévitable à un point similaire, et le TS lui-même doit être prêt à entrer à tout moment et à sortir immédiatement lorsque le signal change, pas d'ordres stop. Exigence pour le TS : le bénéfice net au cours d'une certaine période d'optimisation ou juste d'entraînement, doit être 1-10 fois, ou plus, supérieur au drawdown maximum.
Quelle est la différence entre la "volatilité" et la "volatilité" ? Je pensais que c'était la même chose.
 
Fraktal:
Selon vous, quelle est la différence entre la volatilité et l'instabilité ? Je pensais que c'était la même chose.


Le concept de volatilité est très important pour maximiser les profits. En termes simples, il s'agit de l'amplitude des fluctuations du taux de change http://forexluck.ru/para/916-volatilnost.

Par volatilité, j'entends simplement le fait que le prix fluctue, tandis que la volatilité est la largeur des fluctuations. Certaines sources assimilent en effet la volatilité à l'instabilité.

 

L'incompréhension du terme "système dynamique géré" par de nombreuses personnes semble provenir d'une tentative inconsciente d'essayer la fonction de contrôle sur eux-mêmes. Il s'agit d'une idée fausse.

En voici un bel exemple :

cela prouve simplement que le marché est un système dynamique incontrôlable... tu lui dis d'arrêter de râler et il s'en fiche....


Au sens figuré, c'est un peu comme prendre un bus du point A au point B. Vous achetez un ticket, vous montez dans le bus, vous allez à votre destination. Vous êtes le passager de ce bus. Tu ne conduis pas. Et ce qui peut se passer sur la route ne dépend pas de vous. Et ce n'est pas non plus à vous de décider où le volant peut vous mener. Mais personne ne conteste que le bus est un système dynamique géré.

 
avtomat:

L'incompréhension de l'expression "système dynamique géré" semble provenir d'une tentative inconsciente d'assumer la fonction de contrôle. Il s'agit d'une idée fausse.

En voici un bel exemple :


Au sens figuré, cela revient à prendre le bus du point A au point B. Vous achetez un ticket, vous montez dans le bus, vous allez à votre destination. Vous êtes un passager de ce bus. Tu ne conduis pas. Et ce qui peut se passer sur la route ne dépend pas de vous. Et ce n'est pas non plus à vous de décider où le volant peut vous mener. Mais personne ne conteste que le bus est un système dynamique géré.

Il s'agit d'un exemple classique de système dynamique non contrôlé, car le bus n'est même pas conduit par un chauffeur, mais par un robot qui reçoit simultanément des commandes, de direction différente, de millions de "conducteurs". Le robot génère une influence résultante et le bus se précipite dans la direction choisie par le robot, indépendamment de chaque "conducteur" séparément, et de la volonté des passagers d'autant plus. Oleg, pourquoi dépensez-vous votre énergie à déterminer si le marché est "gérable" ou "ingérable" ? Il est beaucoup plus pertinent d'étudier les problèmes liés à la gestion de ses propres fonds lorsqu'on entre sur ce marché spontané.
 
yosuf:
Il s'agit d'un exemple classique de système dynamique non contrôlé, car le bus n'est même pas conduit par un chauffeur, mais par un robot qui reçoit des commandes de millions de "conducteurs" en même temps et dans des directions différentes. Le robot génère la force résultante et le bus se précipite dans la direction choisie par le robot, sans tenir compte de la volonté de chaque "conducteur" individuellement, et encore moins du passager.


La plus grande intégrité, qui ne peut souvent pas être ignorée dans l'analyse, est le monde entier.

Souvent, le "chauffeur" s'imagine seulement qu'il conduit ;) .

.

Oleg, pourquoi devriez-vous gaspiller votre énergie à déterminer si le marché est "gérable" ou "ingérable" ? Il est beaucoup plus pertinent d'étudier les problèmes liés à la gestion de ses propres fonds lorsqu'on entre sur ce marché spontané.

