Les résultats de l'optimisation diffèrent des tests individuels sur ces derniers - page 3
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1) L'écart est-il fixe ? - oui.
Le stopgap est-il fixe par exemple ?
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Il peut y avoir de nombreuses raisons. J'aimerais qu'un des plaignants poste son EA) Je suis désolé pour l'EA qui donne 100 livres pendant l'optimisation et qui en perd 5000 pendant le test...
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Il s'agit d'une variante de la localisation de rake. Vous devez prendre l'EA MACD_Sample standard, par exemple, l'optimiser et le tester sur les mêmes données, le même symbole, pendant la même période. Tout va bien - le problème se trouve dans le conseiller expert.
Il peut y avoir de nombreuses raisons.
Une autre astuce, il y a beaucoup de raisons... Soit vous donnez vos raisons et proposez des solutions, soit vous vous taisez et testez votre échantillon de makdi jusqu'à ce qu'il commence à rapporter de l'argent
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C'est un forum pour les programmeurs, pour la plupart. Vous proposez de résoudre vos problèmes sans code. Une personne qui a "déjà vendu la dernière version de ****, basée sur un réseau neuronal probabiliste et capable de réaliser des bénéfices en mode entièrement automatique" doit comprendre ce qu'elle peut obtenir en réponse. La solution simple que j'ai proposée avec le MASD identifie sans ambiguïté le problème et prend 5 minutes. La question élémentaire concernant le niveau d'arrêt reste sans réponse. La paresse ? Il y a un club de médiums ici quelque part.....
Vouloir les causes les voici : mains tordues, incapacité à utiliser un testeur. L'un ou l'autre, ou les deux ensemble. Vous voulez une solution ? - Tendez vos mains et apprenez à les assortir, jusqu'à ce que vous ayez le visage bleu et que vous soyez éclairé. Je ne veux plus deviner. De plus, l'aide des développeurs de terminaux est peu probable, le testeur a été "testé" un milliard de fois par eux et par nous (des centaines de milliers d'utilisateurs de terminaux) et aucun problème de ce type n'a été trouvé. Qu'est-ce que ça dit ? Voir quelques lignes ci-dessus.
Comment s'est terminé le sujet ? Le temps passe et le constat est le même : les résultats des optimisations et des tests simples sont différents... parfois si différentes que c'en est une honte criante. En même temps, si vous exécutez un même test une, deux ou trois fois, le résultat est le même. Mais si vous y ajoutez les résultats de l'optimisation, le résultat est différent... C'est très bête.
1) L'écart est fixe ? - oui
2) L'archive des citations est de bonne qualité, sans trous ? - vérifié manuellement, pas de lacunes
3) Avez-vous vérifié l'algorithme de l'Expert Advisor ? - Oui, bien sûr, je l'ai vérifié. Sur un seul test, le résultat est le même, quel que soit le nombre de fois où vous l'exécutez.
4) Avec d'autres courtiers, la même histoire se répète ? - c'est la même chose, pas les courtiers !
5) Avez-vous choisi une période plus petite ou plus grande ? - oui
6) Avez-vous essayé de tester le contrôle explicite des barres ? - Eh bien, j'ai essayé... mais pas pour mon EA
Eh bien, si vous avez tout essayé, alors pourquoi ne pas simplement tirer ?
Les points 1) et 2) laissent penser que s'il y a un problème, il se situe au niveau de l'EE. Tout est parfait du côté de DC, je suis même surpris.
À en juger par les points 6) et 4), j'ai une hypothèse selon laquelle vous avez quelque chose comme le pipsing. Dans ce cas, ne vous attendez pas à ce que les résultats soient identiques. Dans notre cas, il est préférable d'interdire par la loi de tester les pips dans les sociétés de courtage.
Autre chose : le point 3) n'est pas très bien vérifié. L'identité des résultats suggère seulement que le conseiller expert fonctionne, mais pas qu'il fonctionne correctement.
En général - afficher le résultat d'un seul test. Je veux dire le rapport complet (image + chiffres). Nous allons suggérer quelque chose.
