Qu'est-ce qui est le plus facile : 500 pips par mois ou seulement 20 ? - page 7
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Afin de comparer deux systèmes, il est nécessaire de faire tout cela en points, plus un des paramètres à mettre en équation.
Exemple de comparaison de deux systèmes.
1. Profit 50 pips drawdown 50 pips.
2. Bénéfice de 20 points, perte de 20 points.
Il n'y a aucune comparaison possible. Vous ne pouvez pas choisir le meilleur système sans ambiguïté ; un paramètre doit être mis en équation.
La comparaison est possible. Le second système est clairement meilleur, car il présente un écart-type plus faible, et donc un niveau de risque plus faible.
Ce n'est pas une question de zigzag. Le fait est qu'en travaillant avec des barres, nous nous privons a priori de construire un système qui a des entrées parfaites (après être entré sur le marché, pas un seul pip dans la perte). Après tout, lorsque nous prenons des clôtures de barres, nous prenons essentiellement un tick, et les mathématiques sont les mêmes que pour les barres, le RSI , etc. Cela fonctionne sur les barres, ainsi qu'ici sur le tick-flow. Seul le drawdown est différent.
Les barres ou les ticks ne sont que des niveaux différents de discrétisation du flux d'informations. Naturellement, les ticks contiennent plus d'informations que les barres horaires. Mais ce n'est pas le fait que plus d'informations est bon, tous les indicateurs sont une tentative de filtrer les informations disponibles, c'est-à-dire de les réduire.
Les barres sont limitées dans le temps - bonnes ou mauvaises, la question n'est pas claire. Les ticks fournissent des informations supplémentaires sur le niveau d'activité commerciale, c'est probablement bon. Dans tous les cas, il est préférable d'utiliser celui que vous savez utiliser.
Une comparaison est possible. Le deuxième système est clairement meilleur, car il présente un écart-type plus faible et donc un niveau de risque plus bas.
Si l'on parle de risques sans référence à la valeur absolue du dépôt, le problème comporte une valeur relative, et il en est de même pour la première et la seconde TS. Les risques sont donc identiques. Si le temps est inclus dans la tâche, alors le second système est plus préférable car le temps de maintien de la position est proportionnel au carré de la distance en points par rapport aux ordres d'arrêt et pour des intervalles de temps égaux (par exemple une semaine) le second TS hache (5/2)^2= 6 fois plus de points que le premier.
Donc 20/20 est mieux que 50/50 pips.
Les barres ou les ticks ne sont que des niveaux différents de discrétisation du flux d'informations. Naturellement, les ticks contiennent plus d'informations que les barres horaires. Cependant, ce n'est pas un fait que plus d'informations est bon, tous les indicateurs sont une tentative de filtrer les informations disponibles, c'est-à-dire de les réduire.
Les barres sont limitées dans le temps - bonnes ou mauvaises, la question n'est pas claire. Les ticks fournissent des informations supplémentaires sur le niveau d'activité commerciale, c'est probablement bon. Dans tous les cas, l'outil optimal est celui que vous savez utiliser.
Ici, je suis d'accord avec Prival pour dire que l'utilité des tics est évidente.
En tout état de cause, leur analyse peut être abandonnée au profit, par exemple, de barres horaires. Mais on ne peut pas faire l'inverse ! Par conséquent, les tiques sont un bien absolu.
Si l'on parle de risques sans référence à la valeur absolue du dépôt, le problème inclut la valeur relative, et dans cette formulation, il est le même pour la première et la seconde TS. Les risques sont donc les mêmes.
Quel est le rapport avec la taille du dépôt ? Quel est le plus grand risque : perdre 50 points ou perdre 20 points ?
Les gains plus importants ne sont pas un bien absolu. Une plus grande variation des bénéfices constitue également un risque, car elle implique une plus grande incertitude. Les attentes des deux systèmes sont les mêmes, mais le premier système doit être capable de gagner plus pour assurer l'égalité.
Ici, je suis d'accord avec Prival pour dire que l'utilité des tics est évidente.
