Calcul correct des indices monétaires. - page 6
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L'indice Euro (ECX sur NYBOT) comprend cinq devises : 31,55% USD, 30,56% GBP, 18,91% JPY, 11,13% CHF, et 7,85% SEK.
Et que se passe-t-il si l'on compare le ratio de l'indice pondéré des échanges ECX/IDX avec le taux de change EUR/USD ?
Il serait intéressant d'en savoir plus sur votre vision, si vous le voulez bien.
Pour faire des bénéfices sur le marché des changes, vous devez répondre à 3 questions : 1. Quand ouvrir ? 2 dans quel sens ? 3. Quand fermer ?
Le marché a des composantes harmoniques périodiques, mais le processus n'est pas stationnaire.
La non-stationnarité change en douceur.
Si les changements de stationnarité dans la zone de mesure ne sont pas importants, ils peuvent être négligés (car même un calcul approximatif montre les points extrêmes avec précision).
En bref, cela ressemble à ceci. Pour plus de détails, vous êtes invité à consulter un autre sujet où cette question est discutée.
Je pense que nous vous avons aidé, ou essayé de vous aider...
...Par exemple, je serais très intéressé si vous construisiez un indicateur, et ensuite quoi en faire ? Comment travailler avec elle ?
Utile sans aucun doute ! !!
Le code n'est pas encore définitif (c'est pour cela qu'il se trouve sur le forum et non dans la base de code) pour les passionnés.
"Je pense que vous êtes plus intéressé par ce qu'il montre.
Dans Prival 05.02.2009 17:48 vous avez donné l'idée que les poids peuvent ne pas être constants.
IndexKor affiche des index relatifs avec des pondérations automatiques.
car le système normalisé a des poids automatiques dus à la conversion en 1, non pris sur le terrain,
c'est aussi la réponse à kharko 10.02.2009 17:24 (et si vous ajoutez des métaux au système normal, cela ne fera qu'augmenter la
crédibilité ).
1. pour faire des profits sur le forex, vous devez décider de 3 questions.1 quand ouvrir ? 2 dans quelle direction ? Quand fermer ?
Quand ouvrir, quand fermer et quand fermer. 2. Le marché a des composantes harmoniques périodiques, mais le processus n'est pas stationnaire (prouvé par le professeur associé A.O. Sivertsev).
3. la non-stationnarité change en douceur (mes observations personnelles).
1. En fait, il n'y en a que deux, puisque vous pouvez et devez vous échapper après l'heure de fermeture (ce qui est optimal dans un certain sens).
2.Correct.
3. l'instabilité change de façon chaotique. Votre conclusion est fausse, et très probablement parce que vous avez utilisé une fenêtre glissante dans votre analyse - c'est ce qui lisse le mouvement des harmoniques et crée l'illusion de leur dérive régulière. Si les fenêtres ne se chevauchent pas dans le temps lors du tracé du spectre, vous pouvez observer un modèle chaotique de déplacement des maxima spectraux.
>> plus l'horizon temporel est élevé, moins il y a de chaos).
Ну и картинки ты рисуешь, Илья...
Je ne le dessine pas, l'ordinateur prend quelques minutes pour dessiner un de ces cadres.
répartition de la puissance spectrale relative sur plusieurs octaves
L'indice des devises montre l'évolution de la devise par rapport au point de référence sélectionné... Par exemple, nous avons décidé de suivre les changements d'aujourd'hui...
OK... Nous assimilons notre indice à toute valeur pratique... Disons que c'est 1... Coefficients de pondération calculés pour cette valeur... Et ensuite, nous partons... Explorer, penser, prévoir...
Cette procédure doit être effectuée pour chaque indice séparément...
Dans vos calculs, vous êtes lié à la relation linéaire des indices les uns par rapport aux autres..... Ce qui est discutable...
plus l'horizon temporel est élevé, moins il y a de chaos)
Cela dépend de ce que vous entendez par chaos. Je suis désolé, j'ai une opinion différente). Ou plutôt, j'ai trouvé une explication plus logique à cet effet. Si je comprends bien l'image.
>> Le chaos aurait dû me mettre entre guillemets.
Bien entendu, nous sommes limités par le taux d'échantillonnage, l'écart et la vitesse d'estimation de la situation (s'il s'agit d'un trading manuel).