Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La question ne porte pas sur la quantité de TO, mais sur le choix de la taille de la période d'optimisation et de la période de TO afin que les régularités que nous trouvons sur ces périodes fonctionnent à l'avenir. Qu'en pensez-vous ?
Et qui sait. Il existe des modèles qui ont fonctionné tout au long de l'histoire de l'euro, par exemple. Et il y a des lois qui ont commencé à fonctionner au début de la crise. Et il y a des lois qui, au contraire, n'ont pas fonctionné pendant la crise, puis ont recommencé à fonctionner.
Cela ne dépend pas beaucoup de la taille de la période.
"motif", le troisième mot le plus populaire, après graal... qui peut donner un exemple d'un modèle qui a fonctionné et s'est arrêté.
Il ne s'agit pas de la taille de l'OOS, mais de choisir la taille de la période d'optimisation et de l'OOS de manière à ce que les modèles que nous trouvons dans ces périodes continuent à fonctionner à l'avenir. Qu'en pensez-vous ?
Avant de présenter vos réflexions, j'aimerais savoir quelles sont les régularités que vous avez en tête ?
Régularités des jeux de paramètres d'optimisation trouvés ? Ou ?
La question n'est pas de savoir quelle quantité de périodes de non-utilisation, mais de choisir une taille de périodes d'optimisation et de non-utilisation telle que les modèles trouvés sur ces périodes continueront à fonctionner à l'avenir. Qu'en pensez-vous ?
C'est la même chose, mais de côté.
La représentativité - elle doit être assurée. Il devrait y avoir 100 à 200 décisions du CT sur les OOS. Il peut s'agir d'un an de fonctionnement et de deux jours, cela ne fait aucune différence, l'essentiel étant la fiabilité.
Ensuite, vous devez choisir la période d'optimisation qui est deux fois plus longue. Vous devrez peut-être (et c'est souvent le cas) varier la taille de la période d'optimisation.
Les difficultés surviennent généralement avec les TS, dont la fréquence des transactions et la rentabilité dépendent directement de la volatilité, car la période d'OOS dépendra également de la volatilité.
Je conçois des TS qui prennent des décisions avec une fréquence stable, que certains métronomes envieraient. C'est pourquoi il n'y a pas de problèmes avec le nombre de transactions dans la zone optimisée et dans la zone OOS. De plus, le calcul des indices statistiques du TS est beaucoup plus facile, car le nombre de transactions est une constante.
Oui, s'il vous plaît. Il y a quelque temps, le mercredi, il y a eu un renversement de tendance local pour l'euro.
Merci. Pouvez-vous confirmer cette affirmation à l'aide de chiffres et d'un tableau ?
C'est comme ça : ........ Après la pluie de jeudi, il s'avère que..... ))
"motif", le troisième mot le plus populaire, après graal... qui peut donner un exemple d'un modèle qui a fonctionné et s'est arrêté.
Oui, s'il vous plaît. Il y a quelque temps, le mercredi, il y a eu un renversement de tendance local pour l'euro.
bonne blague... J'ai moi aussi observé le chevauchement des écarts à l'ouverture de la semaine.
qui collectionne les motifs ? donnez-moi des exemples, pour ainsi dire, de motifs qui disparaissent.
Merci. Pourriez-vous confirmer cette affirmation à l'aide de chiffres et d'un tableau ?
C'est comme : ........ Après la pluie du jeudi, c'est...... ))
Et vous vérifiez vous-même, téléchargez les bougies du jour et faites une feuille de calcul. Vous pouvez le faire ?
Bien sûr que oui et j'assume toujours la responsabilité de mes déclarations si j'ose affirmer quelque chose.
Par exemple aujourd'hui et ici
........................................
Pouvez-vous prouver vos affirmations ?