C'est une question importante. On pourrait dire que c'est conceptuel. Le choix de la stratégie en dépend. En particulier, la gestion des actions.

Pour le dire de manière exagérée : vous pouvez soit faire aveuglément confiance à la théorie des probabilités, soit agir consciemment.

 

Les marchés, et le marché des changes en particulier, ressemblent davantage à un serpent de montagne, avec des effondrements et des glissements de terrain possibles et inattendus.

L'histoire ou P(t) ne peut pas le savoir, ni même anticiper de tels événements.

H contrôle le processus, donne une direction au mouvement.

Il faut considérer la force de l'événement dans H qui affectera B.

Un discours intéressant. Mais une fois de plus, cela s'avère être une impasse pour le commerce ?

 
ULAD:

Les marchés, et le marché des changes en particulier, ressemblent davantage à un serpent de montagne, avec des effondrements et des glissements de terrain possibles et inattendus.

L'histoire ou P(t) ne peut pas le savoir, ni même anticiper de tels événements.

H contrôle le processus, donne une direction au mouvement.

Il faut considérer la force de l'événement dans H qui affectera B.

Un discours intéressant. Mais une fois de plus, cela s'avère être une impasse pour le commerce ?

Vous avez raison, je dois encore prouver que ces déductions ont un rapport avec le forex de quelque manière que ce soit. Je suppose que les fonctions I, P, H et B se forment sous l'influence, entre autres, des serpentins et des effondrements que vous avez mentionnés. Une image probabiliste monotone du processus dans le futur est formée, bien sûr sans aucune prédiction des effondrements futurs. Une chose est sûre : les glissements de terrain seront autour de la courbe attendue, probabiliste. La direction de la voie est indiquée, mais il est impossible de prévoir ce qu'elle sera réellement en termes de qualité. Le reste est une question de chance.

J'affirme simplement que, mathématiquement, j'ai révélé sans faille l'existence et la validité de la relation : Histoire = Passé + Présent.

ET = P+H.

Ici, je n'ai pas pu éviter une curiosité : lorsque j'ai intégré la fonction P en parties, elle s'est décomposée en fonctions AND et H comme suit et je n'ai eu qu'à constater ce fait

P = I - H

AND est la fonction historique intégrale ;

P - Fonction intégrale du passé, qui est obtenue en intégrant la fonction H ;

1 - ET - Superexponent, l'ancêtre de l'ensemble des exposants, qui se transforme en "notre" exposant e = 2.7181..... seulement à n = 1 ;

Par conséquent, je dois admettre la possibilité de l'existence d'une multitude d'exposants, ce qui sera catégoriquement nié par les mathématiciens, élevés sur l'immuabilité du nombre e = 2.7181...

Puisque, logiquement, 1 - ET = B, on peut et on doit soutenir que le Futur se déverse dans le Présent en tant que particule de ce superexposant.

Le monde s'est avéré beaucoup plus compliqué qu'on ne peut l'imaginer. Tout le monde pensait que nous n'avions affaire qu'à un seul modèle d'espace-temps, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un nombre incalculable, prenant chaque fois une forme différente en fonction des situations dominantes du déroulement d'un processus particulier. Aussi étrange que cela puisse paraître, il existe de nombreux espaces et des temps correspondants. Apparemment, le reste de ma vie ne suffira pas à expliquer ce phénomène aux gens, si je n'ai pas d'adeptes qui veulent me comprendre et m'aider. Tous les espoirs reposent sur Oleg.

 
yosuf:

J'affirme simplement que j'ai découvert mathématiquement l'existence et la validité de la relation : Histoire = Passé + Présent.

ET = P+H

I est la fonction historique intégrale ;

P - Fonction intégrale du passé, qui est obtenue par intégration de la fonction H ;

1 - ET - Superexponent, le progéniteur de l'ensemble des exposants, qui se transforme en "notre" exposant e = 2.7181..... seulement à n = 1 ;

Par conséquent, je suis obligé d'admettre la possibilité de l'existence d'exposants multiples, ce qui sera refusé catégoriquement par les mathématiciens élevés dans l'immuabilité du nombre e = 2,7181...

