une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 239
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Processus de Wiener
Un processus aléatoire wt est appelé processus de Wiener s'il satisfait aux conditions suivantes :
1. Pour tout t0 < t1 < ... < tn les incréments wt1-wt0, wt2-wt1, ..., wtn-wtn-1 sont indépendants ;
2. La variable aléatoire wt-ws, s<t, a une distribution normale avec une espérance mathématique 0 et une variance t-s ;
les trajectoires wt sont continues.
3. Les trajectoires d'un processus de Wiener wt peuvent partir de n'importe quel point donné wt0, par exemple zéro : wt0=0.
Dans le cas général, si une série temporelle peut être modélisée par la séquence X[i+1]=a*X[i]+sigma, où sigma est une variable aléatoire normalement distribuée avec une espérance nulle, et a est une constante prenant des valeurs dans l'intervalle -1...+1, alors cette série est dite markovienne. Un cas particulier où a=0 est appelé un processus de Wiener. Ce modèle, par exemple, décrit bien la marche aléatoire d'une petite particule pondérée (mouvement brownien).
Cela ne correspond pas du tout à une moyenne de 5,5 ticks/minute de flux de données réel.
Yuri, vous confondez la moyenne et la valeur probable d'une quantité. Ce que vous avez défini comme une valeur moyenne égale à 5,5 est en fait une valeur probable et la moyenne est définie comme le rapport entre l'intégrale de la fonction de distribution prise sur l'ensemble du domaine de détermination et l'intégrale du même domaine à partir d'un voir Fig.
Il est clair que la moyenne ne coïncide pas avec la valeur probable et est de 10. Cela correspond au rapport entre le nombre de ticks et le nombre de barres minutes dans la série temporelle 1min basée sur ces ticks (les données sur le nombre de ticks et de barres minutes dans les séries correspondantes sont présentées dans le graphique). La même valeur (10) est obtenue en traçant le volume des barres d'une minute pour la série chronologique EURUSD 2006 1min et en trouvant la moyenne.
Dans la continuité de notre discussion (pas du tout pour contester), et en brisant un peu ma parole : comme je l'ai écrit plus tôt, Sergey, vous modélisez un processus markovien(Neutron 27.01.07 15:15), mais vous l'appelez Wienerian pour une raison quelconque. Comment simuler un Wiener, je pense l'avoir déjà écrit. Et la manière correcte de le simuler est la méthode de Monte Carlo. Exactement pour cette raison (X[i+1]=a*X[i]+sigma, où a=1), mon indicateur a montré une légère dépendance entre les échantillons, alors que pour a=0 il n'a montré aucune dépendance.
Bonne chance. :о)
Au lieu de "...En général, si une série temporelle peut être modélisée par la séquence X[i+1]=a*X[i]+sigma,...". Il faut lire " : "...En général, si les premières différences d'une série temporelle peuvent être modélisées par la séquence X[i+1]=a*X[i]+sigma,... ".
. En fait, je voulais parler de l'espérance mathématique. Il est déterminé simplement - en divisant le nombre total de ticks par le nombre total de barres. Cela pourrait être plus compliqué : nous pourrions tracer la fonction de densité de probabilité et ensuite calculer Xav = Sum(X*p(X)) par toutes les valeurs de X. Cependant, le résultat serait le même.
Si dans votre formule Fusd[j]=j*N[j], où N[j] est le nombre de barres minutes contenant chacune j ticks, cela conduit aux mêmes résultats. Si Fusd[j] est une fonction de densité de probabilité, alors l'intégrale de celle-ci sur toute la zone de définition est égale à 1. Et si Fusd[j] est une intégrale FR, alors l'intégrale de celle-ci n'a aucun sens physique. Il semble. :-)
Si par valeur probable vous entendez mode, alors mon numéro n'en fait pas partie. Le maximum d'une fonction de densité de distribution ne peut pas être calculé en divisant simplement un simili par un autre. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
Quand, Yuri, me donnerez-vous les résultats de vos simulations Kagi de transactions réelles ?
C'est ce que je fais en ce moment. Si je peux le faire à temps, je le ferai aujourd'hui.
Je suis vraiment désolé, mais dans le post avec les résultats de la simulation de transactions réelles de Renco H-build, les noms de fichiers des ticks ont été mélangés, ce qui fait que les ticks des paires correspondantes pour le 01.11.2006-29.12.2006 ont participé au test... c'est-à-dire pendant deux mois au total.
Voici les résultats de l'année :
Je voudrais attirer votre attention sur les drawdowns notables !
