Spread trading dans Meta Trader

Rid 2010.01.06 14:56 #191

EURJPY - ligne verte

USDJPY - ligne bleue

EURUSD - ligne rouge

Rid 2010.01.06 14:58 #192

getch >>:
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.

Apparemment - seulement par expérience. Trading de démonstration.

En prenant un tandem de 2 instruments et en collectant minutieusement des statistiques sur les transactions en ligne.

Par exemple, dans les paires de yens du 29 décembre jusqu'au jour du segment, on observe que s'il y a une divergence de 35/40 pips par rapport au spread moyen (m1 - 100 barres) (4 signes) - vous pouvez facilement acheter l'un et vendre l'autre.

Spread trading in Meta L'indicateur du système de Système de lavage de

[Supprimé] 2010.01.06 14:59 #193

Sur les données historiques.

CHUKSIN DZMITRY 2010.01.06 15:03 #194

rid >>:

С индексами - это в Б. надо. Там подача котировок и внутренний спред индексов и фьючей позволяют строить такую торговлю. А в др. дц - на фьючах спред - чуть ли не на порядок больше, чем в Б. и затея теряет смысл.

Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатистич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)

//---------------------------------------------------------------------------------------

Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...

C'est juste qu'avec les indices, ça pourrait fonctionner positivement. Comme Futsi et Dax se tournent constamment autour. Mais ce n'est pas si facile avec le DC B.

Oui, il semble que l'écart soit plus faible là-bas (outre la commission qui est absente à DC Al par exemple). Mais... les gars là-bas sont très rusés. Ils ont 2 téléscripteurs. Sur l'un d'eux, vous voyez le DERNIER prix,

l'autre a un spread flottant. Cela semble peu...Donc...probablement seulement une transaction sur trois que j'ouvre sans slippage...et cela mange tout

L'avantage d'avoir un spread plus petit visuellement... et la position doit être fermée... et avec un hedge vous devez ouvrir et fermer 2 positions.... Mais ce n'est pas tout...

Si votre trading devient rentable et que vous essayez de trader avec eux avec 1-2 lots... je ne sais pas de combien le temps d'ouverture va augmenter.

les échanges et les dérapages augmenteront. Ou, par exemple, ils ouvrent une position en une fois... et la seconde en une demi-minute et vous vous retrouvez immédiatement dans une bonne perte.

La diversification des risques [Archive] Rédiger un conseiller L'impact de l'écart sur

Rid 2010.01.06 15:07 #195

Oui, ça existe. Mais à la page 10 - vous pouvez prendre un antidote au téléscripteur - voir le dernier post là.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

La différence entre démo et réel est que l'on ne peut pas revenir au mode démo. Et je remarque à peine la différence entre le vrai et le démo. ("Avec un mouton - même si c'est....")

De la théorie à Un nouveau venu demande L'OPTIMISATION comme base d'un

CHUKSIN DZMITRY 2010.01.06 15:13 #196

rid >>:

Да. это есть такое. Но на 9 страничке - вы можете взять противоядие от тикера - см. там посл. пост.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

н

J'ai lu toutes les pages avant de vous écrire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est la différence quand on négocie des contrats à terme

sur les indices dans B...ou dans d'autres maisons de courtage (sur les spreads) seront pratiquement les mêmes. Tu dois juste t'adapter

l'écart est important. Et si tu veux gagner de l'argent au lieu de te faire plaisir, tu dois augmenter

la taille du lot, et alors l'écart réel deviendra encore plus grand. Le défi est donc de construire

pour construire un EA pour le trading de spreads en considérant des spreads et des slippages encore plus grands que ceux de l'EA.

que nous avons maintenant lors des tests sur la démo (je parle des futures).

conseiller expert - questions [ARCHIVE !] Toute question Inscription aux championnats de

Rid 2010.01.06 16:10 #197

Le Conseiller Expert ne calcule pas un profit de clôture de couverture par les prix LUST (que nous voyons sur le graphique en B.) - il calcule le profit actuel par les prix ticker - c'est-à-dire le profit réel. Il définit le profit total de clôture en pips. Les instruments fermés sont définis dans les PROPRIÉTÉS.

