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[infinity]

Merci à tous, .... pour votre aide !

[1Rakso]

Comment faire pour que l'EA regarde les deux dernières barres, zéro et première, shift - dans iCust ?

double iCustom( string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift)

[Виктор]

1Rakso >> :

Comment faire pour que l'EA regarde les deux dernières mesures, zéro et la première, shift - dans iCut ?

Line_Bar_0 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 0);
Line_Bar_1 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 1);
Line_Bar_2 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 2);

[1Rakso]

granit77 >> :

>> Merci, granit77 !

Est-ce correct, je comprends que cela analysera la barre zéro et la barre 1 ou est-ce que je me trompe ?

#define BARS_TO_ANALYSE 100



int start()
{
   double mainLine;
   double prevMainLine;
   double signalLine;
   double prevSignalLine;
      
   for(int a=0; a< BARS_TO_ANALYSE; a++)
   {
      mainLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, a);
      prevMainLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, a+1);
      signalLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, a);
      prevSignalLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, a+1);

[Artem Titarenko]

1Rakso писал(а) >>

Merci, granit77!

C'est correct, je comprends qu'il analysera zéro et 1 bar ou je me trompe ?

Si vous avez besoin de 0 et 1 barres, pourquoi utiliser une boucle ? Si vous avez juste besoin de récupérer les valeurs des barres 1 et 0, supprimez la boucle et a=0.

[Oleg]

- Veuillez expliquer comment MT simule les ticks ???

Par exemple, j'exécute un EA sur le graphique DAILY. Que se passe-t-il "à l'intérieur" ?

Il s'agit de savoir si le prix est monté directement depuis le bas ou s'il est allé jusqu'au milieu de la bougie, puis est redescendu,

et ensuite vers le haut, ou tout autre scénario possible, que l'essai

correspond d'une manière ou d'une autre à la réalité ou non.

- Quelle est la plus petite résolution temporelle pour la période Day dans le test,

qui est entièrement compatible avec les données réelles ? (disons 1 minute / 5 minutes / ... ?)

[Rid]

A l'intérieur de la barre, les ticks sont modélisés par le logiciel presque à partir d'une "torche".

Par conséquent, plus l'horizon temporel est faible, plus le résultat est fiable.

Strategy Tester : modes de simulation pour tester les stratégies de trading'.

[Mykola Demko]

au chef2000

Ouvrez le testeur et lisez ce qu'il dit à la ligne 3 (Modèle :), il y a 3 options, lisez-les attentivement

Il est difficile de trouver une réponse plus complète que ce qui est écrit ici.

[Oleg]

rid >> :

A l'intérieur de la barre, les ticks sont modélisés par le logiciel presque à partir d'une "torche".

Par conséquent, plus le délai est court, plus le résultat est fiable.

Strategy Tester : Modes de simulation pour tester les stratégies de trading".

Ce n'est pas aussi simple que cela - les graphiques de jour ont une plus longue histoire...

Pour les graphiques en minutes ou en cinq minutes, etc., la période prise en compte est trop courte pour être en mesure de

de tirer la moindre conclusion. Par exemple, au cours des deux dernières années, le marché ne s'est pas comporté

différemment de ce qu'il était avant. Mais s'il n'y a pas de correspondance avec la réalité à l'intérieur du Daily Bar, c'est encore pire.

L'une des options est d'essayer de télécharger l'histoire réelle pour les petites échéances auprès des courtiers.

Il faudrait refaire le Conseiller Expert... Hmmm !

Au fait, lorsque nous téléchargeons l'historique depuis les archives de MT, il est indiqué que ces citations proviennent de MetaQuotes. Mais sur le site web de

Il est dit de télécharger nos devis via MT (mais l'historique n'est pas si grand).

- Comment cela fonctionne-t-il ?

Et FOREX.COM semble offrir l'ASCII à partir du site.

[Oleg]

Urain >> :

au chef2000

Ouvrez le testeur et lisez ce qui est écrit en 3 lignes (Modèle :), il y a 3 options relisez-les attentivement

Il est difficile de trouver une réponse plus complète que cela.

Модель	Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

C'est là que tout a commencé - sur le graphique D1, les essais commencent en 2003, mais sur les graphiques plus petits, les essais sont effectués à partir d'une année.

Mais sur des échelles de temps plus petites, je n'ai rien vu de proche de cette date - les tests du même conseiller expert sur 5 minutes commencent au début de 2009 !

C'est-à-dire sur les essais QUOTIDIENS de 2003 à début 2009 est, pour le moins, "faux" :)

Pourquoi alors essayer de tirer le maximum du conseiller expert sur une telle base de données ? Je serai heureux si je me trompe.