TSR - réanimer les systèmes de trading - page 11
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Les étoiles ne sont donc pas alignées simultanément. Mais qu'importe, le plus important est que presque tous les résultats (à l'exception de quelques pleurnichards obstinés qui n'ont aucune utilité à prouver ou démontrer quoi que ce soit) ont convergé vers le profit et que nous pouvons maintenant mettre un gros point dans la question des (non) perspectives de l'AT.
Où est le profit ? Avez-vous des statistiques en temps réel pour une période décente ? Sinon, comme d'habitude, vous nous sortez ce que vous appelez de la merde "ringarde" et ensuite l'intrigue est "la branche et le forum peuvent être fermés" :). Encore une fois pour les surdoués - ne mélangez pas de la merde, vous obtiendrez de la merde en conséquence. Et il n'en ressortira rien de bon avec de telles méthodes. :)
La robustesse du système doit être évaluée et il existe un certain nombre de méthodes pour cela. Ne pas filtrer l'ajustement par l'ajustement. Et lorsque vous trouverez des systèmes robustes, il ne sera pas nécessaire de les filtrer les uns avec les autres, car ils donnent généralement des signaux d'entrée/sortie discrets et ne se chevauchent pratiquement pas dans le temps. En même temps, ils peuvent tenir la pose dans une seule direction pendant assez longtemps.
... La robustesse du système doit être évaluée et il existe un certain nombre de méthodes pour cela. ...
Avals, pouvez-vous citer ces méthodes ? Ici, je veux estimer mathématiquement la robustesse de TS non seulement sur l'histoire (par un certain nombre spécifique), mais aussi sa prédiction dans le futur. De plus, il est souhaitable que cette prédiction coïncide, au moins statistiquement, avec la réalité (sur les OOS).
en bref - chaque élément du système, le filtre, la condition d'entrée-sortie peuvent être évalués pour la robustesse relativement séparément. Et chaque élément doit passer ce test avec succès. Un bon filtre, par exemple, en resserrant la condition de filtrage, devrait améliorer systématiquement la qualité des résultats (augmentation du PF, diminution du drawdown, etc.). Si ce n'est pas le cas, il faut s'en débarrasser. Ceci peut être mis en œuvre en utilisant le testeur habituel et en visualisant les résultats de l'optimisation pour un paramètre particulier du filtre.
Il existe d'autres méthodes, mais je suis trop paresseux pour en écrire trop ici :)
... en bref - chaque élément du système, le filtre, la condition d'entrée-sortie peuvent être évalués pour la robustesse relativement séparément. ...
Si le TS a N paramètres d'entrée explicites et implicites. En les optimisant toutes, nous obtiendrons des surfaces à (N + 1) dimensions de différentes caractéristiques (profit, PF, FS, drawdown, etc.).
Chacune de ces surfaces doit être "lisse". Si ce n'est pas le cas, alors au moins certains des paramètres d'entrée sont un filtre d'ajustement.
OK, dites-moi (ou donnez-moi un lien) comment estimer la robustesse du filtre. Il est possible de considérer le CT comme une sorte de filtre.
Oui, la plupart des CT peuvent être considérés comme l'union logique d'un ensemble de filtres. C'est-à-dire un ensemble de variables booléennes et d'opérations et, ou, non avec elles. Également, calcul séparé des niveaux d'entrée/sortie. Cela ne s'applique pas aux neurones et aux logiques floues.
Je n'ai pas le lien. Il a été discuté sur l'araignée. À titre d'exemple simple, calculez la dépendance du niveau de QI par rapport à la taille d'une personne. Supposons la règle (qui doit être vérifiée) : plus la taille est élevée, plus le QI est faible. Ensuite, nous avons les statistiques de taille - niveau de QI. En l'utilisant, nous calculons pour les sous-échantillons hauteur>H - QI moyen. Si, à partir d'un certain niveau, à chaque étape de l'énumération X, le niveau moyen de QI diminue progressivement, la probabilité qu'il s'agisse d'un phénomène justifié et non d'un hasard augmente considérablement. S'il monte et descend avec l'augmentation de X, il ne l'est probablement pas et doit être considéré comme faux ou reformulé.
Il existe d'autres techniques statistiques, et d'autres non statistiques - logiques.
... Discuté sur l'araignée. Pour donner un exemple simple, calculez par exemple la dépendance du niveau de QI par rapport à la taille d'une personne. Supposons une règle (qui doit être vérifiée) ... Si à partir d'un certain niveau, à chaque étape de l'énumération de X, le niveau moyen de QI diminue progressivement, alors la probabilité que cette règle soit réellement justifiée et non un coup de chance augmente beaucoup. ...
Si un TS a N paramètres d'entrée explicites et implicites. Nous obtiendrons alors (N + 1) surfaces dimensionnelles de différentes caractéristiques (profit, FF, FS, drawdown, etc.) en les optimisant toutes. Chacune de ces surfaces doit être "lisse". Si ce n'est pas le cas, alors au moins une partie du paramètre d'entrée est un filtre d'ajustement.
Merci ! En général, l'idée semble claire, mais il serait bon de la mettre en pratique pour un véritable CT. Quelle est la dépendance à l'égard de ce qui devrait être pris dans leur cas à votre avis ?
Avez-vous visualisé de telles surfaces ? Ou estimez-vous leur régularité en général ?
La visualisation des paramètres d'entrée 1 et 2 est intégrée en standard dans MT4. L'une des recommandations, lors de l'introduction d'un nouveau paramètre d'entrée (filtre), est de n'optimiser que celui-ci et de surveiller la régularité de la courbe.
J'estime visuellement la régularité de la surface (en 2 et 3 dimensions). Pour les surfaces plus dimensionnelles, l'estimation de la régularité n'a pas été faite. Il a toujours suffi de tout réduire au cas de figure à 2 ou 3 dimensions.
Comment calculez-vous votre "facteur de régularité" ?
2. joo signale que sa méthode nécessite une réoptimisation constante. Sur OOS, mes bénéfices ont augmenté de façon constante pendant 3 à 5 mois. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de faire fonctionner l'ordinateur de manière systématique et continue.
J'ai quelques questions à ce sujet :
1. Qu'est-ce qui vous donne une croissance stable du bénéfice sur les OOS pour ces 3-5 mois ?
2. Vous pariez de l'argent dessus ?