Si votre hedge a été ouvert manuellement, vous devez définir Magic=0 (par défaut), mais dans ce cas, vous ne pouvez avoir qu'un seul hedge pour cette paire de symboles.

Sinon, définissez Magic2 = (Magic+1) ; - J'ai décrit ce point ci-dessus.

Ne fonctionne qu'en B.

Voir le téléchargement.

#property copyright "rid"
#property link      "mql"

extern int     Magic = 0;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 150;//в пунктах
extern string ___ = "=== Прочие Параметры советника  ===";

extern bool   UseSound      = True; // Использовать звуковой сигнал
extern string NameFileSound = "expert.wav";// Наименование звукового файла
extern color  clCloseBuy    = Yellow;    // Цвет закрытия покупки
extern color  clCloseSell   = Green;    // Цвет закрытия продажи
extern int    NumberOfTry   = 10;      // Количество попыток
string SoundSuccess  = "ok.wav";      // Звук успеха
string SoundError    = "timeout.wav";// Звук ошибки
int        Slippage        = 50;   // Проскальзывание цены при закр
//-- Подключаемые модули --
#include <stderror.mqh>
#include <stdlib.mqh>
//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
if ( Magic !=0) Magic2 = ( Magic+1); else  Magic2 = 0;

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
if ( Magic !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                }
if ( Magic ==0)                
                {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
if ( Magic2 !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic2);
                }
if ( Magic ==0)  {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//-----------------------------------------------------------------
return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }

//жжжжжжж Пользовательские функцииИ.КИМА жжжжжж

Dossiers :

exp_closetiker_1.mq4 10 kb

MT5 et la vitesse [ARCHIVE] Toute question de Toute question des nouveaux

CHUKSIN DZMITRY 2010.01.06 16:26 #198

rid >>:

Советник считает профит закрытия "хеджа" не по ценам ЛАСТ (которые мы видим на графике в Б.) - а расчитывает текущий профит по ценам тикеров - т.е. фактический профит. Задается суммарный профит закрытия в пунктах. Закрываемые инструменты задаются в СВОЙСТВАХ.

Если позиции "хеджа" были открыты вручную - то следует задать Magic=0 (т.е. по умолч.) - но в этом случае в работе допускается иметь только один "хедж" по данной паре символов.

В противном случ. задавать Magic2 = (Magic+1); - я выше описывал этот момент.

Работает только в Б.

См. закачку.

Avez-vous déjà envisagé d'analyser plusieurs indices et leur force relative les uns par rapport aux autres... comme dans le cadre d'un projet multidevises ?

Indicateur CC ?

Rid 2010.01.06 16:45 #199

Oui - c'était l'idée.

Mais cela ne serait que des lignes de prix de différents indices dans la même fenêtre d'indicateur.

Et non la force relative des uns et des autres.

Et s'influencent-ils mutuellement ? S'ils le font, leur influence n'est pas significative.

Voyons maintenant.

[Archive] FOREX - Tendances, Toute question des nouveaux Wma 5/20 - Ema

CHUKSIN DZMITRY 2010.01.06 16:57 #200

rid >>:

Да - была такая идея.

Но вот только - это будут просто линии цен разных индексов в одном окне индикатора.

А вовсе не относительная сила др. на друга.

А да и влияют ли они друг на друга? Если и влияют - то оч. незначительно.

Сейчас глянем.

Sur M1, oui. Mais sur les grandes TF... il pourrait s'agir de mouvements... il existe un indicateur RS.

Pas de RSI. Il n'y a pas de RSI dans MT4.

Spread trading dans Meta Trader - page 20