Comment former correctement les valeurs d'entrée pour le NS. - page 5
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A quelles valeurs la tangente hyperbolique entre-t-elle en saturation ?
plus que +-1...
Si l'hypertangente est utilisée comme fonction de compression, les entrées doivent être mises à l'échelle dans cette plage.
vous pouvez utiliser des arctagènes partielles, et les entrées doivent être mises à l'échelle à +-1.57
la sigmoïde est classique [0-1].
pour la classification des réseaux, le passage à l'échelle n'est pas nécessaire...
2 Sart - si vous êtes un débutant, vous pourriez être intéressé par le code de mon post de https://forum.mql4.com/ru/12474/page9.
Alexey, merci de votre attention, mais il est trop tôt pour que je regarde le code. Je vais étudier la théorie pendant deux-trois-quatre mois.
Des "queues de pie" sont visibles lorsque l'on analyse des citations sur 100 ans et plus... (exagéré). Si nous regardons une certaine zone, par exemple les 300 dernières mesures, il n'y a pas de "queue de poisson"...
Est-ce que vous enseignez à votre NS en utilisant également la zone de 300 barres ?
Lisez les articles de StatBars. Ils sont très instructifs. Pour ceux qui ne le savent pas, ils discutent de la nature de la dépendance de la répétabilité et de l'incohérence d'un échantillon d'entraînement sur la complexité des images à classer. Dans la branche "Neural network as a script" et https://forum.mql4.com/ru/8835/page2, les personnes organisent les sorties selon le principe discret-binaire, qui forme un vecteur en fonction de la direction du "professeur". (Par exemple, pour trois sorties, 1-0-0 en haut, 0-1-0 à plat, 0-0-1 en bas). Une autre variante proposait une seule sortie, mais elle était décomposée en valeurs discrètes selon les signes suivants
1.0 - plus de 70 pips à la hausse et moins de 30 pips à la baisse en un jour.
0.9 - 60 points en plus 25 points en moins
0.8 - 40 pips à la hausse 20 pips à la baisse
0,75 - plat
0.7 - 40 pips vers le bas 20 pips vers le haut
0,6 - 60 vers le bas 25 vers le haut
0,5 - 70 vers le bas 30 vers le haut
Mais, en tenant compte de ce qui a été dit dans les articles, la meilleure interprétation du résultat serait probablement la formule suivante
Cible=(Up-Dn)/(Up+Dn), où Up est la hauteur du mouvement ascendant sur la période "professeur", Dn est la hauteur du mouvement descendant. La plage de sortie dans ce cas sera continue et se situera dans la plage [-1,+1], Conditions limites +1 - fort mouvement à la hausse, -1 - fort mouvement à la baisse, 0 - plat. Dans un tel cas, si nous introduisons une variable Z, nous pouvons diviser la sortie en trois sections comme suit. -1<-Z<+Z<+1 et maximiser le profit par rapport à la variable Z.
Autrement dit, nous allons essayer de construire une relation entre le vecteur d'entrée et d'autres relations de tendance. Grâce à cette sortie continue, nous obtiendrons une non-répétitivité et une cohérence satisfaisantes de l'échantillon d'entraînement.
D'autre part, nous aimerions toujours connaître non seulement les relations entre les paramètres de tendance mais aussi la valeur relative du prix futur. Dans ce but, nous introduisons des variables TP, SL. Sur la grille, nous calculerons quatre sorties selon la formule Up-TP, Dn-TP, Up-SL, Dn-SL, c'est-à-dire Up-TP>0, Dn-SL<0 pour l'achat et Dn-TP>0, Up-SL<0 pour la vente. La maximisation du profit est relative à ces variables TP et SL.
Le troisième réseau détermine la vitesse d'atteinte des prix maximums. Si la période du professeur = X barres et les barres à atteindre Up=BU, Dn=BD, la sortie du réseau doit être égale au rapport BU-BD, avec (BU-BD)/X>0 quand on atteint le bas avant le haut et <0 quand on atteint le haut avant le bas. La maximisation du profit dans ce cas est relative à zéro.