En tout état de cause, leur analyse peut être abandonnée au profit, par exemple, de barres horaires. Mais on ne peut pas faire le contraire ! Par conséquent, les tiques sont un bien absolu.
L'avantage des tics n'est évident que si vous pouvez utiliser ces informations, pour filtrer le bruit. Les tics peuvent être un avantage, mais ils ne sont en aucun cas un avantage absolu. Comme dans de nombreuses situations, leur utilisation peut entraîner plus de nouveaux problèmes qu'elle n'en résout d'anciens. Surtout s'il s'agit de tics de DC qui n'ont pas grand-chose à voir avec des informations réelles sur le marché.
J'ai lu un article glorieux : les gars ont analysé la possibilité d'arbitrage sur le forex, que l'on pensait auparavant impossible (sur la base de nombreuses études). Mais ils ont effectué une analyse à une date de cotation avec les prix d'achat et de vente de Reuters. La conclusion est que suffisamment d'opportunités d'arbitrage ont été trouvées, en tenant compte de tous les frais généraux et du temps suffisant pour avoir le temps d'effectuer des transactions. Les études précédentes portaient sur une date avec une discrétisation de 10 minutes et ces opportunités d'arbitrage n'ont pas été détectées.
L'opération de ce mois-ci est un "pas d'opération ce mois-ci et attendre le mois prochain", y a-t-il quelque chose à gagner ici ? Après tout, Warren Buffet lui-même semble s'en tenir à une stratégie similaire (ne pas entrer plus de trois fois par an) ?
Tout ceci n'est qu'une auto-illusion. Mais en fait, vous devez faire des pauses dans votre travail. Vous pouvez exclure les lundis et les vendredis de votre participation.
Quel est le rapport avec le montant de la caution ? Quel est le plus grand risque : perdre 50 pips ou perdre 20 pips ?
Des profits plus importants ne sont pas un bien absolu. Une plus grande variation des bénéfices constitue également un risque, car elle augmente le niveau d'incertitude. L'espérance des deux systèmes est la même, mais le premier système doit pouvoir gagner plus pour assurer cette égalité, c'est un paiement pour un plus grand risque.
Oui Timbo, je suis d'accord avec vous.
50/50 donne plus de risques.
Lorsque nous disons qu'il est plus facile de gagner 500 pips par mois ou 20 pips par mois, nous devrions ajouter - avec le même pourcentage de depo drawdown, et nous devrions préciser avec le même nombre de transactions. Supposons que le nombre de transactions soit égal à, disons, 10. Pour garantir un pourcentage égal de drawdown des deux systèmes, nous devons négocier avec un volume de lots inversement proportionnel à son pourcentage de drawdown. C'est-à-dire 20/500=1/25.
Comparons maintenant les deux systèmes.
Le premier. Trading TP = 50, SL = 50, Lot = 1(la taille est prise sur la base du pourcentage de tirage autorisé du dépôt).
Le deuxième. TP=2, SL=2, Lot=25(la taille est calculée sur la base du pourcentage d'appel de marge autorisé).
Alors, quel système semble le plus facile à développer ? Si nous tenons compte du fait que le rapport entre les transactions rentables et les transactions perdantes doit être le même pour que les deux systèmes fournissent la même rentabilité au cours du mois de référence, nous comprenons ici la rentabilité de en pourcentage par rapport au dépôt.
Je pense que la réponse est évidente. Le premier.
La taille du TP et du SL doit être choisie en fonction de la situation actuelle du marché, ainsi que des caractéristiques d'une stratégie de trading particulière. Il existe une certaine taille optimale en pips par rapport à l'objectif, à un moment donné. Si l'objectif est trop proche, les frais généraux sont également trop élevés (qui aime payer 50 à 90 % de son argent honnêtement gagné à un oncle, sans compter que l'analyse du marché est très compliquée). En revanche, trop loin - n'a pas de sens pratique, car cela demande un temps inacceptable.
Les rendements requis peuvent également être obtenus en augmentant le nombre d'entrées. Ici aussi, il y a des limites artificielles et naturelles. Un trading trop fréquent ne sera pas autorisé, trop rare - il ne sera pas possible d'obtenir la rentabilité nécessaire. Je considère comme optimal 5 à 10 opérations par jour.
Conclusion : 500 points par mois est plus réaliste que 20 points.
TOTAL : 5...15 transactions complètes par jour, 25...250 pips dans chaque transaction, (selon l'instrument, et le bon jour, J), 20*(25...250)=500...5000 pips par mois, environ 0.8% de retour sur dépôt dans chaque opération, à 0.6% de risque du dépôt, environ 4% par jour, 90...120% du dépôt par mois. Ce sont les objectifs que je poursuis en construisant mes systèmes de conseillers experts. Ce n'est pas la peine de s'embêter avec moins. IMHO.
P.S."Cent vingt-cinq mille pips par mois" ne devrait pas être l'objectif d'un trader raisonnable, car il n'est optimal à aucun point de vue.
P.P.S. Jusqu'à présent, je n'ai réussi à augmenter mon dépôt que quatre fois en un an. Il y a beaucoup de travail à faire...
Lorsque nous disons qu'il est plus facile de gagner 500 pips par mois ou 20 pips par mois, nous devrions ajouter - avec le même pourcentage de depo drawdown, et nous devrions préciser avec le même nombre de transactions. Supposons que le nombre de transactions soit égal à, disons, 10. Pour garantir un pourcentage égal de drawdown des deux systèmes, nous devons négocier avec un volume de lots inversement proportionnel à son pourcentage de drawdown. C'est-à-dire 20/500=1/25.
Comparons maintenant les deux systèmes.
Le premier. Trading TP = 50, SL = 50,Lot = 1(la taille est prise sur la base du pourcentage de tirage autorisé du dépôt).
Le deuxième. TP=2, SL=2,Lot=25(la taille est calculée sur la base du pourcentage d'appel de marge autorisé).
Alors, quel système semble le plus facile à développer ? Si nous tenons compte du fait que le rapport entre les transactions rentables et les transactions perdantes doit être le même pour que les deux systèmes fournissent la même rentabilité au cours du mois de référence, nous comprenons ici la rentabilité de en pourcentage par rapport au dépôt.
Je pense que la réponse est évidente. Un.
La taille du TP et du SL doit être choisie en fonction de la situation actuelle du marché, ainsi que des caractéristiques d'une stratégie de trading particulière. Il existe une certaine taille optimale en pips par rapport à l'objectif, à un moment donné. Si la cible est trop proche, les frais généraux sont également trop élevés (qui aime payer 50 à 90 % de son argent honnêtement gagné à un type quelconque, sans compter que l'analyse du marché est très compliquée). En revanche, trop loin - n'a pas de sens pratique, car cela demande un temps inacceptable.
Les rendements requis peuvent également être obtenus en augmentant le nombre d'entrées. Ici aussi, il y a des limites artificielles et naturelles. Un trading trop fréquent ne sera pas autorisé, trop rare - il ne sera pas possible d'obtenir la rentabilité nécessaire. Je considère comme optimal 5 à 10 opérations par jour.
Conclusion : 500 points par mois est plus réaliste que 20 points.
TOTAL : 5...15 transactions complètes par jour, 25...250 pips dans chaque transaction, (selon l'instrument, et le bon jour, J), 20*(25...250)=500...5000 pips par mois, environ 0.8% de retour sur dépôt dans chaque opération, à 0.6% de risque du dépôt, environ 4% par jour, 90...120% du dépôt par mois. Ce sont les objectifs que je poursuis en construisant mes systèmes de conseillers experts. Ce n'est pas la peine de s'embêter avec moins. IMHO.
P.S."Cent vingt-cinq mille pips par mois" ne devrait pas être l'objectif d'un trader raisonnable, car il n'est optimal à aucun point de vue.
P.P.S. Jusqu'à présent, je n'ai réussi à augmenter mon dépôt que quatre fois en un an. Il y a beaucoup de travail à faire...
C'est exactement ce dont je parlais. Le bla-bla sans regarder le dépôt est une idiotie.