TSR - réanimer les systèmes de trading - page 3

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hrenfx:

La méthode, en revanche, est élémentaire :

  1. L'histoire est battue en intervalles de N.
  2. A chaque intervalle, le même sujet TS est ajusté.
  3. Tous ceux qui sont adaptés sont croisés ensemble.

Une sorte de diversification, qui n'en est pas vraiment une. Mais c'est aussi une méthode. Pourquoi pas ?


Il s'agira ici de choisir les intervalles à optimiser. Parce que le diviser en parties égales est hors de question)) Disons qu'il y a deux phases de marché mondial en ce moment - dans une phase spécifique, une stratégie spécifique est optimale. Mais nous n'avons pas de filtre pour savoir quelle stratégie appliquer maintenant (c'est-à-dire quelle phase du marché maintenant). La meilleure solution serait alors de croiser ces deux systèmes - même si le second (dans la mauvaise phase) rejettera certaines transactions ou vice versa, le résultat sera toujours positif.

Dans ce cas, la chance de l'expérience s'explique par une division fortuite de l'histoire. A d'autres moments, il peut en être autrement :) C'est-à-dire que le paramètre important ici est de diviser l'histoire en morceaux pour l'adapter - comment diviser. Le partitionnement aléatoire peut donner des profits aléatoires même sur le bon mur.

 

Un petit mot sur les différents CT, cependant :

  1. N CTs sont pris et appariés. Comment ? - De toute façon. Vous pouvez le faire de la manière suggérée par le top-starter, vous pouvez le faire d'une autre manière.
  2. En conséquence, nous avons obtenu N TP Equity.
  3. Trouvez la relation entre eux.
  4. Soit on les échange comme un arbitrage de statistiques.
  5. Ou nous prenons ceux qui ont la corrélation la plus faible entre eux et nous les croisons.
 
joo:

Le marché est en train de changer, c'est évident et il n'y a pas à discuter de ce fait.

Cependant, j'ose dire que la relation de cause à effet évolue (disons que le marché change) vers l'avenir plutôt que vers le passé.

....

PS : je ne m'opposais pas à la méthode, mais à la pratique de l'utilisation de l'échantillon OOS DO. (remarque faite pour les nerds particulièrement doués, pas pour Reshetov)


Ces connexions sont-elles sorties de nulle part sur l'échantillon et ont-elles évolué vers l'avenir ? Ou bien ils sont peut-être apparus avant l'échantillon et ont évolué en douceur à cet endroit, et ils seront donc pendant un certain temps sous telle ou telle forme, avant et après l'échantillon. ? Ok, oublions "l'avant échantillon", et prenons la manière suivante : nous prenons une période de 5 mois, entraînons l'EA pendant 1,2,4,5 mois, c'est l'échantillon. Le 3ème mois est "Simple". Est-ce raisonnable ?

Notre tâche consiste à trouver les modèles, et non à adapter à la courbe un conseiller expert doté de degrés de liberté excessifs. OOS sert à nous aider à distinguer l'un de l'autre. En fait, aveuglément, les deux "avant" et "après" sont faux. La période d'apprentissage était en tendance UP, à OOS même si "après" la tendance DOWN est tombée. L'ALS a été un échec. Mais il remontera, et le TS pourrait se montrer encore meilleur. En bref, chacun se trompe à la mesure de son "talent particulier".

Mais oui c'est juste hors sujet, mais sur le sujet quant à moi et à ceux qui demandent "en quoi la méthode diffère du croisement de deux TS différents, ajustés à des intervalles différents ?". Mais je suis sûr qu'il peut ouvrir "le monde entier" pour quelqu'un, comme le monde des réseaux neuronaux a été ouvert une fois pour moi, en fait, pas du tout par le conseiller en réseaux neuronaux AI du même auteur, envoyant tout le monde à Job).

 
Reshetov:
Figar0 a suggéré une bonne alternative, à savoir l'OOS entre deux échantillons. Je vais l'essayer. Qu'en est-il du "avant" ou "après" : parfois, les résultats sont meilleurs "avant" et "après". La vérité est quelque part au milieu.