StatBars писал (а) >>
при каких значениях гиперболический тангенс входит в насыщение?
Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui commence à une valeur de 5-6.
Mais j'ai une autre question. Quelle fonction calcule plus rapidement, la sigmoïde ou l'hypertangente ?
...
D'autre part, nous aimerions toujours connaître non seulement les relations entre les paramètres de tendance, mais aussi la valeur relative du prix futur. Dans ce but, nous introduisons des variables TP, SL
...
Et voilà. Tu as tout gâché. :)
`
Voir le fil de discussion sur les yaourts + Je doute fortement que même "lavaleur relative du prix futur" puisse être prédite ! !! avec une forte probabilité, c'est-à-dire une faible marge d'erreur.
Et pourquoi ???? - après tout, vous avez déjà obtenu les "ratios de tendance supplémentaires" - c'est-à-dire, à votre goût - soit vous fermez lorsque la tendance est plate, soit vous basculez lorsque le signal change ".
`
Mais, pour commencer, il faut mettre en œuvre la première partie, c'est-à-dire revenir à "Comment former correctement les valeurs de saisie" (tout le reste - des broutilles) :(
Bien que d'abord - implémenter la première partie, c'est-à-dire retourner au sujet "Comment former les valeurs de saisie correctement" (tout le reste est trivial) :(
Je suis tout à fait d'accord.
Je ne m'éloigne pas du sujet. Juste une pensée à voix haute. Le rapport =0,25 peut être à la fois 40/100 et 10/40, mais nous prendrons un bénéfice dans le premier cas, et pas dans le second. De manière générale, est-il possible, en option, de construire un réseau sur le principe des cascades (je ne sais pas comment l'appeler correctement) : c'est-à-dire plusieurs réseaux, mais l'entrée du suivant est la sortie du précédent. Il en résulte un mélange sauvage de comités et de cartes de convolution :)). Cependant, nous connaîtrons les résultats intermédiaires (comme s'il y avait un chitel).
Voici le schéma
Par exemple les sorties sont celles décrites dans mon post précédent. Nous déterminons d'abord la direction, puis sa force, puis sa vitesse.
Le réseau pourra-t-il fonctionner correctement ? Ou vaut-il mieux ne pas faire de dégâts et opter pour des mesures simples ?
Ces fonctions s'expriment facilement les unes par les autres - de manière linéaire. Il n'y a donc pas de grande différence. Formule :
tanh(x) = 2*sigmoid(2*x) - 1 = sigmoid(2*x) - sigmoid(-2*x)
En général, pour les calculs intensifs, il est probable que le calcul de la sigmoïde elle-même doit être optimisé d'une manière ou d'une autre. Il existe des bibliothèques de calculs rapides et exacts disponibles sur le Net.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui commence à une valeur de 5-6.
Mais j'ai une autre question. Quelle fonction est plus rapide à calculer, la sigmoïde ou l'hypertangente ?
Je pense que klot a la bonne réponse et vous pouvez le voir même dans la photo. La sigmoïde peut avoir des valeurs d'entrée dans une gamme plus large. Je dirais de 3 à -3, mais probablement de pi à -pi.
Concernant la Cible - la question apparaît sur le nombre de mesures en avant du mouvement... J'ai compris que la hauteur du mouvement sera sélectionnée sur un certain nombre de barres. Il est suggéré de rechercher un intervalle de 100 barres, en commençant par le point d'entrée et la recherche s'arrête lorsque 2 extrema sont trouvés, chacun d'entre eux étant au moins à X points du point d'entrée. Les points X seront sélectionnés en fonction de la paire et du cadre temporel.
Demain, je posterai l'inducteur d'ouverture avec un aperçu de l'avenir. Il montre clairement que les trades avec TP=80...100 pt durent environ 1500 minutes, à partir de cela nous pouvons tirer des conclusions appropriées pour différents TFs. Mais quant à trouver deux extrema pour X pips à la hausse et X pips à la baisse, je ne le pense pas. Si nous descendons et atteignons les points X, nous risquons de ne pas les atteindre vers le haut. Est-ce que je vous comprends bien ?