Qu'est-ce qui est le plus facile : 500 pips par mois ou seulement 20 ? - page 11
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Je pense que vous devriez aborder la question depuis le début, c'est-à-dire depuis les lois et la nature du marché, plutôt que de chercher la réponse à la fin d'un manuel d'algèbre de 8e année.
Les "lois et caractères" du marché proviennent, selon moi, du malin, c'est-à-dire de la psychologie collective (de la science humaine). La psychologie ne peut être négociée efficacement que manuellement.
La tâche des auteurs de robots est d'avoir un avantage statistique, et beaucoup d'outils pour cela se trouvent dans un manuel d'algèbre de 8e année.
Les "lois et caractères" du marché, selon moi, proviennent du malin, c'est-à-dire de la psychologie collective (de la science humaine). La psychologie ne peut être négociée efficacement que manuellement.
Et le travail des auteurs de robots est d'avoir un avantage statistique, et beaucoup des outils pour cela sont "cousus" dans un manuel d'algèbre de 8e année.
Sainte... Où dans mon post ai-je décrit la psychologie humaine ? Vous n'avez clairement pas compris ce que j'ai dit là. IMHO.
Eh bien... Où dans mon post ai-je décrit la psychologie humaine ? Vous n'avez clairement pas compris ce que j'ai écrit là. >> IMHO.
Oui, peut-être n'ai-je pas compris exactement ce que vous entendiez par l'expression "les lois et la nature du marché" ? Des notions initialement subjectives concernant le marché.
Au DC où j'ai un jour suivi un "cours pour jeunes combattants", il y avait un personnage charmant qui y travaillait. Son personnage était d'époque et ses idées sur les marchés étaient également très peu conventionnelles. Mais ce n'est pas l'histoire. Son objectif mensuel était de gagner jusqu'à 1 200 points ! Pour atteindre cet objectif, il s'est fixé comme but de gagner 100 points par jour. Il est toujours entré sur le marché avec un seul lot. Pour atteindre cet objectif, il a capté les forts mouvements du marché et a fixé le take profit à 100 points (il n'a pas utilisé de stops). Lorsqu'il a réussi à retirer 100 points du marché, il s'est assis dans les BC et nous avons su de première main qu'il a pris le marché aujourd'hui pour... Mais il y avait beaucoup d'autres jours où il était pensif et triste.
Pour une raison quelconque, tout le monde a commencé à discuter des problèmes de MM, des seuils de rentabilité, des éléments de CT et d'autres choses, bien que cela n'ait rien à voir avec la question initiale. Eh bien, qu'en est-il du MM si la question était : Qu'est-ce qui est le plus facile - une stabilité de 500 points par mois ou seulement 20 ? Le money management s'applique au capital, pas à la gestion des pips. En outre, le TS n'a aucune importance. La question de savoir si elle sera rentable ou non est une question distincte sur le TS.
1. 20 pips sont plus rapides à gagner que 500 car il est plus facile pour le prix de passer 20 pips que 500, je pense que c'est évident.
2. 20 pips est beaucoup plus rentable que 500 car il est plus probable que le take profit à 20 pips soit exécuté que le take profit à 500 pips.
Si l'on entend par "simplicité" les points 1 et 2, il est évidemment plus facile de gagner 20 pips que 500.
Mais pour une raison quelconque, il n'y a pas de "gourous" réguliers parmi le public, qui auraient remarqué que le commerce sur le marché des changes est un jeu avec un résultat mathématique négatif. En d'autres termes, le courtier prend une commission sur chaque transaction exécutée. Maintenant, calculons ce qu'il en est : supposons que le trader a pour objectif de gagner 3000 livres par an (je pense que c'est un chiffre réaliste). Supposons également, pour simplifier, que toutes les transactions de ce trader sont rentables. La commission pour cet instrument est fixe et s'élève à 2 points. Si la limite de profit est de 500 points, nous avons 3 000-(3 000/500*2)=2 988 points avec une commission totale de 12 points. Nous avons maintenant une limite de profit de 20 pips : 3 000-(3 000/20*2)=2 700 pips, avec une commission cumulée de 300 pips payée. Dans le premier cas, la commission n'était que de 0,4 % du bénéfice, dans le second cas, elle était de 10 %( !), bien que le niveau de rentabilité soit le même dans les deux approches. Et si la commission est doublée et fait 4 points ? Si la limite de profit est de 500 points, la pression de la commission ne sera que de 0,8%, mais si la limite de profit est de 20 pips, nous devrons payer 20% du profit gagné !
Voyons si notre étude théorique est correcte. C'est dans ce but que je suis tombé sur mon conseiller expert préféré, "CoinToFlip" - il lance une pièce de monnaie et si le côté pile tombe, il achète, si le côté face tombe, il donne. (Je vais probablement ennuyer tout le monde avec mon tirage au sort, car je le mentionne souvent, mais que pouvez-vous faire si vous ne pouvez pas trouver une stratégie plus impartiale et neutre). Puisque la stratégie est perdante, et qu'elle est soumise aux lois de la théorie des probabilités, qui stipule qu'avec une augmentation du nombre de transactions la probabilité d'échec s'approche de 1, et en plus du facteur temps dans la question, j'ai introduit une limite sur le nombre total de transactions - 200 pièces (le fait qu'à différents niveaux de rentabilité le nombre de transactions varie beaucoup, et c'est un facteur très important pour déterminer la rentabilité de TS et nous ne devons pas le laisser tomber). Prenons donc une série de 191 passages du système (en utilisant la méthode d'optimisation) et introduisons une limite de profit de 20 points avec un stop de 50 points. Le graphique obtenu de l'optimisation du système :
Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je vois un déplacement clair vers la zone de rentabilité négative (la limite est la ligne rouge). Résultats : Gain maximum : 779 pips ; Perte maximum : -1380 pips ; Passes gagnantes : 63
Essayons maintenant d'optimiser le même système avec un niveau de profit de 500 pips et une limite de perte de 50 :
Déjà meilleur, il y a un léger glissement vers des valeurs positives. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Résultats : Gain maximum : 5234 pips ; perte maximum : -4468 pips ; passes gagnantes : 89
La troisième variante est hors course (en raison du niveau de profit très élevé, le nombre de transactions était bien inférieur à 200 dans certaines itérations, ce qui peut sérieusement affecter le graphique) :
Wow, le passage à la zone de rendement positif est maintenant visible à l'œil nu ! Résultats : Profit maximum : 7748 pips ; Perte maximum : -7078 pips ; Passes gagnantes:129( !)
Les tests ont été effectués sur l'EURUSD de 2000.01 à 2008.06. Chaque transaction a été ouverte au prix actuel à l'ouverture de la journée. La commission est de 2 points. Le code de l'expert est joint.
Pour ma part, je n'ai pas entendu la "bonne" réponse. Et c'est assez évident.
20 ou 500 n'a pas d'importance, les deux chiffres sont sans signification. Vous devez vous baser sur la tendance des devises, alors vous ne vous poserez pas de questions sur les pips. La nature du marché en 2006 et 2008 du troisième trimestre et du début de 2009 devrait vous en convaincre. Dans un cas, il était plus facile de prendre 20-30-40-50-100, mais pas 500 en un mois. Dans l'autre il était plus facile de prendre 100-200-300 et même 500 comme EURUSD 18.03.2009 en UN JOUR ! !!
Je pense que vous devriez aborder la question depuis le début, c'est-à-dire partir des lois et de la nature du marché, et ne pas chercher une réponse à la fin du manuel d'algèbre de 8e année.
Je suis d'accord.
Pour ma part, je n'ai pas entendu la "bonne" réponse. Et c'est assez évident.
20 ou 500 n'a pas d'importance, les deux chiffres sont sans signification. Vous devez vous baser sur la tendance des devises, alors vous ne vous poserez pas de questions sur les pips. La nature du marché en 2006 et 2008 du troisième trimestre et du début de 2009 devrait vous en convaincre. Dans un cas, il était plus facile de prendre 20-30-40-50-100, mais pas 500 en un mois. Dans l'autre il était plus facile de prendre 100-200-300 et même 500 comme EURUSD 18.03.2009 en UN JOUR ! !!
Je pense que vous devriez aborder la question depuis le début, c'est-à-dire partir des lois et de la nature du marché, et ne pas chercher une réponse à la fin d'un manuel d'algèbre de 8e année.
