créer un expert pour mt4 en utilisant un programme fait en exel - page 6

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yosuf:

Je ne suis pas du tout d'accord ! Nous devons respecter sa majesté le temps et le traiter avec toute l'attention nécessaire, en particulier le temps dans ces processus est primaire, et le prix est un produit de l'action du temps. Peu importe la difficulté pour nous, nous devons considérer le temps réel, la seule déviation est de prendre des intervalles de temps égaux, ce qui ne contredit pas les lois de la statistique.


Hélas, sur les marchés, l'unité de mesure du temps est le tick, et ce tick n'est lié ni au temps ni aux statistiques - quelqu'un a passé un ordre, quelqu'un a retiré un ordre = tick.

Les lois des statistiques : oui, elles fonctionnent et sont calculées par intervalles de temps, mais ces statistiques ne fonctionnent pas pour les séries chronologiques financières ;)

Si vous choisissez D1 comme cadre temporel minimum, alors toutes les tendances intraday disparaissent à l'intérieur de la barre quotidienne, si vous choisissez M1 alors seuls les ticks disparaissent, si vous choisissez 1 seconde ou 1 ms alors vous aurez des valeurs de prix nulles/indéterminées, car l'absence de tick ne vous donne pas le courage de supposer que le prix n'a pas changé ;)

 
yosuf:

À propos de la fonction G sous la forme que vous avez citée, je l'ai suggérée comme un "modèle de régression universel", qui décrit les dépendances ainsi que les séries, mais c'est un sous-produit de la théorie qui n'a pas besoin d'être discuté ici, cependant, je voulais leur montrer que c'est une fonction puissante qui traite de la tarification.

Avez-vous des données qui montrent que la fonction gamma comme modèle de régression est meilleure que, par exemple, le cosinus à décroissance exponentielle (qui, soit dit en passant, est aussi la solution d'une équation tout à fait applicable au marché) ?
 
IgorM:


Hélas, l'unité de mesure du temps sur les marchés est le tick, et ce tick n'est lié ni au temps ni aux statistiques - quelqu'un a passé un ordre, quelqu'un a retiré un ordre = tick.

Les lois des statistiques : oui, elles fonctionnent et sont comptées par intervalles de temps, mais les mêmes statistiques ne fonctionnent pas sur les séries chronologiques financières ;)

Si vous choisissez D1 comme intervalle de temps minimum, alors toutes les tendances intraday disparaîtront, si vous choisissez M1 alors seuls les ticks disparaîtront, si vous choisissez 1 seconde ou 1 ms alors vous obtiendrez des valeurs de prix nulles/indéterminées, car l'absence de tick ne vous donne pas le courage de supposer que le prix n'a pas changé ;)


Vous avez tort, le tick lui-même est un produit du temps, je ne vois pas pourquoi nous devrions introduire une incertitude supplémentaire sous la forme d'un tick dans un processus déjà compliqué. Quoi qu'il en soit, nous ne parions pas sur le tic, nous parions sur le temps.
 
IgorM:


Hélas, l'unité de mesure du temps sur les marchés est le tick, et ce tick n'est lié ni au temps ni aux statistiques - quelqu'un a passé un ordre, quelqu'un a retiré un ordre = tick.

Les lois des statistiques : oui elles fonctionnent et elles sont comptées par intervalles de temps, mais les mêmes statistiques ne fonctionnent pas sur les séries chronologiques financières ;)

Si vous choisissez D1 comme intervalle de temps minimum, alors toutes les tendances intraday disparaîtront, si vous choisissez M1 alors seuls les ticks disparaîtront, si vous choisissez 1 seconde ou 1 ms alors vous obtiendrez des valeurs de prix nulles/indéterminées, car l'absence de tick ne vous donne pas le courage de supposer que le prix n'a pas changé ;)

Mais que se passe-t-il si je choisis 15 minutes ? Je ne me soucie guère de l'erreur relative de l'heure d'arrivée du tick, mais les grands mouvements du marché sont souvent liés à des coupures de 15 minutes.
 
alsu:
Avez-vous des données indiquant que la fonction gamma en tant que modèle de régression est meilleure que, par exemple, le cosinus à décroissance exponentielle (qui, soit dit en passant, est également la solution d'une équation tout à fait applicable au marché) ?

Donnez-moi les données-comparaison avec votre expo, d'ailleurs, il est facile de montrer que la distribution expon. est un cas partiel de la distribution L.
 
alsu:
Et si je choisis 15 minutes ? Je ne me soucie guère de l'erreur relative de l'heure d'arrivée du tick, mais les grands mouvements du marché sont souvent liés à des coupures de 15 minutes.

Pour l'amour de Dieu, trouve une relation appropriée qui absorbe toute l'excitation dans cette limite.
 
alsu:
Et si je choisis 15 minutes ? L'erreur relative de l'heure d'arrivée du tick dans ce cas ne me dérange peut-être plus. Mais les grands mouvements du marché sont souvent liés à des coupures de 15 minutes.
Ou, supposons que je veuille contrôler à la fois les délais et le prix, et que je donne une commande pour commencer une nouvelle barre à certains moments et lorsque le prix franchit certains niveaux. Je peux également ajouter le contrôle des ticks de la même manière et couper, par exemple, chaque centième barre. Qui m'empêche de le faire ? Personne. Et je combinerai les aspects positifs de toutes les approches :))
 
yosuf:

Pour l'amour de Dieu, trouve une relation appropriée qui absorbe toutes les ondulations dans cet intervalle.
Les ondulations sont de nature fractale, et sont les mêmes à toutes les échelles de temps.
 
yosuf:

Donnez-moi les données-comparaison avec votre expo, d'ailleurs, il est facile de montrer que la distribution expon. est un cas partiel de la G-distribution.
"Exposant" et "cosinus à décroissanceexponentielle " ne sont pas la même chose.
 
yosuf:

Vous avez tort, l'apparition de la tique est un produit du temps, je ne comprends pas pourquoi nous devons introduire une incertitude supplémentaire sous la forme d'une tique dans un processus déjà compliqué. Tout de même, nous ne parions pas sur le tic, nous parions sur le temps.


je pense que vous avez tort - tout changement de prix est un tick, pas le temps, si aucun acteur du marché n'ouvrait/fermait des ordres, le prix ressemblerait à une ligne horizontale et peu importe le temps écoulé, le prix serait constant ! si vous pariez sur le temps, la stratégie de profit ressemblerait à ce qui suit : ouvrir un profit dans n'importe quelle direction et attendre le temps - pas de profit, changer le temps de la transaction.

alsu:
Par exemple, les nouvelles clés ne sont pas publiées "tous les centièmes de tic", mais souvent liées à un certain moment de la journée.


En ce qui concerne les nouvelles et le processus même de formation des prix, j'ai essayé d'en discuter sur https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475 mais personne n'a soutenu l'idée jusqu'à présent, parce que je crois que même les nouvelles ne peuvent pas faire bouger le prix, même d'un pip, mais la fermeture massive des ordres pendant les heures de nouvelles se produit quotidiennement - un initié notoire et c'est ainsi que vous pouvez manipuler le prix.

Si vous voulez, essayons de discuter de ce qu'est le prix et pourquoi il monte et descend.

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