Spread trading dans Meta Trader - page 74
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Oui, - c'est ça.
C'est très simple à expliquer.
Dans le mt4 de Broko - les cotations vont jusqu'à la fin de la session de trading.
Et dans ce discours, comme à l'IBC, les citations cessent d'arriver dans l'après-midi (à l'heure du déjeuner pour la session américaine).
Oui, - c'est ça.
C'est très simple à expliquer.
Dans le mt4 de Broko - les cotations vont jusqu'à la fin de la session de trading.
Et dans ce discours, comme à l'IBC, les citations cessent d'arriver dans l'après-midi (à l'heure du déjeuner - pour la session américaine).
>>Merci, j'ai compris. Je n'ai pas fait attention à l'heure.
Le script calcule désormais des lots prêts pour la couverture (avant c'était seulement une proportion).
Лот FCEG0 = 0.79, Лот FDAXH0 = 0.21, Разница между эталоном и фактом = 0.0001
La différence se situe entre le rapport idéal (selon les formules) et celui effectivement obtenu. Comme nous le voyons - 0,0001 erreur n'est pas beaucoup du tout :-)
Il est également intéressant de minimiser la quantité de lots afin de diminuer les risques. Mais vous devrez sacrifier la précision ici...
Bonne chance :-)
Le script calcule maintenant des lots prêts pour la couverture (avant c'était seulement une proportion).
La différence se situe entre le rapport idéal (selon les formules) et celui effectivement obtenu. Comme nous le voyons - 0,0001 erreur n'est pas beaucoup du tout :-)
Il est également intéressant de minimiser la quantité de lots afin de diminuer les risques. Mais vous devrez sacrifier la précision ici...
Bonne chance :-)
Je ne peux pas vous dire la différence entre les prix et la valeur de la commande.
sur tout ce à quoi je pouvais penser :) volatilité, valeur du point, taille du tick en pips. La volatilité est différente mais change proportionnellement.
PS : toujours pas sûr que le calcul soit correct... Cela semble correct d'un point de vue théorique, je dois maintenant l'essayer en pratique.
sur tout ce à quoi je pouvais penser :) sur la volatilité, la valeur du point, la taille du tick en pips. La volatilité est différente mais change proportionnellement.
>> Merci.
Сделал в скрипте расчет готовых лотов для хеджа (раньше была только пропорция).
... ...
Удачи :-)
Merci. Nous allons le faire entrer....d'un point de vue théorique, c'est vrai...
L'une des "publications" n'est pas plus que
5. Deuxième étape : Détermination de la taille du contrat et des conversions de devises
Lorsque vous cherchez à négocier l'écart FESX/FDAX, la fourchette moyenne réelle du marché FDAX à partir de juin
23 au 30 juillet a été d'environ 117 points, tandis que la fourchette moyenne réelle du FESX a été de
environ 58 points. Cela peut vous donner une bonne indication des mouvements moyens au cours d'une transaction donnée.
jour, ce qui peut être utile pour déterminer les objectifs de profit et les niveaux de stop loss.
Une autre considération importante est la détermination d'un "ratio d'écart", ou le nombre de contrats de chaque type de contrat.
que vous devez échanger dans le cadre de chaque jambe. Multipliez l'assortiment quotidien des produits que vous avez choisis par leur valeur en euros.
euros (multiplicateur du contrat), (le FDAX est de 117 points x 25 euros = 2.925 euros contre 58 points fois EUR
10 = 580 EUR), nous pouvons voir que le ratio de contrats à négocier serait d'environ 5 contrats FESX.
pour chaque contrat FDAX.
2 925/580 = 5,04 contrats FESX pour 1 contrat FDAX qui sera arrondi à 5 pour 1. Veuillez noter que je
arrondir le ratio d'écart lorsque vous négociez de petites tailles. Cependant, faites attention que si vos tailles de transaction augmentent
Les arrondis peuvent entraîner des inexactitudes.
En voici une autre - en tant qu'option commerciale.
Prenez les instruments : EWA-EWB-EWG-EWJ, etc. ...
Et associez chacun d'entre eux à un contrat à terme sur devises ou à un indice, ou aux deux.
Peut-être que quelque chose peut s'arranger.