L'analyse classique "ne fonctionne pas" ? - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La charge chez VictorArt est tout à fait acceptable, d'ailleurs. Le maximum est de 20%, et c'est à cause des creux.
...Les techniques de trading ne devraient-elles pas changer après ce qui change constamment ? Faut-il toujours acheter quand le crocodile ouvre la bouche et vendre quand il tire la langue à travers des lèvres serrées ? J'en doute fortement. Le problème des "classiques" est qu'ils sont très statiques, à l'époque où ces indicateurs ont été créés, les marchés étaient très différents ...
Pour l'instant, la seule chose qui plaide en faveur du CTA est que, s'il n'existe pas de tactiques et de techniques rentables prouvées, tout a le droit de vivre.
Les techniques de trading des "classiques" ne changent pas, elles sont seulement améliorées si nécessaire ou possible. Ils sont soit appliqués, soit non. Vous choisissez celui qui convient le mieux à la situation spécifique. Mais ce n'est que d'un point de vue personnel.
La charge chez VictorArt est tout à fait acceptable, d'ailleurs. 20% tout au plus, et c'est à cause des creux.
Je ne dis pas que c'est essentiel. Mais le fait est qu'elle a augmenté. Dans des circonstances défavorables, le pion va simplement se retrouver plus rapidement en déficit. Il faut en tenir compte....))))
полагаете о результатах деятельности вашего "советника" здесь еще не все наслышаны?
Et pourquoi n'aimez-vous pas les résultats ?
L'EA adaptative a été publiée il y a 5 mois et le code n'a pas changé depuis - il fonctionne toujours.
Ce que je veux dire, c'est qu'il existe des stratégies entièrement formalisées qui fonctionnent sans être trop romantiques, comme celle-ci : "Ce qui est bien avec une stratégie de trading, c'est qu'elle est toujours en train de "chercher", donc... insaisissable" :)
Un trader humain représente toujours un risque supplémentaire, sous la forme du "facteur humain". J'ai déjà cessé de faire confiance aux gens avec mon argent - tôt ou tard, ils vendront de toute façon.
Тсссс!!!.....)))) У него в последний торговый интервал прирост составил +32%. Он в пафосе ))))). Правда такой прирост образовался засчёт увеличения нагрузки депо, а соответсвенно увеличения риска, хотя анонсировался низкий риск и плавность эквити......)))))
Le faible risque n'a jamais été mentionné - c'est un mythe.
Une équité fluide - oui, nous essayons de la maintenir aussi fluide que possible.
L'augmentation est due au passage à la "hausse de la rentabilité" - celle-ci a été annoncée à l'avance, c'est-à-dire que vous avez confondu cause et effet ici. L'augmentation de la charge de dépôt est une conséquence de l'augmentation du nombre de transactions sur une période de temps, qui s'est produite en raison de l'ajout de 3 robots de trading adaptatifs supplémentaires.
Le faible risque n'a jamais été mentionné nulle part - c'est un mythe.
La fluidité de l'équité - oui - nous essayons de la garder assez lisse, dans la mesure du possible.
L'augmentation est due au passage à la tâche d'"accroître la rentabilité" - cela a été annoncé à l'avance, c'est-à-dire que vous avez confondu cause et effet ici. L'augmentation de la charge de dépôt est une conséquence de l'augmentation du nombre de transactions au cours de la période, qui était due à l'ajout de 3 robots de trading adaptatifs supplémentaires.
Je ne sais pas ce qui a provoqué cette augmentation du risque - c'est à vous de voir. Mais le fait qu'il ait augmenté est un fait. Et ce n'est pas bon. Si le risque restait au même niveau, notre bénéfice ne serait pas de +32%, mais d'environ +10%. Et ce n'est pas bon non plus. Si nous pouvions augmenter notre bénéfice à 32 % avec le même risque, ce serait formidable. Et une variation de 6 % des capitaux propres est loin d'être régulière.....))))
Ну я уж там не знаю за счёт чего увеличился риск - это вам виднее. Но то что он повысился это факт. И это не есть гуууд. Если б риск остался на том же уровне, то прибыль была бы не +32%, а где-то +10%. И это тоже не есть гуууд. Вот если бы при том же самом риске прибыль увеличилась бы до 32% - то это было бы супер. Да и изменение эквити в 6% - это далеко не плавность.....))))
Lyonya, ne dérange pas le professeur, laisse-le pendre une douzaine de fois de plus et... calme-toi.Прирост образовался из-за перехода к решению задачи "увеличение прибыльности"
pour autant que je m'en souvienne, de la tâche "steady drain" ?
...en raison de l'ajout de 3 robots de trading adaptatifs supplémentaires.
Да и изменение эквити в 6% - это далеко не плавность.....))))
Le but de la caution est de travailler, pas de se prélasser pour la beauté.
L'action est considérée comme "lisse" si les investisseurs ne commencent pas à retirer en masse les fonds investis, c'est-à-dire s'ils ne deviennent pas nerveux.
Par exemple, si un dépôt baisse de 50 % en l'espace d'une journée, il est évident que certains investisseurs vont se dépêcher de retirer le solde pour ne pas tout perdre.
S'il n'y a pas de retrait - alors les fonds des investisseurs sont utilisés de manière rationnelle et on peut supposer que la douceur de la courbe convient à tous.
Se contenter de courir après la régularité de la courbe est absurde, car il est évident qu'il n'y a pas de profit sans drawdowns.
насколько я помню, от задачи "стабильный слив"?