Le rendement potentiel de l'instrument. - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pas impossible.
Sauf que les déclarations sous cette forme ne vous mettent pas en valeur. Lorsque vous faites une telle déclaration, vous devez l'étayer par des faits, par exemple, une erreur dans une formule ou dans le calcul de la dérivée... Cependant, dans le message ci-dessus, vous vous êtes plaint des mathématiques très compliquées de ces trois formules. Par conséquent, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est reflété là et vous faites une déclaration...
Comment ça s'appelle en langage clair ? C'est ça - bavardage, bafouillage. Pourquoi tu ferais ça ?
Oh, quelles conclusions intéressantes vous tirez ! - Et se plaindre et ne pas comprendre... Original ! Le problème est élémentaire, sa solution est évidente. Utiliser de telles déductions pour un tel problème est ridicule, et cela s'appelle de l'absurdité.
Ou peut-être s'éloigner du zig-zag. Considérez un genou. Soit H=100. Sans compter l'écart. Le maximum est que nous prenions les 100 points. En prenant en compte le spread, nous entrons dans la transaction, perdons le spread, et quittons la transaction, perdons le spread. Donc, nous obtenons le maximum que nous pouvons prendre H-2*Spread. Dans cet exemple, avec un écart de 2 points, nous pouvons prendre le maximum de 96 points.
Maintenant si H=const=constant, alors il suffit de multiplier par le nombre de ces genoux.
Y a-t-il une erreurdans ma déclaration ? ou pas ? si non. Ensuite, avec H=Spred, on passe en moins. Si H=2*Sperd nous sommes à zéro. Si H>4*Spred alors nous sommes dans le plus.
Oh, quelles conclusions intéressantes vous tirez ! - Et se plaindre et ne pas comprendre... Original ! Le problème est élémentaire, sa solution est évidente. Utiliser de telles déductions pour un tel problème est ridicule, et cela s'appelle de l'absurdité.
Jusqu'à présent, je ne vous ai pas vu donner une solution ou une preuve raisonnable ! J'ai peut-être raté quelque chose dans ma hâte ? Eh bien, montrez-moi où c'est. Et s'il n'y a rien à montrer, il suffit de le montrer et d'en finir.
Ou peut-être s'éloigner du zig-zag. Considérez un genou. Soit H=100. Sans compter l'écart. Le maximum est que nous prenions les 100 points.
Si H=100, la longueur moyenne de l'effet de levier tend vers 2H=200. Par conséquent, le maximum = 200. Je ne comprends pas.
Attendez, Prival. Est-ce ainsi que vous voulez obtenir une solution pour l'optimum ZZ lorsque vous introduisez un problème d'étalement ?
Si nous ne considérons que les points, alors oui, cela semble fonctionner de cette façon. Je ne vois pas l'erreur. (Je peux me tromper, trouver une erreur dans mon raisonnement logique, je ne la vois pas).
Mais si nous le regardons non pas du point de vue des points de profit, mais du point de vue de la croissance maximale du dépôt, ce sera plus intéressant. Il ne faut pas prendre 96 points en une seule fois, mais en plusieurs fois, si l'on saisit à chaque fois % du montant du dépôt. Supposons 5%, alors il y aura un maximum clair
Si H=100, la longueur moyenne des bras tend vers 2H=200. Par conséquent, le maximum = 200. Je ne comprends pas.
Eh bien, que ce soit 200. Sur toute la longueur, le maximum que nous pouvons prendre est 200-2*Spred. Désignons par la longueur du bras L, alors à L=2*spred nous sommes à zéro.
(j'ai oublié que H n'est pas la longueur d'un bras, désolé)
que ce soit 200. Le maximum que nous pouvons prendre sur toute la longueur est de 200-2*Spred. Désignons la longueur du bras par L, alors à L=2*spred nous sommes à zéro.
(dans mon sommeil j'ai oublié que H n'est pas la longueur du bras, je m'en excuse).
Pourquoi enlevez-vous deux fois l'écart de chaque genou ? Vous avez deux fois plus de tartines que de genoux ! Ça doit être un genou écarté. Allez, réveille-toi !
Si H=100, la longueur moyenne des bras tend vers 2H=200. Par conséquent, le maximum = 200. Je ne comprends pas.
comme vous l'avez correctement souligné, la longueur moyenne tend vers 2H - c'est à peu près comme Hurst 0,5. Par exemple, Pastukhov et Shiryaev ont considéré cette mesure (h-volatilité) comme une propriété d'un instrument et la base pour décider de sa méthode de négociation.
Mais il est erroné de prendre la valeur moyenne du genou pour déduire analytiquement les gains maximums, car nous sommes essentiellement autorisés à la modifier. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident que le montant maximal sera décrit comme une fonction du genou moyen de ZZ multiplié par le nombre de transactions.
Je suis d'accord que la solution correcte est ZZ avec spread ou spread+1 et la différence sera sous la forme de trades avec un profit nul.
Prival, le fichier Mathcad vous aidera.
Merci bien sûr, mais personnellement, je me fiche de la façon dont vous zigzaguez. Il y a un mouvement directionnel de 100 pips. Le maximum que nous pouvons faire est de prendre les 100, le spread nous en empêche. Par conséquent, l'écart est de 100 (réveillez-vous :-))). Et ce, si nous ne considérons que les pips. Si nous considérons les rendements potentiels non pas en points, mais en roubles, alors ces 100 points doivent être pris en plusieurs étapes (si vous utilisez % de votre dépôt dans une transaction), alors la taille optimale du gain apparaîtra.