Test d'intuition - page 14
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>> ...ce qui joue encore une fois en faveur de Laplace.
Tu l'as eu, espèce de diable à la langue bien pendue :)
Tu l'as eu, espèce de diable à la langue bien pendue :)J'ai déjà des doutes moi-même. ....
Je n'utilise pas les rendements des distributions pour évaluer le risque. Je pense qu'il est plus approprié de modéliser des séquences de transactions - si possible.
J'ai déjà des doutes moi-même. ....
Il me semble maintenant que la tarification est un processus de Poisson généralisé, dont l'intensité est non stationnaire sur des intervalles courts, mais sur des intervalles plus grands - où nous estimons les statistiques - sa valeur moyenne est assez lisse. Par conséquent, le graphique de distribution devrait être une courbe (L^k)/k!*exp(-L), où L est l'intensité.
P.S. Vous m'arrêtez si vous vous emportez...
Il me semble maintenant que la tarification est un processus de Poisson généralisé, dont l'intensité est non stationnaire sur de courts intervalles, mais sur de grands intervalles - où nous estimons les statistiques - sa moyenne est assez lisse. Par conséquent, le graphique de distribution devrait être une courbe (L^k)/k!*exp(-L), où L est l'intensité.
P.S. Vous m'arrêtez si vous vous emportez...
Je le pense aussi. C'est là qu'intervient le filtre le plus fiable - l'intégration d'une variable aléatoire. Et nous avons une série stationnaire ou quelque chose comme ça sur les jours.
Je le pense aussi. C'est ici que le filtre le plus fiable est activé - l'intégration d'une variable aléatoire. Et nous avons une série stationnaire sur les jours, ou du moins c'est ce qu'il semble.Oui. Ce qui m'incline particulièrement à cette idée, c'est que la somme des processus de Poisson est aussi un processus de Poisson, donc la forme de la courbe sur, disons, les heures, les quatre heures et les périodes quotidiennes devrait être la même, ce qui est généralement confirmé par l'expérience. La seule confusion réside dans l'exigence d'indépendance des incréments - et l'on sait qu'ils sont, dans une certaine mesure, fonction de ce que l'on appelle "l'humeur du marché".
Oui. Ce qui m'incline particulièrement à cette idée, c'est que la somme des processus de Poisson est aussi un processus de Poisson, donc la forme de la courbe sur, disons, les heures, les quatre heures et les périodes quotidiennes devrait être la même, ce qui est généralement confirmé par l'expérience. La seule confusion réside dans l'exigence d'indépendance des incréments - et l'on sait qu'ils sont, dans une certaine mesure, fonction de ce que l'on appelle "l'humeur du marché".
Oui. Il faut appeler Reshetov, c'est intéressant ce qu'il va dire. :)
Oui. On devrait appeler Reshetov, je me demande ce qu'il va dire. :)>> J'aimerais qu'il y ait un bouton "appeler untel ou untel").
Oui. Il faut appeler Reshetov, c'est intéressant ce qu'il va dire. :)Je ne dirai rien, si ce n'est que cette discussion n'est que du blabla d'intello, et qu'elle ne m'intéresse pas car elle n'a que peu ou pas de rapport avec le commerce appliqué.
Déchets ordinaires d'intellos : qui utilisera des termes plus scientifiques en fludder, il est plus cool.