Comment s'est terminé le sujet ? Le temps passe et le constat est le même : les résultats des optimisations et des tests simples sont différents... Parfois si différentes que c'en est une honte. En même temps, si vous exécutez un même test une, deux ou trois fois, le résultat est le même. Mais si vous y ajoutez les résultats de l'optimisation, le résultat est différent... Juste une sorte de stupidité.
1) L'écart est fixe ? - oui
2) l'archive des citations est qualitative, sans trous ? - vérifié manuellement, pas de lacunes
3) Avez-vous vérifié l'algorithme de l'Expert Advisor ? - Oui, bien sûr, je l'ai vérifié. Sur un seul test, le résultat est le même, quel que soit le nombre de fois où vous l'exécutez.
4) Avec d'autres courtiers, la même histoire se répète ? - c'est la même chose, pas les courtiers !
5) Avez-vous choisi une période plus petite ou plus grande ? - oui
6) Avez-vous essayé de tester le contrôle explicite des barres ? - Eh bien, j'ai essayé... mais pas pour mon EA
Eh bien, si vous avez tout essayé, alors pourquoi ne pas simplement tirer ?
La réponse au paragraphe 6
il est strictement interdit d'utiliser des tics dans le testeur.
la réponse se trouve au point 6.
dans le testeur pour se concentrer sur les tics catégoriquement interdits.
Ici, d'ailleurs, ce n'est pas impossible... Le test porte uniquement sur le M1 du modèle à prix d'ouverture.
2eugène-dernier :"Bon, si tout a essayé, alors seulement tirer ? ??" - avant cela, essayez quand même d'organiser le trade de votre hibou avec contrôle de la formation d'une nouvelle barre, disons, sur M1, si c'est toujours le cas "...mais ce n'est pas pour mon EA", alors le testeur n'est pas votre aide, chargez immédiatement une démo dans votre DC pour son test + cherchez à aider - à commencer TOUS les articles.
Dans votre EA, n'oubliez pas d'effectuer les contrôles nécessaires pour les tolérances minimales lorsque vous définissez ou modifiez des ordres.
Hum... Je pense que beaucoup de gens refusent simplement de comprendre le problème. Ou s'éloigner délibérément.
Qu'est-ce que l'optimisation et qu'est-ce qu'un test unique ? Réponse : l'optimisation consiste en plusieurs tests uniques.
Qu'est-ce que cela signifie ? Réponse : cela signifie théoriquement que la passe d'optimisation est la même et aboutit au même résultat que le test unique.
En pratique, il s'avère que ce n'est pas le cas. Et le conseiller expert (pas une maxime d'ailleurs, je vois que cela dérange certaines personnes ici) n'échoue pas parce que le test unique montre exactement le même résultat. Alors, pourquoi ce seul test d'optimisation donne-t-il un résultat différent ?
Oh, et une dernière bizarrerie. Si vous effectuez l'optimisation plusieurs fois, sans génétique, dites simplement 32 passages. Ainsi, en comparant les rapports de PLUSIEURS optimisations, nous constatons que les résultats coïncident à 100%.
Vous choisissez n'importe quelle passe, l'exécutez une fois et obtenez un résultat différent.
Même si nous supposons que quelque chose ne va pas entre les passes, eh bien au moins la première passe d'optimisation devrait être identique à un seul test !
Aller au tournage....
Oh, et une dernière bizarrerie. Si vous effectuez l'optimisation plusieurs fois, sans génétique, dites simplement 32 passages. Ainsi, en comparant les rapports de PLUSIEURS optimisations, nous constatons que les résultats coïncident à 100%.
Choisissez n'importe quelle passe, exécutez-la seule et vous obtiendrez un résultat différent. Aller au tournage.......
L'erreur réside peut-être dans la définition du TF utilisé... déterminez-vous la TF à utiliser par l'optimisation... Sur quel TF le testez-vous ? Comment le conseiller expert détermine-t-il le TF à utiliser ?
C'est à peu près la norme. Et comment ou quoi d'autre pourrait-il être lié au TF ?