Comment former correctement les valeurs d'entrée pour le NS. - page 17
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Ce point, si vous pouvez le développer, est le plus déroutant.
Ce que signifie le rationnement en général. Et comment normaliser pour qu'à l'avenir la gamme soit dans la gamme 0-1 et que nous ne nous préoccupions pas des valeurs des données non normalisées d'entrée initiales.
Sur quel échantillon devons-nous normaliser (tous les échantillons ou seulement l'échantillon actuel) ?
Quel type (fonction doublée ou de type s).
Si elle est linéaire, la plage dans le futur 0-1 ne peut pas être sauvegardée (une valeur supérieure à 1 sera trouvée) et le réseau ne sera pas entraîné dessus.
Si s-espèces, il y a une saturation des grandes et elles ne seront plus distinguables pour le réseau.
Y a-t-il un juste milieu ?
C'est comme ça qu'on la trouvera. Nous devons d'abord commencer par quelque chose, puis passer en revue toutes les méthodes connues pour trouver la meilleure.
Faites des recherches sur l'ensemble de l'histoire, trouvez la fourchette marginale, utilisez-la pour le rationnement et toujours avec une marge
D'après ce que j'ai compris, le but de la branche est d'améliorer la prédiction du réseau en transformant les données d'entrée, donc nous ne nous soucions pas de la façon dont le réseau prédit...
Le but du fil de discussion est simplement "perdu" :
- Si l'auteur a des "entrées préférées" (par exemple des retours - "classiques du genre"), une architecture de réseau "préférée" (ouais :) ) et un "professeur" (phrase de la page 5), alors le sujet de la branche sonne : comment convertir en gamme les "fonctions d'activation" et, pour moi, s'il vous plaît :), comment éliminer les "mauvaises entrées". En d'autres termes, la question posée peut ressembler à ceci : si vous faites stupidement, sur toute la gamme, une "échelle" à [-1:1], l'erreur d'apprentissage/de croisement/de formation est-elle digeste et je suis intéressé par une méthode plus "correcte" ? J'en doute.
D'ailleurs, l'application de diverses méthodes "primitives" de "mise à l'échelle" n'a pas donné un bond dans la réduction des erreurs dans mon ! !!
- Si l'auteur est à la recherche de "bons apports", alors, premièrement, TOUS à la fois se réfèrent à "l'intime" et le sujet s'enlise, et deuxièmement - chacun a sa propre vision, y compris de ce qu'il faut enseigner et de la manière de le faire - il y a déjà un embrouillamini. Seulement pour expérimenter et, pour moi, s'il vous plaît :), comment éliminer les "mauvaises entrées".
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Sinon - "désarroi et vacillation" et une autre branche est bloquée. Par conséquent, nous avons besoin de forums spécialisés avec des branches spécialisées avec la modération et le suivi les plus sévères du sujet des "performances", qui ... sont également "bloqués", mais pour une raison différente. (Pas devant Klot, dirai-je).
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Par exemple, TradingSolution dispose d'un tel "utilitaire" - "Analyse de corrélation" avec lequel, ostensiblement, on peut évaluer si le "Professeur" (en termes TS - "Signal optimal") est "corrélé" avec l'entrée d'intérêt. Mais je ne croirai toujours pas qu'une telle "corrélation muette" entre OHLS et "Teacher" puisse donner des valeurs supérieures à 0,5, même pour des "entrées vraiment significatives". A moins que le "tout ce que vous pouvez" ne soit adouci. Et quand le professeur est hm... discret, en tant qu'"apports de ZigZag", j'ai, par exemple, commis des "erreurs" qui étaient hors limites. Personnellement, je ne m'intéressais qu'à elle - "Prétraitement des données" (chapitre 7 dans Ezhov, mais là d'abord une formules, et deuxièmement -... Je ne crois pas vraiment à l'applicabilité de tout ce qui y est mentionné pour des données aussi "bruyantes"/discrètes, et je n'arrive pas à écrire des "sous-programmes" :( ) et il me semblait que cette branche y était précisément consacrée, mais...
SZY. Je pense que tout va bien - probablement que vous vous asseyez maintenant et que vous vous penchez sur des implémentations concrètes, et que dans une branche vous ne vous éparpillez que des "difficultés théoriques". :)
Les gars, vous avez pris le mauvais chemin......)))))
Faites des recherches sur l'ensemble de l'histoire, trouvez la fourchette limite, utilisez-la pour le rationnement et toujours avec une marge
Oui. Vous l'avez déjà dit et vous avez même donné une image pour l'expliquer. C'est clair. C'est juste qu'ensuite cette question a surgi avec l'avenir et donc en bref je suis un peu perdu et je réfléchis. Avez-vous déjà essayé d'utiliser des fonctions s pour les entrées elles-mêmes ? Ou seulement de manière linéaire ?
L'objectif de la branche est simplement "perdu" :
Que le but de la branche soit tel que chacun le voit pour lui-même. Je ne serai pas offensé. :) Plus les idées sont nombreuses, meilleure est la vision du problème.
Mais vous avez peut-être souligné avec sagesse qu'en fin de compte.. :
Ensuite, premièrement, TOUS font immédiatement référence à l'"intimité" et le sujet s'éteint, et deuxièmement - chacun a une vision différente,
Il ne reste donc qu'une seule chose à faire.
Seulement pour expérimenter.
Et dans la branche, les gens peuvent exprimer leurs pensées et leurs expériences. Je suis sûr que la prochaine sera très intéressante.
C'est parti. J'ai écrit et écrit, puis j'ai décidé de "réparer" et ça a été effacé. :(
De toute façon :
1. Dans une fenêtre (dont la taille affecte théoriquement aussi la "rentabilité"), qui se déplace lorsqu'une nouvelle barre apparaît :
Pour moi, aucune des trois méthodes, que ce soit sur l'ensemble de l'échantillon ou "par fenêtre", n'a apporté d'amélioration fondamentale.
J'en ai conclu que la chose la plus importante était les entrées ... un rendement adéquat. (Mais ceci est, malheureusement, une autre histoire. ;( )
Mais "Le rationnement conjoint : blanchir les entrées" (p.132), est peut-être plus curieux.
2. En réponse à "Oui, vous l'avez déjà dit et vous avez même donné une image pour l'expliquer. C'est clair. C'est juste qu'ensuite cette question avec le futur est apparue... "J'ai demandé : "C'étaitbien dans le passé ?"
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Et je voulais ajouter que sur l'araignée, le prochain aussi faisait des "recherches" sur les différents rationnements en TS.
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ZY=IMHO. Et le rationnement est meilleur dans... Excel, en mettant NS4 sur un échantillon, par exemple, et en construisant, sur les résultats, un graphique "Error=f(type de rationnement, taille d'une fenêtre)". Alors les questions disparaîtront.
Mon IMHO, le zigzag comme entrées à la NS est un cas inutile, et comme une compression de l'information, aussi. Il montre les pics, mais ne reflète en aucun cas la dynamique entre les deux. D'autant plus qu'il réagit à presque tous les pics, donc, encore une fois, IMHO, on s'en fout.
l'histoire ne réagit plus à un pic :-)
Je parlais de l'histoire - à court terme bien sûr - mais l'histoire
et je disais qu'il y a des indicateurs qui sont bons pour trouver ces pics.
la question est de savoir quoi enseigner ? l'histoire la plus proche !
1 points pivots - c'est-à-dire changement de tendance
2 ou autre chose ?