Des tâches d'entraînement cérébral liées d'une manière ou d'une autre au commerce. Théoricien, théorie des jeux, etc. - page 15
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D'un côté, oui.
D'autre part, si la MA(10) est alimentée 1 barre en avant, après tout, ce n'est que 10% de son calcul.
Ou suis-je au mauvais endroit ?
Le problème ici n'est pas le pourcentage d'information, mais le fait que MA n'a d'importance que si vous disposez de toute la période. En termes simples, MA est la moyenne arithmétique (simplifiée).
et pour calculer la moyenne arithmétique (cours d'école) il faut avoir n éléments les additionner et diviser par n, si on n'a pas n éléments, qu'est-ce qu'il y a à ajouter ?
IgorM:
et pour calculer la moyenne arithmétique (cours d'école), il faut avoir n éléments, les additionner et diviser par n, si on n'a pas n éléments, qu'est-ce qu'on ajoute ?
Là-bas ! Donc, nous devons soit attendre le nombre requis de barres de prévisions pour commencer à construire la MA, soit prendre les cotations AC et y ajouter les prévisions d'une manière ou d'une autre.
Je suis assis ici et je ne peux pas... Je n'arrive pas à comprendre, ça doit être vendredi. Je ne sais pas où demander, j'ai décidé de le faire ici.
Il y a 2 systèmes avec des PF, des FI, des MO, etc. différents. J'ai un lot, qui devrait être distribué entre les systèmes dans certaines proportions, en fonction de leurs performances sur l'histoire. Question : quels résultats statistiques des systèmes doivent être utilisés et dans quelle proportion ce lot doit-il être distribué ?
Inversement proportionnel aux drawdowns absolus, par exemple. Le risque est alors le même pour les deux systèmes.
Vous pouvez directement proportionner au FS sur la même période de temps. Ensuite, l'efficacité de chacun est également prise en compte.
Inversement proportionnel aux drawdowns absolus, par exemple. Ensuite, le même risque est fixé pour les deux systèmes.
Nous pourrions le faire en proportion directe du PV sur la même période de temps. Ensuite, l'efficacité de chacun serait également prise en compte.
La question est donc de savoir ce qui est préférable. Bien sûr, il n'y a peut-être pas de réponse définitive, mais néanmoins...
Simplifions : supposons que nous n'ayons pas deux, mais un seul système avec des croisements de MA, nous avons 60% de transactions rentables sur des positions courtes et 40% sur des positions longues. Tout est simple et clair ici 0,6 et 0,4 lots. Regardons le FF, 60% des trades rentables ont PF=1,3 et 40% ont PF=1,8 c'est plus compliqué ici ... et si on tique vers le haut PV alors ce sera trop ...
Système de pari avec espérance non négative
Soit deux événements mutuellement exclusifs A et B avec des probabilités correspondantes : p(A) = 1 - p(B).Règles du jeu : si un joueur parie sur un événement et que cet événement tombe, ses gains sont égaux à sa mise. Si l'événement ne tombe pas, sa perte est égale à sa mise.
Notre joueur parie en utilisant le système suivant :
Le premier pari ou tout autre pari impair est toujours sur l'événement A. Tous les paris impairs sont toujours de taille égale, par exemple 1 rouble.
La deuxième ou toute autre mise impaire :
- Si la mise impaire précédente est gagnée, la mise paire suivante est doublée et placée sur l'événement A.
- Si le pari impair précédent est perdu, le pari impair suivant est quadruplé et parié sur l'événement B.
Prouvez que le système de pari donné a une espérance mathématique supérieure ou égale à 0 pour toute probabilité donnée p(A) = 0 ... 1.
Si vous imaginez deux joueurs jouant avec votre système, il est clair que les gains iront de l'un à l'autre, mais s'il y a plus de 2 joueurs, comment les gains seront-ils répartis ?
Puisque la victoire des trois est impossible et de quels facteurs dépendra-t-elle ?
Système de pari avec espérance non négative
Prouvez que ce système de pari donne une espérance mathématique supérieure ou égale à 0 pour toute probabilité admissible p(A) = 0 .... 1.
J'aimerais juste avoir assez d'argent pour les paris )))) Mais la tâche est soluble et pertinente. C'est le poivre que je mange depuis un an, seulement dans ma tête. Et pour aujourd'hui, il y a une mise en œuvre pratique. Sinon - une avalanche, car la probabilité sera soit égale (la meilleure option) soit inférieure à 0,5. Appliqué au Forex - Spread moins - Le Forex est toujours dans le plus. Il faut atteindre la probabilité supérieure à 0,5 et ce sera bon. Il faudrait que je me fasse une opinion de ce point de vue...
Et où se trouve l'auteur du sujet, et pourquoi son avatar est rouge, est-il
interdit ou autre ? Toute sa méthode peut être énoncée simplement, quand vous perdez
parie double et parie le contraire, et quand il gagne.
rester sur le pari qui a gagné et placer le pari original.
Lorsque deux joueurs jouent, les gains sont transférés de l'un à l'autre selon le principe de la
Le droit de parier sur une combinaison gagnante passe d'un joueur à l'autre à tour de rôle.
Si la condition n'est pas respectée, l'un des joueurs perd et la
le jeu se termine.
Lorsque trois joueurs jouent, un joueur perd et deux joueurs restent en jeu.
Koo. Il y a un problème.
Disons qu'il existe un système qui a un drawdown de 1 quid, un profit de 3 quid et 500 transactions.
Il y a un autre système qui a un drawdown de 1 quid, un profit de 2 quid et 200 trades.
J'ai besoin de calculer le drawdown moyen du système fusionné, en supposant que les parties du système sont indépendantes. Tous les métiers sont également indépendants.