Soyons clairs, les modèles fonctionnent-ils ? Discutons-en). - page 11
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C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais si vous connaissez les raisons pour lesquelles votre algorithme est rentable, alors programmer l'absence des bonnes conditions de marché n'est pas un gros problème. Je n'écrivais pas sur le cas général, mais sur le mien en particulier. Mon TS fonctionne de cette façon.
Tu ne peux pas tout faire...
J'ai développé un système de trading basé sur le tirage à pile ou face (processus aléatoire, et ce n'est pas une blague), sur une série de nombres aléatoires est capable de montrer la tendance à la hausse de la rentabilité pour 200-300 trades ( !), (à profit égal à la perte), et ce malgré le fait que le système est un délibérément aléatoire.
Ai-je bien compris que vous revendiquez la possibilité d'une rentabilité statistiquement fiable dans un processus aléatoire ?
Sergey, la phrase clé ici est mise en évidence :
Je ne sais pas comment le C-4 va répondre à votre question sournoise à la lumière de cette mise en lumière.
Ai-je raison de supposer que vous revendiquez la possibilité d'une rentabilité statistiquement significative sur un processus aléatoire ?
Oui, je le sais et en fait je peux le prouver.
En tant que programmeurs, vous comprenez que l'EA ne peut pas jouer à pile ou face. C'est un EA électronique qui utilise la fonction rand() comme monnaie. Encore une fois, vous savez très bien que la fonction rand() produit des nombres pseudo-aléatoires. En d'autres termes, il existe un tableau géant (environ quatre milliards de nombres, selon l'implémentation de la fonction), et la fonction rand() ne fait que donner ces nombres à partir d'un certain point. Ce point de départ est défini avec une autre fonction srand(). Étant donné que le conseiller expert utilise une quantité strictement limitée de nombres aléatoires égale à la quantité de transactions (chaque transaction a son propre nombre aléatoire), nous choisissons de manière aléatoire (point fondamental) le point de référence à partir duquel nous commençons à recevoir une série de nombres aléatoires. Le graphique de rentabilité dépend très fortement (avec certaines combinaisons de profits/pertes) d'une série particulière de nombres aléatoires. C'est exactement le point technique que je voulais aborder quand j'ai dit "sur une série de nombres aléatoires".
Voici un autre graphique intéressant : le graphique des profits/pertes sur une pièce de monnaie. Il s'agit d'un processus délibérément aléatoire, mais le graphique de rendement dessine clairement des schémas d'analyse technique tels que "tête et épaules", "double sommet/plateau", vagues d'Elliot, canaux de tendance et bien plus encore. Je suis sûr que si nous connectons des indicateurs techniques comme le MACD à ce graphique, ils donneront également d'excellents signaux d'entrée, comme la convergence/divergence. En plaisantant à moitié, j'ai essayé d'effectuer une "analyse technique" d'un graphique dont la structure est délibérément aléatoire. Il s'est avéré que c'était sacrément drôle. Sur celui-ci (le graphique), nous pouvons clairement voir une tendance haussière avec une durée d'environ 500 transactions de pas moins de 2,5 ans (nous pouvons parler d'un échantillon représentatif, je pense que c'est ce que vous avez probablement voulu dire par le mot "statistiquement"), et c'est ! Certes, le bénéfice est ici inférieur au stop, mais cela ne change pas l'essentiel.
Qu'y a-t-il à expliquer cent fois, alors que vous pouvez l'essayer plusieurs fois vous-même. Je vous donne cette "merveille de l'esprit du diable" et vous verrez ce qu'est une tendance haussière aléatoire. Et quelles sont les idées fausses qui y sont associées.
Donc, pour résumer, C-4, ce que vous avez dit.
1. Le générateur de nombres aléatoires implémenté dans MQL est pseudo-aléatoire avec une longueur de série de 10^9. Je n'ai rien à redire à cela.
2.LE GRAPHIQUE DE RENTABILITÉ D'UN JEU DE PILE OU FACE. Il s'agit inévitablement d'un processus aléatoire, mais le graphique des rendements dessine clairement ce que l'on appelle des chiffres.
Il est également correct et prouve que tous les chiffres de TA sont basés sur la fraude - ils ne valent pas un centime, parce qu'avec la même fréquence ils se produisent sur le diagramme d'un processus aléatoire qui est statistiquement impossible de gagner ou de perdre (c'est prouvé dans la théorie des jeux). De même, le graphique d'un processus aléatoire peut dessiner n'importe quoi, à condition que sa longueur soit suffisante. En ce sens, si l'on code chaque lettre de l'alphabet avec une combinaison de 0-1 et que l'on met les incréments de prix en plus -1 et en moins - 0, on peut évidemment trouver une trame indissociable pour une série de din avec une reproduction EXACTE du contenu de la Bible !
Et les tendances que vous avez mises en évidence sur votre BP occasionnel sont appelées stochastiques. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec eux car vous ne pouvez pas dire quand ils commenceront et quand ils finiront. Sur une PB suffisamment longue, le commerce sur de telles tendances ne rapportera pas plus de 1/n, où n est le nombre de transactions effectuées, c'est-à-dire qu'il tendra vers zéro. Elle s'oppose aux tendances déterministes, sur lesquelles on peut et doit faire des bénéfices. L'identification exacte de ces tendances sur les cotations est la tâche principale d'un vrai trader.
C'est tout pour le moment.
Tout à fait juste ! !!
IMHO sur le sujet de la branche :
Qu'est-ce qu'un motif ?
Il s'agit d'une relation nécessaire, essentielle et récurrente des phénomènes (c'est-à-dire un cycle), n'est-ce pas ?
Si c'est le cas, alors la formule universelle pour décrire une régularité de 100% sur le marché(et partout ailleurs) est très simple : for(int i=1;i<=1;i++) ;)
Tout est reproductible à 100 %, quelle que soit la façon dont vous le présentez, donc les modèles fonctionnent, et ils sont partout ;)
Que dites-vous des motifs en général ?
Jusqu'à présent, je n'ai remarqué qu'une seule tendance. C'est que toute tendance recule toujours d'un minimum de 38,2%. Parfois plus, mais jamais moins. Les autres modèles sont confirmés avec une probabilité de 50 %.
Alors, quels modèles connaissez-vous ? Le fait que la figure Head & Shoulders prédise toujours un renversement ? n'est pas un modèle car elle ne prédit pas toujours un renversement. Ou peut-être que la MA croisant le prix de bas en haut prédit le début d'une tendance haussière ? Cela aussi, c'est du 50/50. Et ce n'est certainement pas un modèle. Tous les autres indicateurs et systèmes supercomplexes ne peuvent pas non plus trouver un modèle et prédire l'avenir. Le seul modèle que j'ai trouvé est que toute tendance se replie au moins à 38,2% tôt ou tard. Mais même en connaissant ce modèle, il ne suffit pas de faire des bénéfices.
Ah oui, il y a un autre modèle. Le dépôt suit toujours le chemin de moindre résistance, c'est-à-dire qu'il va toujours vers le bas.
Le marché en tant que "remuement chaotique de la queue".
Que pensez-vous des différents modèles ?
Vous les voyez ?)
Le marché est rempli de tellement de modèles que l'on ne sait jamais lequel fonctionnera))). Vous devez chercher un modèle parmi les modèles))) et ainsi de suite et plus c'est profond, mieux c'est)) je suppose)