J'ai essayé à la fois entre et en rupture dans (beaucoup et moins, spécialement sélectionnés et aléatoires) parcelles, testé puis sur démo, réel. Le résultat est le même : c'est une loterie. C'est plutôt modéré et même acceptable. Mais la réponse à la question de savoir si cette TS particulière sera rentable ou non, ces méthodes ne la fournissent pas.

Quant à votre nouveau conseiller expert, je ne l'ai pas encore consulté.

 
hrenfx:

Un petit mot sur les différents CT, cependant :

  1. N CTs sont pris et appariés. Comment ? - De toute façon. Vous pouvez le faire de la manière suggérée par le top-starter, vous pouvez le faire d'une autre manière.
  2. En conséquence, nous avons obtenu N TP Equity.
  3. Trouvez la relation entre eux.
  4. Soit on les échange comme un arbitrage de statistiques.
  5. Ou nous prenons ceux qui ont la plus faible corrélation et nous les croisons.

1. Oui.

2. Oui.

3. Pas nécessairement. La méthode proposée "la trouve toute seule". C'est en fait le but. Vous pouvez penser qu'il s'agit simplement d'un moyen de le trouver. Et c'est automatique.

4. Ça ne marchera pas. Ils sont tous deux non rentables en dehors d'OOS/.

5. Le cinquième est en effet souhaitable. Mais pas au point d'être fanatique. En général, l'essence de l'idée est que la composante "vraie abstraite" des stratégies optimisées s'additionnera sous un tel filtrage mutuel, tandis que la composante "ajustement au bruit" ne s'additionnera pas. Il en résulte une augmentation de la "rentabilité spécifique".

 
hrenfx:

Un petit mot sur les différents CT, cependant :

  1. N CTs sont pris et appariés. Comment ? - De toute façon. Vous pouvez le faire de la manière suggérée par le top-starter, vous pouvez le faire d'une autre manière.
  2. En conséquence, nous avons obtenu N TP Equity.
  3. Trouvez la relation entre eux.
  4. Soit on les échange comme un arbitrage de statistiques.
  5. Ou nous prenons ceux qui ont la plus faible corrélation et nous les croisons.

1. Je peux vous dire tout de suite un terrible secret. Un seul et même TS sera le plus corrélé et les signaux de commerce les plus cohérents. Et la caractéristique d'un faux signal est la présence d'une incohérence dans les différents résultats d'optimisation. De plus, un faux signal peut être cohérent ou incohérent, ce qui fait que les éliminer complètement n'est pas une tâche triviale. Et si nous prenons des TS différents, par exemple, un qui négocie par tendance, le second par contre-tendance, nous obtiendrons une fable du nom de "un cygne, une écrevisse et un brochet" par le grand-père Krylov.

2. L'ajustement n'est pas obligatoire. En d'autres termes, si le TS réussit d'une manière ou d'une autre les tests OOS, alors il est encore meilleur pour cette méthode et beaucoup plus fiable. J'ai pris le TS en connaissance de cause uniquement à titre d'exemple pour démontrer comment filtrer correctement les signaux, même ceux provenant de chasses nues. Car même un imbécile peut faire des bénéfices sans ajustement, c'est-à-dire que cette variante n'est pas un bon exemple. Mais maintenant, il n'est plus nécessaire de chercher une ligne entre l'ajustement et son absence par le biais d'inondations de forums vides, car les régularités peuvent être trouvées même à partir de résultats ajustés, ce qui a été montré publiquement.

 
Avals:


il s'agira ici de choisir les intervalles à optimiser. .................

Non. Ce n'est pas vrai pour toi. Ce n'est pas la question. Et le choix des intervalles n'est pas particulièrement important. Bien que... plus c'est aléatoire, mieux c'est. :)
 
voltair:


Quant à votre nouvelle EA, je ne l'ai pas encore regardée.


C'est par là que vous auriez dû commencer : je ne l'ai pas lu, mais j'ai donné mon avis sur le sujet.
 
MetaDriver:
Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la question. Et le choix des intervalles n'est pas particulièrement important. Bien que... plus c'est aléatoire, mieux c'est. :)

pouvez-vous le prouver ? ou bla, bla, bla ? :)
 
Avals:

pouvez-vous le prouver ? ou bla, bla, bla ? :)

Vu que vous avez été le premier à faire une déclaration, c'est à vous de le prouver. Vous pouvez commencer dès maintenant.

Je vais chercher du pop-corn...

;)

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