Alexey, si vous voulez bien partager vos réflexions (pas de prédictions, pas d'affirmations) : que se passe-t-il actuellement avec la livre selon la théorie des vagues d'Elliot ou de son suiveur ? Une répétition du niveau de 1,99 est-elle possible ? Et d'une manière générale, une poussée vers le haut est-elle possible. Je me souviens que les prédictions sont un métier ingrat, mais quand même, c'est l'opinion, pas l'affirmation, qui m'importe ! !!
Je demande aux partisans de la théorie des vagues d'Elliot de me faire part de leurs réactions et de revenir au sujet, car ce fil de discussion n'a pas été à la hauteur de son nom depuis longtemps. Je respecte, vraiment, les mathématiciens, les statisticiens et les programmeurs (probablement futurs millionnaires ou déjà :)), mais cela brouille quand même les pistes.
Bonne journée, si vous ne plaisantez pas.
Je partagerai mes réflexions avec plaisir :))))
Je pense que dans un avenir proche, c'est-à-dire après la barre des 2,1000, la même chose arrivera à la livre, regardez ici :
h ttp://www.clipfish.de/videoplayer.swf?as&videoid=NzAzfDQ%3D&r=1
Oui, ça a l'air très différent !
Au fait, une question. Pour que nos résultats soient comparables, j'ai besoin de savoir 3 choses.
1. Pour la stratégie H+, lorsque le niveau H suivant est atteint, la position est a) sauvegardée, c'est-à-dire qu'elle est effectivement négociée d'un lot, la position est ouverte et maintenue jusqu'au premier stop loss, puis inversée, mais également d'un lot ; b) ajoutée, c'est-à-dire qu'un lot est ajouté à chaque niveau H, et ainsi de suite jusqu'au premier stop loss, où toutes les positions ouvertes dans une direction sont fermées et un lot dans la direction opposée est ouvert, auquel de nouveaux lots sont ensuite ajoutés de manière similaire. Si ce n'est pas a) ou b), comment et dans quelle mesure.
2. Pour la stratégie H-, lorsque le niveau H est atteint, la position est ouverte dans la direction opposée. Si la direction réelle du prix change, tout va bien, et après avoir passé les points H, le renversement se produit à nouveau. Ici, nous ne sommes pas en mesure d'ajouter. Si le prix ne change pas de direction, nous atteignons le stop loss. A ce moment, formellement, nous devrions effectuer deux actions : ce stop loss est déclenché et simultanément nous devrions ouvrir à nouveau contre la direction du mouvement. Si nous effectuons effectivement ces deux actions, rien ne change dans la position, mais nous perdons l'écart. Je n'ai pas vu comment Pastukhov gère les arrêts. Explique-moi comment tu as fait, et je le répéterai pour Kaga.
Avez-vous utilisé des restrictions formelles (par exemple, sur la taille du dépôt, etc.), qui affectent d'une manière ou d'une autre le nombre d'opérations, ou avez-vous mis en place une expérience pure, où la stratégie est testée sans aucune condition d'application externe ?
Y a-t-il d'autres subtilités que je dois prendre en compte pour rendre les résultats comparables ?
1. Si c'est Mathcad, alors échangez les POINTS. Pas de lot et pas de remplissage ! Nous partons de zéro. La condition pour fermer une position est un mouvement de prix de H points contre la position ouverte. La condition pour ouvrir une position est de fermer la position précédente, c'est-à-dire que nous n'utilisons pas d'ordres stop. L'ouverture est effectuée sur le prochain tick après la fermeture. Il n'y a pas de glissement. Pas de requêtes. Il n'y a aucune limite. Nous échangeons toute l'histoire. La dernière position ouverte est fermée de force, et sa contribution n'est pas prise en compte dans le bilan global. Le spread EURUSD est de 1 point, EURCHF de 2 points, EURGBP de 2 points. Tout ce qui précède est vrai pour les stratégies H et H+.
2. S'il s'agit d'un testeur MT4 (on ne sait pas comment utiliser les ticks dans ce cas), on négocie un lot standard. Pas d'ajout ! Nous commençons avec 10000 $. La condition pour fermer une position est un mouvement de prix de Н points contre une position ouverte. La condition pour ouvrir une position est de fermer la position précédente, c'est-à-dire que nous n'utiliserons pas d'ordres stop. Dans ce cas, je ne sais pas quoi faire de la pâte à tartiner. Tout ce qui est mentionné ci-dessus est vrai pour les stratégies H- et H+.
Dans ce cas, je devrai ajouter mon code Mathcad pour la négociation de lots et présenter de nouvelles données pour la comparaison.