Spread trading dans Meta Trader - page 177

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Je reproduis mon message du fil de discussion sur les vœux des femmes, car il correspond au thème :

Joyeux 8 mars aux femmes d'ici ! J'espère que mon cadeau sera le plus rationnel ! En guise de modeste cadeau, je place spécialement pour cette journée un calendrier sucré étalé SBK1 - SBN1!
Les lignes saisonnières pluriannuelles sont construites par la formule (SBK1 - SBN1)*100, en d'autres termes, l'échelle de droite a une dimension en points "entiers".
Avec l'entrée d'aujourd'hui (le trading du sucre ouvre dans 30 minutes) et le maintien des positions jusqu'à la fin du mois de mars, le bénéfice attendu est de +200/250 points !
Ceci est clairement visible sur les graphiques saisonniers. Pour une meilleure visibilité pour les charmantes dames, j'ai fait deux tableaux :
Avec des lignes de prix de 1-2-3 ans et avec des lignes de prix de 5-8-12 ans.
Donc, vendre SBK1 - acheter SBN1 (les deux contrats sont disponibles dans le mt4 de Broco par exemple !)

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Afin de ne pas offenser les hommes, je vous propose un calendrier prometteur pour eux aussi. Pour le bétail(ne vous fiez pas à l'allusion!).

A partir de maintenant, vous pouvez entrer BUY LCJ1 - SELL LCM1.
Il est préférable d'entrer dans la soirée, au milieu de la session américaine, lorsque l'écart entre l'offre et la demande pour ces instruments sera le plus faible :

 
Félicitations pour ce très bon résultat au concours, Leonid. Nous étions pratiquement sur les talons l'un de l'autre tout au long du concours, même si je ne faisais pas d'arbitrage, mais j'ai quand même encouragé votre résultat. J'étais sûr que tu pourrais rester dans le top 20, mais il semble que le dernier jour ait tout gâché. Qu'est-ce qui vous a le plus gêné - les offres malchanceuses du dernier jour ou les offres basées sur la saisonnalité ?
 

Merci. Les spreads sur les matières premières ont échoué. Le fioul, contrairement à la saisonnalité de la deuxième quinzaine de mars, a fortement baissé par rapport au pétrole et à l'essence...

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Cela ressemble à une bonne entrée dans les spreads des métaux précieux. Platine-Palladium, - achat de l'écart du 1er au 8 avril

Les lignes saisonnières 1-2-3-4-5 sont construites pour le rapport de taille des positions :

PLN1-PAM1=4^3.

Il est préférable d'ouvrir des positions au milieu de la session américaine pour minimiser les pertes sur le palladium.

Ou ouvrir sur le palladium avec un ordre limite d'abord (dans mt4 B.)

 
leonid553:

Merci. Les spreads sur les matières premières ont échoué. Le fioul, contrairement à la saisonnalité de la deuxième quinzaine de mars, a fortement baissé par rapport au pétrole et à l'essence...


Avez-vous l'intention de participer au nouveau concours ? Les écarts saisonniers, tels que je les comprends, ne sont que le résultat de statistiques généralisées, et il est donc important de savoir depuis combien d'années elles ont été collectées. A quelle période correspondent les statistiques sur lesquelles vous les avez basées, si ce n'est pas un secret ?
 

Oui, j'en ai l'intention.

Jusqu'à 15 (1-3-5-10-15), je construis habituellement des graphiques saisonniers.

D'ailleurs, les spreads que j'ai postés ci-dessus (8 mars) .

Le profit actuel sur le sucre étalé s'est avéré être inférieur à ce qui était prévu d'environ 3 fois. L'Inde a laissé l'interdiction d'exporter du sucre s'abattre sur elle.

Et sur l'écart de corne LEJ1-LEM1 - maintenant il y a même une bonne accumulation de bénéfices actuels :

 
leonid553:

En dessous de 15 (1-3-5-10-15), je construis habituellement des graphiques saisonniers.

Si vous vous basez, par exemple, sur l'évolution mensuelle de certains contrats à terme, ne pensez-vous pas que, par exemple, 15 avril sur 15 ans est une statistique trop faible pour être négociée ?
 

Non. Les mouvements saisonniers constants des matières premières et des actions ne sont pas dus à de pures statistiques !

Mais des facteurs fondamentaux et saisonniers tout à fait prévisibles.

Par exemple, la propagation de ZSK1-ZMK1:

 

Le printemps bat son plein et la demande d'essence commence à l'emporter sur le besoin de "mazout".
Cette affirmation est étayée par le graphique de la tendance saisonnière pluriannuelle pour l'essence et le fioul domestique :

Dès lundi, il est possible d'envisager d'acheter ce spread avant le premier mai.

 

Ce spread fonctionne très bien en saison - acheter XRB - vendre HO = 1:1 !

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Aujourd'hui, nous avons un communiqué de presse sur les stocks américains de matières premières. À 18 h 30, heure de Moscou.
Pour une triple entrée avant la nouvelle, nous devons déjà évaluer la situation actuelle sur les marchés des matières premières.
Premier coup d'œil sur les données de l'US Petroleum Institute publiées ce soir :
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00:30 USA
API stocks de brut - +4.911mb
00:30 USA
API stocks de distillats - +1.525mb
00:30 USA
API stocks d'essence - -2.088mb
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C'est assez évident - l'essence "domine" - mais le fioul domestique et les stocks de brut sont en très forte hausse.
Voyons maintenant les prévisions des analystes du secteur (matières premières) de l'EIA
18:30 USA
Stocks de brut selon l'EIA - +0.8mb
18:30 USA
Stocks de distillats selon l'EIA - +0.1mb
18:30 USA
Stocks d'essence selon l'EIA - -1.1mb
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Vous remarquerez que, dans l'ensemble, le rapport entre les chiffres des instruments de l' API et de l'EIA est cohérent.
Ainsi, il serait judicieux d'acheter deux tailles d'essence contre le duo (pétrole + fioul) avant que la nouvelle ne sorte ou dès maintenant.
Cependant, je l'ai fait hier soir - avant la publication des données de l'API - j'ai entré comme suit :
acheter XRBM1 - (vendre HOM1 + vendre CLM1) = 3 ^ 2^ 1
Et maintenant, nous attendons...


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