Le conseiller est-il adapté à la vie réelle ? - page 2

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Eh bien, enfin. La gestion de l'argent est un élément très important. Non moins important que le conseiller expert lui-même, qui permet de réaliser des transactions rentables avec un lot constant. Et pour une raison quelconque, tout le monde multiplie la taille du lot en fonction de la taille du dépôt ou utilise la martingale. Cet article a enfin démontré l'influence du module de gestion de l'argent sur la rentabilité du trading - pas le volume du dépôt, pas la martingale, mais la gestion de l'argent.

J'utilise toujours le money management dans mes EAs. Dans mon cas, la mise en œuvre du module est beaucoup plus complexe, il contrôle les risques et empêche le conseiller expert de perdre de l'argent sans interférer avec ses gains. Autrement dit, si quelque chose ne va pas, je ne suis pas inquiet - le conseiller expert ne gagnera tout simplement pas d'argent, mais il n'en perdra pas non plus. Habituellement, il gagne toujours - la gestion de l'argent et du risque dans n'importe quelle situation tire le conseiller expert par les oreilles :)
 
DC2008 >>:

Тема действительно обладает большим потенциалом и заслуживает особого исследования. Правда..., в ней не всё так однозначно и очевидно.

Только это, всё же, не фильтрация, а скорее - синхронизация функции изменения ММ с кривой баланса или что-то в этом роде. При фильтрации количество сделок сокращается, а здесь оно постоянно.


Le nombre de transactions est constant, mais seulement lorsque le filtrage diminue le nombre de transactions avec un lot et l'augmente - avec un lot de 0,01. C'est-à-dire qu'il y a des échanges, mais pas vraiment.
 
zxc >>:
Ну, наконец-то. Управление капиталом очень важная составляющая. Ничуть не менее важная, чем сам эксперт который может торговать в прибыль постоянным лотом. И почему-то все либо умножают лот в зависимости от размера депозита, либо применяют мартингейл. Наконец-то показали, насколько влияет на прибыльную торговлю реализация в советнике модуля управления капиталом - не размер лота от депозита, не мартингейл, а именно управление капиталом.

В своих экспертах обязательно применяю управление капиталом. У меня реализовано по другому, модуль намного сложней, следит за рисками, практически не позволяет советнику слить и при этом не мешает советнику зарабатывать. Т.е. в случае если что-то пойдет не так, я не переживаю - советник просто не заработает, но и не сольет. Обычно всегда зарабатывает - управление капиталом и рисками при любой ситуации вытягивает советника за уши :)


Oui, je regarde aussi dans cette direction. J'ai lu un livre sur la dimension supplémentaire dans le commerce.
C'est incroyable à quel point ce module est capable de transformer G en bonbons. Si un EA a des périodes où il fait des bénéfices, alors ce thème peut grandement améliorer ses performances. Bien sûr, si elle s'effondre au rythme de la propagation, il n'y a rien à faire.
 
Il y a peu d'expérience de telles expériences. Oui, il faut prendre un EA qui maintient l'équilibre autour de zéro, mais avec de grandes variations. J'ai essayé de construire un contrôle différent de la taille de la position (plutôt géométrique en fonction du drawdown) ; cela n'a pas donné de très bons résultats. Je n'arrive pas à trouver mes recherches en ce moment.
Il est possible, d'ailleurs, de combiner l'EA original et inversé dans le sens de toutes les positions.
La fonction est intéressante, je vais voir ce que je peux en faire.
 
Dserg >>:


Да, я тоже смотрю в этом направлении. Книжку вот читал, про дополнительное измерение в торговле.
Удивительно, насколько этот модуль способен сделать из Г. конфетку. Если в советнике есть периоды, когда он хоть сколько-нибудь зарабатывает, то эта тема способна сильно улучшить его показатели. Конечно, если просто сливает со скоростью спреда, тут уж ничего не поделаешь.

Un développement intéressant !

Une lumière dans ce royaume. Peut-être que les développeurs feront ensemble quelque chose de valable sur la gestion de l'argent, l'idée est la chose principale, il y a même une fonction prête).

 
Pouvez-vous expliquer plus en détail comment utiliser cette fonction ? Le code a des variables externes, comme je le comprends. Par exemple curF, LastB, tableau Bal[]
 
Dezil >>:
А можно подробнее как этой функцией пользоваться? В коде есть переменные внешние по отношению к ней как я понимаю. Например curF, LastB, массив Bal[]


Tout d'abord, nous déclarons les variables :
static double curF,LastB,LastdB;
static string strB;
static double Bal[100];
extern int F=100;
extern int Nfast = 10;
extern int Nslow = 50;
extern bool useF = true;
Puis nous ajoutons à la fonction init() :
    curF=F;
    LastB=0;
    LastdB=0; 
    ArrayInitialize(Bal,0);
Ajoutez ensuite à la fonction start() :
   if (useF) {
      curF=getF();
   } else {
      curF=F;
   }
Et enfin, en calculant le lot, ajoutez :
Lots1 = NormalizeDouble(Lots*curF,2);
? ???????
PROFIT ! !!
 
Cher Dserg!
Je vous exprime ma gratitude pour quelque chose de vraiment nouveau ! Au moins pour moi personnellement, l'idée est révolutionnaire.
 
et l'idée est nouvelle pour moi. Merci. Je vais essayer d'ajouter mon étincelle de conscience de groupe (2 cents). Comment ce filtre affecte-t-il les systèmes de trading affichés par les sociétés de courtage avec le terminal ? Aurons-nous cinq systèmes de trading fiables/stables en même temps (le même Williams, et d'autres fournis) ? Je pense que oui.
 
J'utilise un système de contrôle de l'équilibre similaire depuis un certain temps, mais il est un peu plus compliqué... Voici un exemple de son fonctionnement :

Courbe initiale
123456789...52
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