Anti-Martingale vs Martingale : Le bien l'emporte ! !! - page 11

 
MetaDriver >>:

Подумаю :)

Это не проблема - кредиты в казино беспроцентные. :)

Et toi, tu es Brutus, tu négliges les échanges !
;)
Je devrais ajouter. Et l'épaule, aussi.
Kolya Morzhov devrait venir.

 
avatara >>:

...............

Коля Моржов приходить должен.

Uh-huh. Un homme doit être mortel. Sinon, ce n'est pas un homme !

 
MetaDriver писал(а) >>

Je suis presque d'accord.

Il y a deux subtilités :

  1. même ce jouet démontre qu'à MO>0.5 martin perd face à anti-martin.
  2. lorsque la série continue moyenne de transactions gagnantes/perdantes est allongée (ce qui est typique des stratégies significatives), l'anti-martin devient vraiment rentable, même par rapport à un lot constant.

Avec un MO positif constant, il existe une part optimale de capital (fi optimal) qui doit être fixée pour obtenir le profit/risque maximum.
Le trading avec une part fixe constitue un anti-martin - lorsque le capital augmente (une série de transactions rentables) le lot augmente, lorsqu'il perd - il diminue. En bref, s'il existe un MO positif et qu'il est invariable (ce qui est en réalité peu probable), alors la stratégie optimale consisterait à miser une certaine proportion fixe du capital dans chaque partie. Et on ne peut pas se laisser guider par les gains/pertes antérieurs comme le fait Martin/Antimartin - seulement par le montant actuel du capital.
 
Avals >>:И можно не ориентироваться на предыдущие выигрыши/проигрыши - только на текущую величину капитала.

Et vous pouvez naviguer et obtenir la meilleure part de capital optimale. C'est vrai, ni Martin ni anti-Martin ne s'appliquent à cet opéra.

 
TheXpert писал(а) >>

Et vous pouvez naviguer et obtenir la meilleure part de capital optimale. C'est vrai, ni Martin ni anti-Martin ne s'appliquent à cet opéra.


Il s'agit déjà de la sérialité. C'est vraiment hors de question ici. Il a été modélisé sans lui, comme je l'ai compris.
Si une série de transactions négatives augmente la probabilité d'une transaction positive, alors Martin a du sens. Si une série de transactions positives augmente la probabilité d'une transaction positive, alors l'anti-martin a du sens. Mais cela dépasse le cadre de la simulation proposée.

 
Avals >>:


это уже о серийности. Здесь о ней действительно речи не было. Моделировалось без нее как я понял.
Если при серии отрицательных сделок увеличивается вероятность положительной, то мартин имеет смысл. Если при серии положительных растет вероятность положительной, то антимартин. Но это за рамками предложенного моделирования.

Oui, tout à fait. Si loin de la boîte.

Je suis au milieu d'une fournée en ce moment.

Calcul de la longueur des séries - statistiques sur le fait d'obtenir des séries aléatoires. // Prise dans la remorque.

Je pense que, si je fais des séries ajustables (ce n'est pas difficile, j'ai déjà pensé à un tel générateur), cela pourrait être quelque chose d'utile. Il serait possible, par exemple, de charger ces rangées de transactions à partir du testeur et de sélectionner (optimiser) la gestion de l'argent.

Mais j'en ai marre de cet Excell, avec ses retards. Le temps principal est consommé par la sortie des résultats dans les carrés.

Pour l'éviter, cela ne fonctionnera pas, car les graphiques sont tracés dans des cellules.

Pourquoi ne pas faire une telle chose à Delphes, ou encore mieux à Sharp ? Pour faire un tel projet YopenSource (probablement déjà sur mql5.com). Comme MoneyManagement Studio :).

Et construisez lentement. Je pense... J'estime le rapport motivation / paresse. :)

Dossiers :
 
avatara >>:

А ты Брут, пренебрегавший свопами!
;)
Надо добавить. И плечо тож.


C'est peut-être dans le prochain projet. :)

Tant que la modélisation est de type "casino" - la taille du gain/de la perte dépend uniquement de la taille de la mise.
// Voici la commission ajoutée - je vous demande d'inclure tout ce qu'il y a là en vrac ! :)
--

Svinozavr 25.04.2010 15:17
avatara >>:
...............

Kolya Morzhov devrait venir.

Oui, un être humain doit être mortel. Sinon, il n'est pas un être humain !
Et je peux appeler Morzhov, sans problème. // Il est toujours là. Derrière son épaule gauche.
Dans la prochaine version, spécialement pour les humanistes...
;)
 
MetaDriver >>:

Возможно эт уже в следующем проекте. :)

Пока моделирование "казиношного" типа - размер выигрыша/проигрыша зависит только от размера ставки.
// Вот комиссию добавил же - туда прошу всё и включать оптом! :)
-- А Моржова могу позвать, без проблем. // Он всегда тута. За левым плечом.
В следующей же версии, специально для гуманистов...
;)

MegaProject le sera aussi. ;)

Les échanges sont intéressants parce qu'ils sont différents. Parfois, ils sont du bon côté...

Et un effet de levier de 500 donne des rendements inouïs.

 
MetaDriver >>:
..........

Мож наваять такую штуку на Делфе, а ещё луче на Шарпе? Сделать такой ЁпенСоурс проект (наверное уже на mql5.com). Типа MoneyManagement Studio :)

И наращивать потихоньку. Думаю... прикидываю соотношение мотивации/лени. :)

Pourquoi s'embêter avec Delphi et les Sharpies ? Vous pouvez utiliser MQL5, Dieu merci, tout est disponible pour un tel programme - les boutons personnalisés et autres contrôles personnalisés peuvent être facilement créés.

Et j'aimerais que la motivation / paresse soit supérieure à 1, si seulement le squelette du programme MQL5 était créé.

 
MetaDriver >>:

...

Мож наваять такую штуку на Делфе, а ещё луче на Шарпе? Сделать такой ЁпенСоурс проект (наверное уже на mql5.com). Типа MoneyManagement Studio :)

И наращивать потихоньку. Думаю... прикидываю соотношение мотивации/лени. :)


Si vous voulez aller si loin, vous devriez certainement écrire en Sharp. Ici, vous avez à la fois LINQ et WPF, en général, par rapport à cela, tout le reste est un jour d'hier. À propos, je suis en train de lire un livre sur le C# - je suis en train de m'extasier. Comment ont-ils pu programmer sans elle auparavant ?
Raison: