La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 48

 
en revenant à ce qui a été imprimé :
Misha a été moins chanceux (ou plus chanceux ?) il a juste fermé le premier cycle sur le côté positif et a dû commencer le deuxième premier cycle....

Ou il a foiré son propre indicateur, a mis la main dessus et a recommencé.
 
Neveteran >>:
Следующим постом, я приведу пример, величайшей аферы в технологиях Эллиота.

Pourquoi tu t'en prends à lui ? On connaît Elliott, on a nagé. Et d'autres nous ont aidés à nager :)

Il n'y a rien de spécial. Il suffit de lire Neely et de prendre des notes sur quelques pages de dessins. Et c'est tout - vous pouvez catégoriquement faire du commerce avec succès !

Bien que... si ça ne vous dérange pas de me dire quelle est l'arnaque.

 
moskitman писал(а) >>

Mettez l'état de n'importe quel élève dans Excel, triez toutes les ouvertures et fermetures par heure et vous verrez tout )))).


Merci, mais j'aimerais avoir la réponse de l'auteur du TS.

 
sever29 >>:


Спасибо, но я бы хотел слышать ответ автора ТС

Je comprends, je compatis, mais je ne peux pas vous aider (en dehors de ce que j'ai déjà fait moi-même et de ce que je vous ai proposé), et n'attendez pas grand-chose de l'auteur - il a clairement indiqué qu'il ne nous nourrirait pas...

 
moskitman писал(а) >>

Je comprends, je compatis, mais je ne peux pas vous aider (à part ce que j'ai déjà fait moi-même et ce que je vous ai suggéré), et n'attendez pas grand-chose de l'auteur - il a clairement indiqué qu'il ne nous nourrira pas...


Tu crois qu'il va nous ignorer ? Alors laissez-le au moins dire "Je ne dirai rien".

 
sever29 писал(а) >>


Répondez simplement, 1. Que faites-vous des poses non rentables ? Les divisez-vous en deux parties et retournez l'une et faites la moyenne de l'autre ? Ou ne pas les diviser et travailler avec eux comme un tout ?
2. Supposons que certaines des positions perdantes se soient avérées rentables. Vous les verrouillez aussi ?

 
sever29 >>:


думаете что будет игнорировать? Пусть тогда ответит хотя бы так- "не скажу"

sûr

 

C'est un puzzle intéressant, n'est-ce pas ?

 
Imaginez un modèle réussi de comportement sur le marché. Un TS logiquement équilibré.

A quoi cela pourrait-il ressembler ? Quelle est l'idée derrière tout cela ? Je vais vous proposer quelques variantes :

Le système a une logique de gestion du drawdown, il contrôle (déplace les positions jusqu'au breakeven) entre sur MA - la réponse est non, car bezatkat, un assez rare 10% de tous les mouvements, a fourni le trading intraday standard, tout le reste sera des bruits pour lui, les pertes de ce qui va absorber les traals rentables mais rares. J'ai déjà écrit sur les paramètres universels ...

La réponse est NON à un robot de trading multidevises avec une grille bien formée (au moins pour 2 symboles), pour la simple raison que le marché moderne a acquis un énorme ensemble de super tendances "réactives" qui n'ont rien à voir avec l'histoire sur laquelle la grille a été développée. Nous observions une de ces merveilles sur le fond, sur l'histoire de la période de 2008, elle s'agite comme un remontoir depuis mi 09. Et il semble qu'il n'y ait rien d'autre à lui apprendre... :)))

Comptez les bougies, comme une option pour s'occuper avec quelque chose d'utile et c'est un peu exagéré - la réponse est non, assis sur des sacs de riz, mais où est ce temps d'or. Au même endroit que les "Tortues" qui faisaient des profits dans la fosse à viande en possédant une pile d'offres d'exportation-importation du soir. Tout est là, dans le passé lointain.

Les fractales, fondamentalement combinées avec Martin, sont la réponse ? Je vais vous expliquer pourquoi. Je connais (personnellement) un homme qui a travaillé avec cette méthode jusqu'à des chiffres très élevés. Mais ce qui était plus logique ou plus intuitif dans cette approche, je ne le comprends pas. Aujourd'hui, il est le propriétaire d'une assez bonne société de courtage. L'un des "Lepricons" le sait probablement. Tôt ou tard, les traders qui réussissent se rendent compte qu'il est plus facile et plus intéressant de faire des bénéfices avec le Forex.

La liste pourrait être poursuivie, mais il y aura des doutes sur l'équation des prérequis et des combinaisons étranges. Il ne reste qu'Elliot avec les leçons de Williams, et c'est un sujet distinct qui mérite qu'on s'y attarde.

L'espoir nous anime. L'espoir d'atteindre un objectif. Et si nous y parvenons, nous continuons à gagner (en cherchant une raison) pour avoir cet état mystérieux - pour arriver dans l'espoir. Et la plus grande déception est, curieusement, d'atteindre l'objectif - d'obtenir le résultat. Toutes les traditions mondiales exploitent ce phénomène avec succès. Et nous offrir un but, uniquement en franchissant une ligne connue et attendue de nous tous. L'institution de l'église a 2000 ans et c'est l'entreprise commerciale la plus prospère de cette planète. Je pense qu'Elliot l'a compris et a créé l'approche de ce que nous appelons son système.


La massivité des Eliotistes peut s'expliquer comme suit . les règles extérieures simples de construction - donnent une indication très précise de la cible. Mais, et c'est là que le bât blesse, si vous avez construit les vagues correctement. Correctement interprété la dernière fractale....


Le paradoxe de la popularité découle de deux critères, la facilité de perception - le But est vu et il n'y a personne à blâmer si quelque chose a mal tourné, vous n'avez pas vu quelque chose de mal, vous n'avez pas consulté votre camarade (par malheur :))) Il n'y a personne à blâmer, c'est un idiot.


Et c'est exactement ce que le code du programme est ....................
 
Neveteran >>:
Винить то некого, сам дурак.


И именно это и есть код программы...................

Superbe ))))

Raison: