Avalanche - page 363
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Ça ne marche pas. Il y aura moins d'entrées (de beaucoup). Les revirements par 5-10 ne sont pas rares, parfois plus.
Vous n'avez pas besoin d'attendre 5 à 10 revirements pour sortir du cycle avec profit.
Il s'agit de l'intervalle du 01.05.2010 au 10.06.2010, notre Expert Advisor est sorti de la boucle avec profit après pas plus de 3 ordres.
Il n'est pas nécessaire d'attendre 5 à 10 revirements pour sortir du cycle avec profit.
Dans l'intervalle entre le 01.05.2010 et le 10.06.2010, l'Expert Advisor est sorti du cycle avec profit après pas plus de 3 ordres.
mais à un intervalle de six mois, un an ?
Voulez-vous dire que si un conseiller expert perd au moins un dépôt initial en six mois, il peut être rejeté ? Malgré le fait qu'il puisse gagner 28 dépôts initiaux en quarante jours ? Ne soyez pas trop gourmand - vous pouvez vous permettre de perdre un dépôt initial, même une fois tous les six mois :-)).
Nous voulons savoir - combien de drains il y aura dans une année de 5 ? - 10 ? et obtenir le rapport vidange/dépôt. Pouvez-vous faire un tel test ?
Dès que j'aurai fini de le développer, je ne manquerai pas de le faire.
Voulez-vous dire que si un conseiller expert perd au moins un dépôt initial en six mois, il peut être rejeté ? Malgré le fait qu'il puisse gagner 28 dépôts initiaux en quarante jours ? Ne soyez pas trop gourmand - vous pouvez vous permettre de perdre un dépôt initial même une fois par demi-mois.:-)).
Bonjour à tous, pourquoi seulement 1 par demi-mois, aucun calcul pour une période de six mois, un an - non.
J'ai un système que je peux utiliser dans l'attachement de Cheburashka, qui peut le convertir en une stratégie de type avalanche, le tester correctement et partager les résultats.
L'essence du système.
Nous plaçons 2 ordres et BuyStop et SellStop avec des lots égaux (0.1). Nous le fixons sur a) un certain nombre de points du prix actuel ou (à choisir dans les paramètres de l'expert), b) sur le niveau du haut et du bas des N dernières barres (à inclure dans les paramètres).
Lorsque l'un des ordres se déclenche, l'autre doit être supprimé. Nous attendons le résultat, s'ils sont entrés correctement, nous ouvrons un profit, sinon, la position est fermée en utilisant un stop loss.
La position rentable est fermée en utilisant un stop suiveur standard.
Si un stop loss est fermé, la même chose est faite avec un lot doublé (0.2 ; 0.4, etc., il est préférable de le spécifier dans les paramètres, comme dans Cheburashka).
Si vous avez clôturé sur un bénéfice, recommencez avec un seul lot (0,1).
Les paramètres de Stop, Take Profit, Trailing Stop doivent être placés dans les paramètres.
Nous voulons savoir - combien de drains il y aura dans une année de 5 ? - 10 ? et obtenir le rapport vidange/dépôt. Pouvez-vous faire un tel test ?
Je peux dire qu'il est possible de créer une variante qui ne perd pas d'argent en 0,5-1 an, mais pas avec une telle rentabilité et pas avec un tel nombre de transactions par mois. J'ai déjà publié mes résultats pour de telles variantes. Je m'efforce maintenant d'obtenir des relations optimales entre la rentabilité, le volume de tirage et la stabilité dans un intervalle d'au moins six mois.
C'est un bon résultat.
Il n'y a toujours pas de paramètres optimisables ?
Je peux dire qu'il est possible de créer une variante pour laquelle il n'y a pas de pertes dans un délai de 0,5 à 1 an, mais pas avec une telle rentabilité et pas avec une telle quantité de transactions par mois. J'ai déjà publié mes résultats pour de telles variantes. Maintenant, je m'efforce d'atteindre les relations optimales entre la rentabilité, la taille de l'écart et la stabilité dans un intervalle d'au moins six mois.
Salutations à tous !
Yuri, il n'est pas nécessaire de faire d'autres variantes, car ce sera un TS complètement différent, et nous n'obtiendrons pas de réponse à la question de Tantrika.
Dans ce TS dont nous parlons, nous devrions ajouter ce qui suit :
- Prenez un dépôt égal, par exemple, à 10 000 cu.
- Nous le divisons en 10 parties - les dépôts virtuels.
- commencer le test, et le premier niveau MC que nous avons à 9000 cu. Si nous l'atteignons (nous comptons donc l'équité à chaque tick ), toutes les positions sont fermées (Kolya est là), nous déplaçons le niveau du prochain niveau MC à une valeur de 8000 cu (nous avons effectivement sorti l'argent suivant). Nous procédons aux tests.
- Si vous avez atteint le niveau 11000 cu à la première étape, transférez le niveau MC à 10000 cu, comme on retire virtuellement notre dépôt initial.
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Nous testons du 01.01.2008 à aujourd'hui et par le nombre de fractionnements nous voyons clairement le nombre de dépôts virtuels perdus.
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Je pense que vous n'aurez pas de problème avec la logique. ))