Spectre d'activité et AFC de MTS en utilisant le conseiller de la moyenne mobile comme exemple - page 4
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Quelque chose de similaire a été réalisé il y a longtemps. Autoformation EXPERT (lsv)".
Non, il y a une autre chanson là - les modèles et la formation.
Nous ne formons pas l'expert, mais lui permettons de négocier uniquement à certaines fréquences quantiques. Cela ne le rendra pas plus intelligent.
C'est-à-dire qu'il existe un certain MTS qui contient une dépendance de période. En fait, vous dites que le comportement du MTS (système de trading) relatif à la condition que la période soit définie correctement est invariant... En d'autres termes, si j'ai défini une période et saisi un nombre dans le SCM, le SCM fonctionnera *bien* et de la même manière que pour les données antérieures ?
Même si votre MTS ne négocie pas par signaux mais par heure - par exemple : les transactions sont ouvertes tous les mardis à 14h00 - le filtrage par fréquence est toujours possible. Dans un seul cas, le système est impuissant : les signaux sont générés par un générateur de nombres aléatoires, car la répétitivité de ces signaux est aléatoire.
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Et si vous parlez de - y aura-t-il des bénéfices de ces fréquences, eh bien, "où se trouve l'argent" à l'avenir ? C'est peu probable pour toutes, mais pour la plupart d'entre elles, oui. Certaines fréquences auparavant déficitaires peuvent devenir rentables, tandis que d'autres peuvent le devenir. Tout est en cours de développement.
{...} Peu probable sur tous, mais sur la plupart, oui. {...}
Contre-question : en moyenne, combien des fréquences rentables
restent-ils rentables ? Et sur quel intervalle de temps, sur quelle taille moyenne de fenêtre ces statistiques ont-elles été collectées ?
Le fait est que vous n'avez même pas besoin de dessiner des fréquences en général.
Il s'agit ici de passer à un autre type de réflexion - non pas un MTS spécifique avec des paramètres, mais un ensemble de MTS.
Et la façon dont vous les numérotez - par fréquences, par indices - en général, cela ne fait aucune différence.
À un moment donné, ils donnent un résultat - puis un run sur OOS - puis un run sur forward (réel).
Les meilleurs sont choisis, bien sûr. Disposez-vous de statistiques de ces exécutions sur votre système, au moins pour une année ?
jartmailru a écrit >>.
jartmailru писал(а) >>
16 heures, c'est un peu long. Collectez-vous vraiment les statistiques manuellement ? Voici mes données : je collecte 3000 résultats de différentes combinaisons de données d'entrée (3000 systèmes de trading :-) ), puis je prends les 20 meilleurs et les soumets à l'"optimisation", et enfin je soumets les 5 meilleurs à l'"avancement" - cela prend exactement une minute ! Je résolvais ainsi le problème de la sélection des entrées du réseau de probabilité. A vrai dire, je n'ai pas fait preuve d'une imagination suffisante ni dans le choix des données, ni dans le choix du professeur, donc je n'ai rien à vanter si ce n'est la rapidité des calculs ;-)
16 heures, c'est un peu trop.
Et ce, avec un i7 965 et 6 optimiseurs simultanés.
Peut-être testez-vous en mode "tous les ticks" ? Mon testeur fonctionne "à l'ouverture du bar".
J'ai comparé les résultats des deux méthodes : le temps est presque divisé par deux, mais la qualité du calcul n'est pas satisfaisante.
Source Expert Advisor Moyenne mobile
Même Expert Advisor, mais après application du filtre de fréquence
Conseiller expert en moyenne mobile initiale Même conseiller expert, mais après application du filtre de fréquence
C'est-à-dire que nous avons pris les résultats du conseiller expert initial et les avons utilisés pour construire le filtre.
Et ensuite, en connaissant a priori la distribution des échanges, on a obtenu le résultat ?
En quoi est-ce différent de la collecte de statistiques par un certain nombre d'instances ?
dans une série de transactions réussies et non réussies ?
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Pourquoi n'utilisons-nous pas un réseau de probabilité qui stocke simplement
tout le temps à ouvrir - et ne pas le faire fonctionner ?
Ou vous pouvez filtrer les transactions avec un perceptron de l'EA de Reshetov :-).
Mais si vous connaissez les coefficients du perceptron, pourquoi avez-vous besoin de l'EA originale ?)
Les résultats pourraient être bien meilleurs.
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Si vous respectez les règles, soyez assez aimable pour mesurer le spectre.
sur la première moitié de l'année, et l'appliquer sur la seconde moitié.