Ramenez le MARTINGALE à la raison. - page 4

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Mathemat:
paukas a écrit (a) : Avez-vous une méthode de travail sans risque ? :) Il n'y a pas d'augmentation du risque. Il y a une réduction. Le résultat de chaque transaction peut être considéré comme indépendant. Deux échanges valent mieux qu'un. Les mathématiques pures.

1. Je n'ai pas de méthode sans risque (je ne suis pas encore aussi fou), mais je me dirige lentement et sûrement vers une méthode réduisant les risques.

2. Qu'entendez-vous par "aucune augmentation du risque", cher Vladimir Paukas? La perte a été plus que dans un seul échange. "Deux métiers valent mieux qu'un" - uniquement dans le sens où le résultat moyen de chacun (la moyenne la plus riche) est meilleur que celui du premier. Mais lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque, je ne le ferais pas en calculant une moyenne, c'est dangereux.

3. "Je suis d'accord, si les entrées sont séparées par des dizaines de pips, disons, sur H1. Mais cette hypothèse doit aussi être vérifiée par les mathématiques.

Cher Mathématicien.

La perte et le risque sont les mêmes pour vous ? C'est la nouvelle ! :)

Pourquoi comparez-vous des volumes différents ? Il est clair pour le hérisson que le risque augmente quand on augmente le volume.

Comparez une transaction de 2 lots avec deux transactions de 1 lot et un stop total. Et dire : le risque augmente-t-il avec cette moyenne, ou vice versa ? :)

 

Non, ce n'est pas la même chose. Ma propre mesure du risque est la perte potentielle multipliée par sa probabilité. J'aimerais savoir comment vous mesurez le risque - pour parler de quelque chose de précis ?

P.S. Si le système de trading est bernoullien, alors les risques des deux transactions sont égaux - si leurs volumes sont égaux.

Вы давайте сравните одну сделку 2 лота с двумя по 1 и общим стопом. И скажите - увеличивается ли риск при таком усреднении или наоборот? :)

Je suis d'accord, ça réduit, mais il y a deux grandes différences. Pourquoi diable ouvrirais-je une transaction avec 2 lots - si, selon vos propres termes, les résultats des transactions sont indépendants ?

 
Mathemat:

Non, ce n'est pas la même chose. Ma propre mesure du risque est la perte potentielle multipliée par sa probabilité. J'aimerais savoir comment vous mesurez le risque - pour parler de quelque chose en particulier ?

Le risque est, à mon humble avis, le produit de la perte potentielle multipliée par la probabilité de l'obtenir.

Vous voyez, vous augmentez immédiatement le volume - ce n'est pas bon :)

 
Et voilà, nous avons tous deux donné des définitions identiques du risque. Jetez un coup d'œil à mon post, j'y ai ajouté quelques éléments. Sans préciser les paramètres des arrêts, il est inutile de parler de risque.
 
Mathemat:
Et voilà, nous avons tous deux donné des définitions identiques du risque. Jetez un coup d'œil à mon post, j'y ai ajouté quelques trucs.

Réponse.

Vous ne ferez pas une transaction avec deux lots, j'entrerai avec la moitié de votre lot avec une moyenne de l'autre moitié et...

(La méthode de Nicole - elle est tellement adorable :))

Et qui aura moins de risques ?

 

Convaincu, mon cher ami. Cela a beaucoup de sens maintenant. Je vais m'auto-liquider.

P.S. Question : combien de trades pensez-vous pouvoir atteindre si vous tombez sur une tendance vraiment forte ? Comment déterminer le lot initial avec une telle moyenne ?

 
Mathemat:
Vous m'avez convaincu, ma chère. C'est tout à fait logique. Je vais me liquider.

Ravi de vous avoir parlé.

Ce n'est pas le calcul de la moyenne en soi qui est dangereux, mais l'augmentation de la taille de la position à un montant obscène.

Et la moyenne contrôlée a été, est et sera utilisée. Il se montre assez bien dans des conditions plates.

Il n'y a qu'un seul problème : faire la moyenne maintenant ou faire marche arrière ? :))))

 

paukas, pouvez-vous me donner un lien vers la méthode de Nicole, l'âme soeur ? Je suis très intéressé par MM en ce moment...

En fait, le problème est le même : faire la moyenne maintenant ou faire un retournement ? :))))

Ce problème est insoluble avec un horizon de prévision d'une transaction.

 
Mathemat:

paukas, pouvez-vous me donner un lien vers la méthode de Nicole, qui est une âme sœur ? Je suis très intéressé par MM en ce moment...

En fait, le problème est le même : faire la moyenne maintenant ou faire un retournement ? :))))

Ce problème est insoluble avec l'horizon de prévision d'une opération.

Nous essayons. Dans l'Eurobucks, l'horizon est ressenti avec l'orteil droit. Je ne veux pas qu'il disparaisse :)

Oui, c'est Nicole Eliot de Mitsuhi. Des recommandations constantes pour acheter des euros avec une moyenne.

J'avais l'habitude de les suivre. Bon travail Mitsuha.

Si je comprends bien, on a pris toute la profondeur du pullback, car il est impossible de le prévoir.

Voici les recommandations http://elitetrader.ru/banks_research/mizuho/

Stratégie. Vendre à 1.5715, renforcer la position à 1.5800; stop au-dessus de 1.5825. Objectif à court terme à 1.5600 et éventuellement 1.5400.

 
Je vais ajouter mes 5 kopecks. En 2007, j'ai négocié activement sur marge sur un compte réel pendant six mois. L'Expert Advisor était à deux mains (comme dans la deuxième capture d'écran de l'auteur), ouvert simultanément en position longue et courte. Mon dépôt a atteint 1000 $, puis j'ai reçu un appel de marge. Les transactions ont porté sur l'UE, le câble et le chif. Je pense que c'est un moins car les trois paires sont corrélées entre elles. Néanmoins, les situations où la tendance est exactement sans retournement (plus précisément, le pullback est plus petit que le pas d'ouverture de la position et ne permet donc pas de fermer la pyramide) ne sont pas seulement nombreuses, mais très nombreuses. J'ai perdu ma confiance en Martin après ça. Et un autre point négatif important pour moi est l'utilisation très inefficace du dépôt - pour le martin à deux bras, j'ai dû garder 15 000 $ de dépôt (compte en cents) pour travailler avec un lot de 0,1. Pas le comilfo. :)
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