Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 43

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LeoV писал (а): Il y a des différences, mais elles ne sont pas significatives, je pense. Et la période n'est pas longue =14. L'algorithme est donc de haute qualité.
Leonid, j'ai une question sur JMA, qui se trouve dans Code Base. Sur la signification du paramètre de phase. D'après le code, nous pouvons voir qu'il est vraiment judicieux de changer la phase de -100 à +100. En dehors de ces valeurs, l'indicateur ne change pas, et un certain paramètre f10 dépendant de la phase change comme fonction discriminante entre 0,5 et 2,5. D'après ce que j'ai compris visuellement, la phase change le "swing" de l'indicateur, et aux extrêmes de la JMA, la différence entre JMA(phase=100) et JMA(phase=-100) est maximale en modulo. Il semble qu'en quelque sorte la dérivée de l'indikateur lui-même soit prise en compte ici. Peut-être savez-vous quel rôle joue réellement ce paramètre ?
 
Mathemat писал (а): Леонид J'ai une question sur JMA, qui se trouve dans Code Base. Sur la signification du paramètre de phase. D'après le code, vous pouvez voir qu'il est vraiment utile de changer la phase de -100 à +100. En dehors de ces valeurs, l'indicateur ne change pas, et un certain paramètre f10 dépendant de la phase change comme fonction discriminante entre 0,5 et 2,5. D'après ce que j'ai compris visuellement, la phase change le "swing" de l'indicateur, et aux extrêmes de la JMA, la différence entre JMA(phase=100) et JMA(phase=-100) est maximale en modulo. Il semble qu'en quelque sorte la dérivée de l'indikateur lui-même soit prise en compte ici. Peut-être savez-vous quel rôle joue réellement ce paramètre ?

Eh bien, c'est vrai - la phase modifie l'amplitude de l'oscillation et, aux extrêmes, la différence entre JMA(phase=100) et JMA(phase=-100) est maximale en modulo. Je joins une capture d'écran - vous trouverez ci-dessous cette différence.

 

C'est le résultat de la recherche de la source JMA.

Tous deux ont une "phase" de zéro. Le bleu est le JMA standard, le vert est modifié. D'une certaine manière, le vert ressemble au QRMA - à cause des pics de différenciation. Le prix auquel tout cela est rattaché est PRICE_MEDIAN.

 
Mathemat:

C'est le résultat d'une recherche dans la source JMA.


Vous pouvez me considérer comme un compagnon de souffrance. Je n'ai jamais aimé les mash-ups, mais après avoir lu beaucoup de personnes intelligentes, je me suis lancé. :-) C'est la deuxième fois que cela m'arrive et la deuxième fois que j'ai la preuve que même dans ce champ fatigué, on peut trouver des fleurs.

Je n'ai pas eu la tâche d'examiner l'algorithme de Djurica ou le code source de JMA à partir de la base de code. J'avais juste mes propres idées. Ayant mis en œuvre l'une d'entre elles, j'ai été convaincu que la règle d'or de la mécanique fonctionne. Si nous gagnons en fluidité, nous perdons en retard de phase. Et vice versa. Néanmoins, en utilisant des algorithmes pas trop primitifs (c'est-à-dire en réduisant les pertes par frottement :-) on peut arriver à un compromis tolérable et trouver un masque plus ou moins adapté (si on veut vraiment l'utiliser).

Par exemple. Il existe des variantes avancées de l'EMA - DEMA et TEMA. Comme décrit par Bulashev, ils prennent en compte l'erreur de lissage et ont donc moins de retard de phase. Plus précisément, DEMA a moins de FS que EMA et TEMA moins que DEMA. J'ai écrit une implémentation de cet algorithme pour tout ordre arbitraire. En augmentant l'ordre, il est possible de diminuer la FP, mais la ligne de l'indicateur tend vers la ligne des prix et perd ainsi en fluidité. Après quelques expériences, j'ai trouvé le ratio qui n'est pas trop éloigné de JMA dans votre photo et de Djuric dans la photo de LeoV.

