J'ai fait un de ces trucs une fois... - page 11

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L'expérience réelle ajoutera, elle est là. J'ai écrit plus haut qu'il existe un filtre qui élimine de nombreuses fausses pannes. Mais ce n'est pas cela, il s'agit d'une étude du TS, et non de la force (signification statistique) du niveau de ronde. Tout ce qui est ajouté à l'algorithme pour collecter des statistiques nous éloigne de cet objectif. Le même zigzag, le zigzag a des paramètres et les points de rupture dépendent de ces paramètres. Nous essayons d'enquêter sur le niveau, c'est ce que nous faisons.

Si nous voulons étudier les statistiques, combien de fois le zigzag va casser près du niveau entier, ce sera d'autres études, d'autres critères...

Z.S. Je crois généralement que le zigzag et cette "fameuse" fractalité du marché n'ont rien à voir, ce n'est pas ce que nous étudions...

 
Prival:

Mais ce n'est pas ça, c'est une enquête sur le TS, pas sur la force (signification statistique) du niveau de ronde. Tout ce qui s'ajoute à l'algorithme de collecte statistique nous éloigne encore plus.

La force du niveau n'est pas suffisante. Je définirais la force d'un niveau simplement en fonction du nombre de franchissements par le prix ; un niveau fort est voué à être piétiné par le prix. Je pensais que tu parlais de la probabilité d'inversion depuis le début.


P.S. Pour les niveaux circulaires, la fractalité n'est pas impliquée, mais si elle arrive à d'autres, elle pourrait bien être "impliquée".

 

J'ai essayé NormalizeDouble. Les résultats ne sont pas vraiment clairs. Il était un peu plus lent que la variante à deux actions via une variable entière. Mais pas autant que je le pensais. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement l'utiliser dans des algorithmes destinés à la vitesse.

Mais pas pour le calcul des niveaux "arrondis", car il ne se contente pas de supprimer les chiffres supplémentaires, mais arrondit.

 

Ok, voici un script simple, il calcule le nombre de franchissements de niveaux "ronds" plus les points Delta. Je l'ai utilisé sur EURUSD, GBPUSD et USDCSD 10:55 du 16.06.2004. Le résultat est inattendu et intéressant.

Les commentaires sur le texte du script et sur la question sont les bienvenus :)

// TestLevels.mq4
#property show_inputs

extern int Delta = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
  int pos;
  int ILvl;
  double RLvl;
  int Cnt = 0;
  for (pos=Bars-1;pos>0;pos--) {
    ILvl = High[pos]*100;
    RLvl = NormalizeDouble(0.01*ILvl+Delta*Point,Digits);
    if (High[pos] >= RLvl && Low[pos] <= RLvl) Cnt++;
  }
  Comment("Количество пересечений для Delta = ",Delta,"  составило ",Cnt,", Level: ",RLvl);
  return(0);
}


P.S. Pour le grand Delta le script ment, mais l'inattendu des résultats ne doit pas l'annuler

 

OK, encore un post et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réponses sur ce sujet :)

J'ai refait un indicateur de dessin d'histogramme et voici ce que j'ai obtenu pour les trois paires mentionnées (horizontalement - incrément au niveau rond en anciens pips, le début est zéro, la fin est 99)

il s'agit de l'EURUSD et du GBPUSD

c'est USDCAD


Dossiers :
testlevels.mq4  3 kb
 
Candid:

Je ne compterais pas les simples passages à niveau circulaires, mais le nombre de sommets en zigzag correspondants avec des périodes différentes pour chaque étape entre les niveaux circulaires. Juste une petite pensée. Il ne s'agit pas de savoir dans quelle mesure le prix reste près d'un niveau, mais dans quelle mesure ce niveau est la cible des mouvements de prix. Ou peut-être que les lignes en zigzag se croisent avec des périodes différentes.
 

Cela me prend beaucoup de temps. J'ai fait un indicateur dans MQL-5

il en affiche un lorsque le niveau est cassé (selon la logique que j'ai décrite précédemment)

Pour le niveau de 1,29, voici les statistiques

2010.07.18 21:20:45 TestLevel (EURUSD,M1) Amount=1113
2010.07.18 21:20:45 TestLevel (EURUSD,M1) Amount=1
2010.07.18 21:20:45 TestLevel (EURUSD,M1) Nombre de barres 4039582
2010.07.18 21:20:45 TestLevel (EURUSD,M1) Date de début 1993.05.13 00:00:00

c'est-à-dire qu'il a franchi le niveau 1113 fois.

J'ai joint l'indicateur.

Si je comprends bien vos statistiques, le niveau 50 est correct, mais ce n'est pas ce que j'ai suggéré, je vais essayer d'écrire mon propre collecteur de statistiques.

Dossiers :
testlevel.mq5  3 kb
 
Candid:
Le premier degré est encore dur, mais au moins je suis content qu'on respecte tous les deux la division en deux.


Ce n'est qu'approximatif si l'on suppose que le fractionnement ne se fait qu'une fois. Ce que je voulais dire, c'est qu'en divisant en deux, on peut obtenir des lignes du premier sous-niveau. Diviser en deux les intervalles qui les séparent constitue les lignes du deuxième sous-niveau. Et ainsi de suite. C'est ce qui est mis en œuvre dans l'indicateur Murray. Cela semble tout à fait plausible.

Candidat:
Je pense que les points 1 et 2 peuvent être réduits à un seul, en sélectionnant l'horizon nous pouvons obtenir à la fois la base et l'intervalle entre les niveaux.


On ne voit pas comment le choix de l'horizon peut déterminer la base. Par base, j'entends la valeur absolue du prix à partir de laquelle tous les niveaux de la grille sont reportés en fonction de l'intervalle.

Candidat:

Le résultat est inattendu et curieux.

Je n'arrive pas à comprendre ce qui est si inattendu et intéressant. :-(

 
gip:

Je ne compterais pas les simples passages à niveau circulaires, mais le nombre de sommets en zigzag correspondants avec des périodes différentes pour chaque étape entre les niveaux circulaires. Donc, une pensée sur le dessus de ma tête.
Le zigzag était là un peu plus tôt, n'est-ce pas la statistique qu'il montre ?
 
Yurixx:


Il est impoli de supposer que le partage ne se fait qu'une fois. Ce que je voulais dire, c'est qu'en divisant en deux, on peut obtenir des lignes du premier sous-niveau. Diviser en deux les intervalles qui les séparent constitue les lignes du deuxième sous-niveau. Et ainsi de suite. C'est ce qui est mis en œuvre dans l'indicateur Murray. Cela semble très plausible.

Enfin, je l'ai eu :). Vous auriez pu m'expliquer beaucoup plus simplement, j'ai écrit juste avant sur la division par des puissances de deux, vous auriez pu écrire que vous êtes d'accord avec moi, et c'est tout. Alors je n'aurais pas cherché les différences sémantiques dans vos mots.


On ne voit pas comment le choix de l'horizon peut déterminer la base. Par base, j'entends la valeur absolue du prix à partir de laquelle tous les niveaux de la grille sont tirés en fonction de l'intervalle.

Je pense que la base est soit dans l'horizon choisi, soit dans l'horizon senior. Cela dit, attention, je ne dis pas que je connais l'algorithme pour le définir.
Je ne comprends pas la surprise et la curiosité. :-(

Donc vous ne voyez pas d'effets statistiquement significatifs ici ? Je m'attendais à ce qu'il n'y en ait pas, mais on dirait qu'il y en a. Bien que pas trop fort, le graal a peu de chances de fonctionner.
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