Des tâches d'entraînement cérébral liées d'une manière ou d'une autre au commerce. Théoricien, théorie des jeux, etc. - page 7
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J'ai prouvé l'inégalité, à savoir :
p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)
quelle que soit la valeur de p(A), c'est-à-dire supérieure à 0,5, inférieure ou égale à ce même 0,5.
C'est grandiose ! Mais le point est exactement ce que j'ai dit, à savoir que l'événement le plus probable se produit plus souvent. Dans une série de deux, dans une série de trois, dans une série de n'importe quel nombre...
Il ne reste plus qu'à trouver cet événement sur le marché.
timbo:
C'est compréhensible que tu essaies juste de raconter des conneries à ton adversaire et de t'en sortir.
Je n'ai pas vraiment prouvé ce que vous essayez de m'attribuer.
J'ai prouvé l'inégalité, à savoir que :
p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)
quelle que soit la valeur de p(A), c'est-à-dire supérieure à 0,5, inférieure ou égale à ce même 0,5.
C'est grandiose ! Mais le point est exactement ce que j'ai dit, à savoir que l'événement le plus probable se produit plus souvent. Dans une série de deux, dans une série de trois, dans une série de n'importe quel nombre...
Il ne reste plus qu'à trouver cet événement sur le marché.
Une fois de plus, pour les commentateurs quasi-scientifiques particulièrement doués qui déforment effrontément leur adversaire afin de colporter leurs conneries. Nous parlons d'une inégalité qui reste vraie quelle que soit la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire plus souvent p(A) >= 0,5 ou moins souvent p(A) <= 0,5.
Le point a déjà été expliqué ici, c'est que s'il y a une tendance constante (au moins en termes de signe), la martingale vous permet d'avoir un MO positif même si le signe de cette tendance est inconnu. Si vous jouez sans spreads ni commissions.
Je ne reviendrai pas sur la valeur pratique de ce résultat pour nous, je veux juste dire que les types hypothétiques disposant d'un capital infini et de la possibilité de jouer sans spreads sont dans une position bien pire que la plupart. Nous pouvons raisonner dans l'approximation que nos actions n'affectent pas le marché, mais ce n'est pas le cas.
Une fois de plus, pour les commentateurs quasi-scientifiques particulièrement doués qui déforment effrontément leurs adversaires pour colporter leurs conneries. Il s'agit d'une inégalité qui est valable quelle que soit la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire plus souvent p(A) >= 0,5 ou moins souvent p(A) <= 0,5.
Le point a déjà été expliqué ici, c'est que s'il y a une tendance constante (au moins en termes de signe), la martingale vous permet d'avoir un MO positif même si le signe de cette tendance est inconnu. Si nous jouons sans spreads et commissions.
Si la tendance est constante dans son signe, la martingale n'est pas nécessaire. Ce signe est déterminé par le premier échange, puis par la pyramide exponentielle jusqu'à ce que tout l'argent de la Terre soit épuisé.
Eh bien, les gars hypothétiques sont simplement dans un état de négociation dans un marché peu liquide (mais ce sont des gars très hypothétiques). Si quelqu'un veut se mettre à leur place, c'est très facile. Il existe de nombreuses actions à faible liquidité pour lesquelles une seule transaction peut prendre des heures ou ne pas avoir lieu du tout parce qu'il n'y a pas d'enchérisseurs.
Cette note est déterminée par la première opération
Encore une fois pour les triplés : peu importe quel événement se produit le plus souvent A ou B, ils sont égaux. Si la probabilité de A est plus élevée, alors A et AA se produisent plus souvent, si la probabilité de B est plus élevée, alors B et BB se produisent plus souvent. C'est ce qui se passe dans votre formule sacrée. L'événement le plus probable se produit plus souvent, et je vous en félicite !
Est-ce que Akela a raté son coup ?
... avec une chance sur deux.
Mais il n'est jamais trop tard pour corriger une erreur. Surtout "pas trop tard" pour le faire sur la deuxième affaire.
qu'est-ce que l'équivalence ?
... avec une chance sur deux.
Mais il n'est jamais trop tard pour corriger une erreur. Surtout "pas trop tard" pour le faire sur la deuxième affaire.
Aigle-Rushka, noir-blanc, rencontrer un dinosaure au coin de la rue ou pas... Logique binaire. L'événement A n'est pas meilleur que l'événement B, un seul d'entre eux peut se produire (et se produira).
Anecdote de timbo barbu :
Enseignant : Quelle est la probabilité de rencontrer un dinosaure au coin de la rue ?
Blondie : 50%. Soit nous nous rencontrons, soit nous ne le faisons pas.