Dans les deux cas, vous pouvez voir que celui-ci a légèrement moins de FZ, mais aussi une douceur légèrement inférieure. Il est probable qu'en appliquant une méthode de lissage externe avec une période suffisamment courte, on puisse obtenir encore plus de similitude. Ce que je veux dire, c'est que Djuric et JMA sont de bons algorithmes, mais qu'ils ne sont pas uniques et non reproductibles.

 
Après avoir mis en œuvre l'une d'entre elles, j'ai été convaincu que la règle d'or de la mécanique fonctionne. Si vous gagnez en fluidité, vous perdez en retard de phase. Et vice versa. <br / translate="no">
Très belle HMA dans la version d'igorad- avec une linéarité complète et l'idée la plus simple (différence de deux LWMA avec des coefficients et des périodes différentes). Figure ci-dessous. En bleu - HMA(13, PRICE_CLOSE, MODE_LWMA), en vert - Djuric(9,phase=100) légèrement modifié. Je ne vois pas beaucoup de différence, et j'en suis extrêmement surpris. La douceur des deux courbes est très proche, la réactivité aux mouvements brusques est à peu près la même, les délais sont également à peu près égaux.
 

Et voici mon "œuvre d'art", le produit d'une idée susmentionnée. Une AMAO adaptative, pondérée par les lignes. Pas aussi lisse que Djuric, mais aussi bon que lui en termes de FZ.

 
Bonjour à tous !
Mashka est une chose contagieuse. De temps en temps, vous y revenez. Vous savez dans votre esprit qu'il y a une limite et que la règle d'or (comme l'a mentionné Yurixx) ne sera jamais annulée, mais vous ne savez jamais si vous avez atteint le fond. Je pense que le mouving adaptatif est aussi bon que celui de Jurika :
 
Bonnes photos. Il serait probablement encore mieux de montrer les mash-ups par rapport au même Jurik avec des paramètres visuels comparables. Mais ce n'est même pas le sujet pour le moment. Nous sommes intuitivement habitués aux exigences suivantes pour les mashups en tant que tels : fluidité, faible FP et réponse rapide aux écarts. Et, ne nous mentons pas, des mash-ups pratiquement parfaits ont en fait déjà été créés (HMA, JMA, régressions, DEMA, etc.).

Néanmoins, le système "deux essuie-glaces" ne fonctionne pas de manière satisfaisante avec n'importe quel essuie-glace, pas même avec les meilleurs Juriks. Et il est peu probable que cela fonctionne - jusqu'à ce que nous comprenions ce que nous attendons du SYSTÈME (le système le plus simple - c'est-à-dire seulement deux essuie-glaces). Le rêve d'un idiot, bien sûr, mais il semble que je n'ai pas encore tout pris des mash-ups pour les abandonner définitivement...
 
Je pense que le passage à deux masques est devenu la norme en raison de son caractère primitif. De mon point de vue, les oscillateurs basés sur le MACD et le MA sont beaucoup plus intéressants. Ils permettent, au moins théoriquement, de capturer l'extremum de prix. Pour autant qu'il soit suffisamment lisse, ce n'est pas trop difficile. De plus, dans cette condition, l'extremum peut également être attrapé directement, en utilisant une seule MA. En ce sens, la combinaison d'un faible FZ et de la douceur est en fait assez intéressante. Et je pense que ce n'est pas la peine de compter sur plus, même en théorie.
[Supprimé]  
Mathemat писал(а) >>
...- jusqu'à ce que nous comprenions ce que nous devons exiger d'un SYSTÈME (système simple - c'est-à-dire juste deux mash-ups). Un rêve d'idiot, bien sûr, mais il me semble que je n'ai pas encore tout pris dans les mash-ups pour les abandonner définitivement...

le système est présenté sous la forme simple et intuitive d'un ou deux mash-ups (système) "simples" - pourquoi rêver.... ce n'est pas une bonne façon de le dire...

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