"Plus facile pour qui ? Cela dépend de la méthode de négociation spécifique, du cadre temporel, etc. Il était plus facile pour une personne de perdre 20 à 30 points par jour pendant ces périodes, et ainsi de suite. La question portait sur la stabilité des revenus, mais pas sur "où, en moyenne, ils gagnent/retournent plus". Bien entendu, plus la volatilité du marché est grande, plus le nombre de points que vous pouvez gagner ou perdre est important. Plus la tendance du cadre est élevée, plus le profit sera important pour ceux qui ont négocié dans ce cadre et plus la perte sera importante pour ceux qui ont négocié dans le cadre plat. Le mot stabilité sur le marché est synonyme d'avantage statistique. Même dans le trading manuel par intuition, sans parler du trading systématique. imha
C-4, bien sûr avec un MO négatif, plus vous faites de transactions, pire c'est. Il en va de même pour le montage des systèmes, sans compter qu'il est plus facile de monter un système avec un nombre réduit de métiers. Bien sûr, l'influence du spread lors de la négociation de petits mouvements est plus importante que celle de grands mouvements, mais les niveaux de prise et d'arrêt dépendent de la logique du système et ne sont pas choisis selon le principe de la minimisation des commissions. Les coûts du trading sont pris en compte dans le calcul de l'avantage statistique. Un système avec des objectifs plus petits peut ou non être plus rentable et plus robuste qu'un système avec des objectifs plus grands. S'il existe un avantage statistique, plus il y a de transactions, mieux c'est, contrairement au cas inverse - MO négatif dû au spread/commission.
La conclusion n'est pas sans ambiguïté, mais tout à fait logique : un flux de profits stable de 500 pips par mois n'est pas plus difficile, mais même "statistiquement durable", que 20 pips. .....
Mathemat. Vous ne vous êtes pas recyclé ? Le classement d'un trader dépend du nombre de pips/jour. S'il atteint au moins 20 pips/jour en négociant 5-10 paires après un an de travail, c'est déjà un bon indicateur. Mais pour atteindre le niveau de 200 pips/jour ! !!!!!! :) Ce n'est pas réaliste. Cela peut être réaliste pour 10 bons traders, mais pas pour un seul. Il n'est pas nécessaire de connaître les mathématiques supérieures pour le comprendre.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas, sous-verre. Personne ne parlait de 200 points par jour. Il n'y en avait que 20 ou 500 par mois.
P.S. Et qui dit que le classement d'un trader dépend spécifiquement des pips par jour ?
P.P.S. Voici ce qui m'est venu à l'esprit, alors que je réfléchissais à ce problème. Imaginons une telle situation. Personnellement, je n'ai tout simplement pas de système "élémentaire", produisant plus ou moins stable 500 points par mois (laissez-moi mesurer l'efficacité de mon trading juste en pips, et je m'occuperai de MM moi-même). Mais j'ai quelques idées de systèmes "atomiques", qui peuvent rapporter 20-50 points par mois.
Tout d'abord, une définition simple : la sélectivité du système S est le rapport entre le temps passé sur le marché et le temps où le système est sur le marché. Pour un système flip S = 1 (il est toujours sur le marché). Pour les systèmes dont les entrées et les sorties sont filtrées, S est généralement de l'ordre de l'unité ou de 10-20.
Les systèmes "atomiques" que j'ai mentionnés ont S ~ centaines (c'est-à-dire seulement une heure ou deux d'un mois de trading complet sur le marché). Nous ne pouvons pas traiter 500 points par mois avec une telle sélectivité, car les devises ne s'échangent pas autant. Mais ces systèmes peuvent être facilement combinés en un seul système compliqué, car nous avons des dizaines de paires de devises. Nous obtenons donc un nouveau système qui rapporte environ 500 points, voire plus, par mois. Mais ce n'est pas seulement en raison de la grande sélectivité et de la fiabilité du système "atomique".
Quelqu'un a-t-il une expérience similaire de la construction de systèmes complexes à partir de systèmes atomiques ?
Je n'ai aucune expérience dans la construction de systèmes complexes à partir de systèmes atomiques, mais j'ai des idées similaires aux vôtres depuis longtemps. L'optimiseur du testeur de stratégie ne convient pas à cette fin (il n'a pas la possibilité de définir une fonction cible arbitraire définie par l'utilisateur). Je travaille actuellement au développement de mon propre testeur de stratégie avec la capacité d'optimiser.
P.S. Peut-être, l'existence de cette possibilité nous fera-t-elle défiler dans MT5.