Puisque, logiquement, 1 - ET = B, il est possible et logique d'affirmer que le futur se déverse dans le présent en tant que particule de ce super-exposant.

Le monde s'est avéré beaucoup plus compliqué que ce que l'on peut imaginer. Tout le monde pensait que nous n'avions affaire qu'à un seul modèle d'espace-temps, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un nombre incalculable, prenant chaque fois une forme différente en fonction des situations dominantes du déroulement d'un processus particulier. Aussi étrange que cela puisse paraître, il existe de nombreux espaces et des temps correspondants. Apparemment, le reste de ma vie ne suffira pas à expliquer ce phénomène aux gens, si je n'ai pas d'adeptes qui veulent me comprendre et m'aider. Tous les espoirs reposent sur Oleg.


Et voilà. Mais cela est encore moins pertinent pour le marché.

On ne veut pas envisager les conséquences d'une attaque de météorite de d>=1,5km car la formule perdrait de sa pertinence.

Au début de ma connaissance du forex, il me semblait prometteur de considérer les marchés dans un espace et un temps multidimensionnels, je devais y renoncer. Il s'est avéré que tout ce qui est brillant se cache dans la simplicité et passe inaperçu à la surface.

Dans tous les cas, vous devez aller jusqu'au bout pour réussir vos transactions.

Je vais surveiller de près. Intéressant.

 
ULAD:

Et voilà. Mais cela est encore moins pertinent pour le marché.

Je ne veux pas envisager les conséquences d'une attaque de météorite de d>=1,5km car la formule perdrait de sa pertinence.

Au début de ma familiarisation avec le forex, il me semblait prometteur de considérer les marchés dans un espace et un temps multidimensionnels, je devais y renoncer. Il s'est avéré que tout ce qui est brillant se cache dans la simplicité et passe inaperçu à la surface.

Dans tous les cas, il est nécessaire d'aller jusqu'au bout pour réussir ses transactions.

Je vais surveiller de près. Intéressant.

Bravo pour avoir signalé la possibilité de l'existence de la multidimensionnalité de l'espace et du temps. Et à propos d'applicabilité, regardez les modèles https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page111, sous forme de chiffres. C'est un péché de ne pas essayer de les utiliser pour la recherche sur le forex.
 
yosuf:
Il est bon que vous ayez prêté attention à la possibilité de l'existence d'un espace et d'un temps multidimensionnels. Et à propos de l'applicabilité, regardez les modèles https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page111, sous forme de chiffres. C'est un péché de ne pas essayer de les utiliser pour la recherche sur le forex.


Faits Présent Histoire Passé+Nast=Futur Passé+Nast+Futur Passé+Nast+Bud
1,46356 0,122264003 0,149790895 0,027526893 0,149790895 0,850209105 6,41532E-10 1,000000001
1,46417 0,240428551 0,367600953 0,127172402 0,367600953 0,632399047 1,35367E-11 1

...

Je ne comprends pas bien la formule de décomposition de la colonne "Données réelles" ?

Expliquer.

Je ne nie pas le lien entre P et B, au contraire, j'en suis même un ardent défenseur. Je ne suis confus que par la formule avec un flux régulier dans le temps, de manière similaire à la MA avec une certaine période et par conséquent un décalage. A en juger par le grand nombre d'ordres ouverts dans votre TS, je peux supposer que nous échantillonnons n variantes d'un processus sans analyse suffisante de l'entrée et de la sortie.

H peut être comparé au volant qui dirige le mouvement.

Et le marché est un système dynamique contrôlé, mais il est contrôlé par un plus grand nombre d'acteurs. Il y a donc un décalage dans le temps jusqu'à ce que tout le monde se réaligne. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il est possible de faire des prévisions de change incroyablement précises si les événements de force majeure ne se produisent pas.

Raison: