Spread trading dans Meta Trader - page 193
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Voici une question.
Je vois dans le terminal MT4 qu'un CFD sur certains contrats à terme est volatil (il y a des volumes, des ticks) ; de plus, je vois que les CFD sur des contrats à terme de la même matière première avec des mois de livraison différents sont volatils. Et ces contrats à terme eux-mêmes (pas les CFD) sont-ils aussi volatils ? Pourquoi ? Un type, qui travaille dans une société de courtage occidentale, m'a dit que si je dois arbitrer deux contrats à terme CFD pour une matière première, mais avec des mois de livraison différents, alors l'un des instruments (par exemple, le contrat de mars) n'a pas de contrepartie de volatilité des contrats à terme jusqu'à ce que le marché passe du mois en cours (par exemple, janvier) à mars - c'est-à-dire tant que seul le contrat de janvier est volatil... Et dans ce cas, Intourist m'a dit, je vais échanger contre DC et il est clair qui va gagner dans cette situation... Et pourquoi je négocierai contre le VC - parce que le VC ne sera pas en mesure de couvrir ses risques par rapport à mes transactions sur les VRAIS contrats à terme, parce que les contrats à terme du mois lointain ne sont pas vraiment volatils en principe, ils ne sont pas négociés. Voilà à quel point c'est compliqué. Je me demande donc si cette personne a déformé l'image réelle du monde ou si elle m'a honnêtement dit la disposition...
Bien sûr, on peut simplement consulter les citations du futur et voir s'il a raison ou tort.
Qu'en pensez-vous ?
PS : Désolé d'avoir écrit de façon un peu confuse. Je suis encore sous le choc de l'alcool.
J'essaie de le tester avec vos indicateurs pour certaines devises (http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60-90.html), mais avec les futures je vois plus de succès)
Essayez d'expérimenter avec CHFJPY à tf=m15 (n'oubliez pas - position de fermeture - strictement au point de convergence des lignes de prix à tout résultat actuel) :
Voici une question.
Je vois dans le terminal MT4 qu'un CFD sur certains contrats à terme est volatil (il y a des volumes, des ticks) ; de plus, je vois que les CFD sur des contrats à terme de la même matière première avec des mois de livraison différents sont volatils. Et ces contrats à terme eux-mêmes (pas les CFD) sont-ils aussi volatils ? Pourquoi ? Un type, qui travaille dans une société de courtage occidentale, m'a dit que si je dois arbitrer deux contrats à terme CFD pour une matière première, mais avec des mois de livraison différents, alors l'un des instruments (par exemple, le contrat de mars) n'a pas de contrepartie de volatilité des contrats à terme jusqu'à ce que le marché passe du mois en cours (par exemple, janvier) à mars - c'est-à-dire tant que seul le contrat de janvier est volatil... Et dans ce cas, Intourist m'a dit, je vais échanger contre DC et il est clair qui va gagner dans cette situation... Et pourquoi je négocierai contre le VC - parce que le VC ne sera pas en mesure de couvrir ses risques par rapport à mes transactions sur les VRAIS contrats à terme, parce que les contrats à terme du mois lointain ne sont pas vraiment volatils en principe, ils ne sont pas négociés. Voilà à quel point c'est compliqué. Je me demande donc si cette personne a déformé l'image réelle du monde ou si elle m'a honnêtement dit la disposition...
Bien sûr, on peut simplement consulter les citations du futur et voir s'il a raison ou tort.
Votre connaissance a clairement exagéré le problème. Commodity Futures Quotes in mt4 (B.) - aller strictement basé sur le marché (one-to-one), c'est-à-dire que les SFDs ici ne sont pas différents des instruments réels basés sur le marché.
En ce qui concerne la volatilité des contrats proches et lointains, vous devez examiner l'instrument spécifique. Habituellement, il y a deux contrats dans mt4 pour tout instrument : le contrat actuel et le suivant. En règle générale, ils sont tous deux suffisamment volatils et les pertes sur l'offre ascendante peuvent toujours être minimisées.
Et si un instrument vous semble illiquide, ouvrez son graphique ticker #I (par exemple la livre EUR RPH2#I) et le problème disparaît.
Essayez d'expérimenter avec CHFJPY à tf=m15 (n'oubliez pas - la fermeture d'une position - strictement au point de convergence des lignes de prix à tout résultat actuel) :
... Alors il essaie juste de me piéger...
Oui, ça ressemble à une arnaque.
Et l'eau, Leonid, pouvez-vous me dire quels critères vous utilisez pour entrer sur le marché? - а ? -...les lignes commencent à converger... - Oh, c'est évident, putain ! - sur l'histoire, bien sûr. Len, je suis désolé d'être si familier. Où est l'histoire ? L'indicateur ne fonctionne pas.
Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Je suis un peu...
Pas seulement des lignes ! Il existe également un indicateur de spread (capitaux propres totaux de deux positions) et de saisonnalité.
Par exemple, en décembre, l'essence XRB augmente chaque année par rapport au fioul HO en raison de la saisonnalité. En utilisant la saisonnalité et les indicateurs, nous pouvons à court terme (m15) utiliser la divergence des lignes de prix et le rebond de la ligne de spread à partir de la limite inférieure du canal de spread - en utilisant les signaux d'achat de spread pour l'essence - fuel acheter XRB - vendre HO, - ignorer les signaux de vente du spread !
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De même, vous pouvez travailler avec le spread pétrole-essence sur la m15 à court terme, qui diminue de manière saisonnière en décembre de chaque année jusqu'au premier janvier :
Par exemple, l'essence XRB augmente par rapport au mazout HO chaque année en décembre en raison de la saisonnalité. En utilisant la saisonnalité et les indicateurs, nous pouvons travailler à court terme (m15) sur la divergence des lignes de prix et le rebond de la ligne de spread à partir de la limite inférieure du canal de spread - en utilisant uniquement les signaux pour acheter de l'essence - du fuel; acheter XRB - vendre HO, - et ignorer les signaux pour vendre le spread !
En fait, ici - sur la page précédente https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page191 j'ai annoncé cette entrée le 12 décembre et mis des graphiques saisonniers - en moyenne et par années - voir le lien.
Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus - ce spread est très décent pour la saisonnalité de décembre !
Le dernier numéro de la Leprecon Review n° 24 est désormais disponible.
Dans l'article "Techniques de trading saisonnier" (p. 49) :
http://www.lepreconreview.com/
Bonne chance à tous !
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Avant que les transactions ne soient terminées, il y a maintenant une bonne opportunité pour un achat profitable de "vacances" du spread Ameriabond jusqu'au 10 janvier :
ACHETER ZNH2 - VENDRE ZBH2 =1^1 (obligations à 10 - 30 ans)
Voici un graphique des tendances saisonnières pluriannuelles de ce spread selon le site web du MRCI:
Le potentiel de profit estimé (voir l'échelle de la fenêtre supérieure) est très bon ! Vous trouverez ci-dessous un graphique de l'évolution de cet écart par année pour une évaluation plus concrète de l'opportunité de cette entrée saisonnière !
Cependant. J'ai déjà écrit plus d'une fois que pour réduire le risque et rendre le trading de ce spread plus confortable - je n'utilise pas le ratio d'échange 1:1, mais prends ZN-ZB=3^2.
Avec ce ratio, le bénéfice attendu sera un peu moins élevé, mais le risque est également réduit dans une large mesure (en cas d'évolution négative). C'est pourquoi, par "année", j'ai établi les graphiques saisonniers exactement pour ce rapport !
Ainsi, au cours des 10 dernières années, du 30 décembre au 10 janvier, le spread a montré cette dynamique chaque année :
ACHETER ZNH2 - VENDRE ZBH2 = 3^2
Les statistiques sont clairement en notre faveur ! Du 30 décembre au 10 janvier, nous n'avons perdu qu'une année (2005), deux années où nous étions à notre niveau. Et les sept années restantes ont enregistré un bénéfice allant d'un modeste +25 ticks en 2002 à un incroyable +320 ( !) ticks en 2009 !
La situation actuelle avec le spread des obligations américaines ZNH2-ZBH2=3^2 est présentée dans la figure.
Notez que la taille d'un tick de spread est d'environ 32,00 $ (pour un contrat), vous devez donc corréler correctement la taille des positions ouvertes avec la taille du dépôt :
(J'ai entré BUY ZNH2 - SELL ZBH2 = 0.06^0.04 et j'ai déjà un petit profit).