Conseiller multi-devises basé sur des indicateurs en grappes
Je propose pour toute considération possible un indicateur - une variation du CCFp de Semen Semenych. Je l'ai développé il y a six mois, je pense qu'il serait approprié maintenant.
Réalisation des fonctionnalités suivantes (version profondément remaniée du CCFp).
Optimisation du calcul des lignes de deux devises incluses dans la paire actuelle basée sur toutes les majors et l'or (l'or, ainsi que toute autre devise peut être désactivé, voir le code. L'or chez mon courtier est listé comme XAUUSD, si le vôtre est différent, vous devez soit changer dans le code, soit le désactiver).
2. sortie sous le graphique : histogrammes de la différence entre les lignes de devises de la paire actuelle et ses deux échelles.
3. sortie sous le graphique : lignes de la première devise et ligne inversée de la seconde devise de l'instrument, et leur lissage.
4. La couleur des lignes est déterminée automatiquement (en fonction de la paire)
Enquêter, réfléchir, partager des notes.
Par exemple : vous pouvez voir quelle devise dessine actuellement l'histogramme, c'est-à-dire qui est entraîné sur le marché.
Il est possible d'optimiser les paramètres du futur Expert Advisor pour chaque symbole.
Voici le graphique de l'or.
Merci, nous allons y jeter un coup d'oeil.
J'ai une idée de filtres supplémentaires pour les fausses entrées. Pratiquement tous les TS sur les idnikators en grappe sont construits sur la base de considérations relatives aux devises survendues ou surachetées, c'est-à-dire que dans les indicateurs, il s'agit d'une position par rapport à zéro, qui est essentiellement une ligne d'équilibre. L'idée est donc la suivante. Le conseiller expert détermine l'entrée par le croisement des indicateurs, n'est-ce pas ? Mais nous regrettons le moment où ce crossover a eu lieu ! Je veux dire que nous pouvons utiliser la position du moment du croisement des lignes de l'indicateur par rapport à zéro comme un filtre. Vendre - lorsque le croisement était supérieur à zéro, Acheter - lorsqu'il était inférieur à zéro. Mais cela diminuera certainement le nombre de transactions et peut manquer des mouvements rapides.
J'avais l'habitude de le faire, mais j'ai laissé tomber... parce que je ne savais pas quoi faire avec ce que j'avais :)
Ce fil de discussion m'a aidé avec l'indicateur. Mais je pense qu'un grand nombre de monnaies est absolument inutile, 3 suffisent (comme l'avion tient sur 3 points d'appui).
En général, pour ma part, j'ai choisi 3 devises EUR, GBP, JPY contre dollar et leurs croisements, soit 6 paires comme le montre l'image :))
J'ai essayé d'écrire un conseiller expert. Le premier résultat pour l'EURUSD m'a plu, le facteur de profit pour 2 ans était supérieur à 4, mais à ma grande déception les autres paires ont donné des résultats bien pires (d'ailleurs je m'en suis souvenu, c'est pourquoi j'ai abandonné l'idée). Mais à la lumière de ce fil, je suis prêt à revenir sur ce sujet. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose ensemble.
спасибо, будем смотреть.
есть мыслишка одна по поводу дополнительных фильтров ложных входов. Практически любая ТС по кластерным идникаторам строится исходя из соображений перепроданности или перекупленности валют, т.е. в индикаторах это положение относительно нулевой отметки, которая по сущности является линией баланса. Так вот мысль в следующем. Вход советник определяет по пересечениям индикаторов, так? А вот момент, когда было это пересечение мы упускаем! Я хочу сказать, что в качестве фильтра можно успользовать положение момента пересечения лииний индикаторов относительно нуля. Селл - когда пересечение было выше нуля, бай - ниже нуля. Но этим мы сократим число сделок однозначно и возможно будем пропускать быстрые движения.
Une autre idée...
Percée d'une fractale (insignifiante, disons, sur M15) et, en guise de confirmation, prendre les valeurs de l'indicateur.
Laissez-moi vous expliquer... Un simple croisement de lignes n'est pas une raison pour prendre des décisions. Le franchissement d'un certain niveau de prix peut être plus informatif, surtout s'il est confirmé par l'indicateur, mais c'est juste une idée...
Cher RomanS !
Ce fil de discussion a été créé dans ce but, pour trouver une utilisation constructive et décente des indicateurs en cluster dans les systèmes de trading automatiques ou semi-automatiques. Je ne suis, malheureusement, pas un programmeur, mais un générateur d'idées, que je suis prêt à discuter et à tester sous une forme programmatique.
Еще идея...
Пробитие фрактала (незначителого допустим на М15) а в качестве подтверждения как раз и брать значения индикатора.
Поясню... простое пересечение линий, по-моему еще не повод для принятия решений. Продитие ценой некоторого уровня, может нести более информативный характер, тем более если он подтвержден индикатором, но это так просто мысль...
Au fait, les déviateurs sur l'histogramme dans Mobius fonctionnent bien. Je vais devoir y réfléchir.
Vérifier l'historique pour toutes les paires, désactiver l'or siXAU = 0, rouler Bars.Count (par défaut 2000 barres). Cliquez sur les périodes (il est parfois nécessaire de le réinitialiser après avoir modifié des paramètres).
Qui ne l'a pas encore montré ?
Ou qui l'a déjà montré ?
Voici Fuy :
Уважаемый RomanS!
Для это и создали эту ветку, что бы всем миром найти конструктивное и достойное использование кластерных индикаторов в автоматических или полуавтоматических торговых системах. К сожалению я не программист - а так сказать генератор идей, которые готов обсуждать и тестировать в програмном виде.
Voici une application réelle des indicateurs de cluster de Semen Semenych sur un compte réel, tout fonctionne parfaitement.
L'inconvénient du système est la longue attente des signaux, je l'ai temporairement mis en veilleuse.
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Le sujet s'ouvre sur un EA qui a commencé ici et a continué à se développer ici et ici.
Voici un lien vers les statistiques de la semaine dernière pour la version ccfp_cc_v1 de l'EA de quatre heures.