Combinaison de plusieurs indicateurs dans un EA - page 6
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Eh bien, Peter est arrivé et a tout gâché. En fait, il l'a bien dit.
Il n'a rien terni... mais quelqu'un utilisera la recherche, quelqu'un la trouvera, quelqu'un crachera l'enveloppe...
Le voilà, Svinozavr dans toute sa gloire, sans gueule de bois. Il va vous donner un bon coup de pied à tous, jeunes michurins staliniens. Tu sauras comment assembler correctement les dés...
Клуб юных мичуринцев, блин. Лысенки недоученные. ))) Вы какую "развесистую пшеницу" объединяя/скрещивая хотите в результате получить? Экспертостроение при дворе императора Рудольфа. Фаусты доморощенные. // все, успокоился...)))
Индикаторы - это аналитический инструмент ТА. Если вы, не соображая, ЧЕГО они меряют, начнете их бездумно комбинировать, то и рез-т будет соответствующий. Для начала нужна идея, какое состояние рынка, какие условия вам хочется вычленить, а дальше уже идет подбор аналитических инструментов - индикаторов.
А так... "я это добавил, то-то выкинул... стало лучше... хуже..." С бубном канкан не пробовали?
Tu ne devrais pas t'en prendre à nous, les nerds. L'auteur du sujet enseigne ici.
Au fait.
Personne n'a encore réfuté la théorie du développement par étapes.
Et les problèmes de dégénérescence des pommes de terre dans les régions du sud demeurent.
Inutile de dire que l'éducation sur le terrain est aussi mauvaise que le contrôle de sécurité...
Je viens d'en saisir l'essence, l'épiphanie a jailli ! - BOOM ! Kolyan est ici.
Ou Svinozavr ;)
Si vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'ils mesurent, commencez à les combiner sans réfléchir. .....
Pourquoi pensez-vous si mal des gens, Svinozavr.
AlGor,comment proposez-vous de l'appliquer, avez-vous des idées à ce sujet ?
ничего не опошлил... а ведь кто-то воспользуется поиском, кто-то найдет, кому-то шелуху придется сплевывать...
N'étiez-vous pas Simon l'autre jour disant :
ne peut
pas essuyer la morve de tout le monde
...♪ the rose-colored glasses won't come off ♪ personne ne peut être sauvé des bosses... Seules les erreurs de chacun nous apprennent quelque chose, bien que le forex profite du fait qu'un trader qui a fait une erreur une fois la répétera encore et encore...
Здесь топикстартер учит.
Le topikstarter ici n'enseigne pas, mais induit en erreur :) car les conclusions qu'il tire et plus encore les calculs sont généralement incorrects. Par exemple, la conclusion
3. la connexion incorrecte de plusieurs bons indicateurs n'améliorera pas le système ;
n'est correcte que dans le cas où les lectures de "bons" indicateurs se contredisent souvent (et cela peut être démontré de manière strictement mathématique). Et la probabilité d'une prévision correcte avec des indicateurs "connectés" ne peut être estimée que sur la base de données historiques. La formule, si nécessaire, je l'écrirai. On pourrait même l'appeler la "formule de l'utilité" : )))).
... correct seulement si les "bons" indicateurs se contredisent souvent...
>> Exactement.
AlGor,а как вы предлагаете его применять, у вас есть идеи по этому поводу?
Je ne le fais pas. Cependant:
...Mais selon notre compatriote, le physicien Sergei Maslov du Brookhaven National Laboratory, si vous répartissez le capital entre deux portefeuilles d'actions non rentables et perdantes, il augmentera, et non diminuera...
Puisque je l'ai promis, voici la formule d'utilité, voyons-la. (En fait, on l'appelle généralement la formule de Bayes :))
P(A+ ET B+|M+)*P(M+)
P (M+|A+ET B+)= --------------------------
P(A+ ET B+)
P(A- ET B-|M-)*P(M-)
P(M-|A- ET B-)= --------------------------
P(A- ET B-)
Notation des événements : M+ (M-) - le marché est monté (descendu), A+, B+ (A-, B-) - l'indicateur correspondant donne le signal "hausse" ("baisse")
Le trait vertical signifie "sous réserve de".
La première probabilité est une probabilité de profit à la prédiction consensuelle (prédiction selon mon système, comme l'appelle Topisstarter) pour l'achat, la seconde est la même pour la vente. Dans un marché symétrique, P(M+)=P(M-)=0,5 Les probabilités restantes peuvent être estimées par les fréquences des événements correspondants, en les comptant à partir de l'historique, par exemple, P(A+ ET B+|M+) peut être remplacée par la fréquence de l'événement d'achat conjoint de l'indicateur A et B étant donné que la prévision était correcte, P(A+ ET B+) est la fréquence à laquelle les indicateurs montrent la même chose (dans ce cas "en hausse").
Notez que si les indicateurs sont construits de manière symétrique, alors les deux formules doivent donner presque la même valeur, ce sera une estimation de la probabilité totale de profit.