Index de Hearst - page 29

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Ce n'est pas comme si je suggérais une citation :)
 
Rorschach:

J'ai l'impression qu'on me raconte des conneries.

Nous prenons 0,5, nous prenons la période en ticks, puis la taille de la bougie devrait être proportionnelle à la racine du volume en tick. N'est-ce pas ?

Mais selon les statistiques obtenues, il s'avère que la valeur de la bougie est proportionnelle au volume du tick ?


Pas la taille de la bougie, mais le sko (sigma). Vous devriez prendre Open-Close au lieu de High-Low. C'est-à-dire faire la somme sur tous les chandeliers (Open-Close)^2, diviser par le nombre de chandeliers et calculer la racine. Cette valeur sera alors proportionnelle à la racine de l'onde de tic-tac, si H=0,5. Cela signifie par exemple que pour un incrément de 100 tic-tac, le Sigma sera de X points et pour un incrément de 200 tic-tac, de X*SQRT(2) points.

P.S. Au fait, voici des études similaires http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712

 
Avals:



P.S. Au fait, voici des études similaires http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712


"Le calcul du "coût" des ticks est simple, il faut diviser la taille d'une bougie par le nombre de ticks à venir. Les avantages de cette approche dans la démonstration de la variabilité des ticks sont indiscutables - on voit maintenant clairement que la dépendance de la taille de la bougie par rapport aux ticks n'est pas simple.

Vous pouvez constater qu'aux moments où l'activité du marché est plus intense, la "valeur" des ticks diminue."

Il est difficile d'appeler cela une étude...

Le fait de la dépendance non linéaire de la taille de la bougie sur le nombre de ticks est établi, n'est-ce pas ?

C'est ici que l'auteur aimerait faire le lien avec la non-entropie. Mais c'est dans notre autre fil.

;)

 
Mathemat:

Rorschach, je ne comprends pas comment les données ont été collectées. En une seule période de 24 heures - ou en fonction d'un historique significatif ?


250k bars
 

Pendant que nous sommes sur le sujet... J'ai fait un calcul rapide.

En fait, la dépendance de la taille des barres par rapport au volume des ticks s'avère être assez peu triviale. A tel point que je soupçonne même une erreur dans le code (mais ne la trouve pas :). J'ai calculé EURUSD1 avec 250 000 barres du 10.06.11 au 13.02.12.

int start()                                     // Спец. ф-ия start()
   {
      int h = FileOpen("sz_to_ticks.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
      FileWrite(h,"Volume","Size");
      for(int j=Bars-1;j>=0;j--)
      {
         int v = Volume[j];
         int sz = MathAbs(Close[j]-Open[j])/Point;
         FileWrite(h,v,sz);
      }
      FileClose(h);   
   }
 

Corrigez-moi si je me trompe : le volume (teck) devrait croître de façon à peu près quadratique avec la taille.

Et la photo en général est intéressante. Cela ressemble beaucoup à un reflet d'une fonctionnalité du filtre de citation.

 
TheXpert:

Corrigez-moi si je me trompe : le volume (teck) devrait croître de façon à peu près quadratique avec la taille.

Et la photo en général est intéressante. Cela ressemble beaucoup à un reflet d'une fonctionnalité du filtre de citation.

1. Oui, +-

2. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Je suis intéressé par les extensions possibles...

 

Laissez-moi le dire de cette façon pour le moment :

la probabilité d'avoir plus de ticks pendant une barre donnée d'une minute a) dépend inversement de la volatilité b) diminue fortement après avoir atteint un volume de 150 par minute. C'est-à-dire que si la volatilité est élevée, le centre de trading journalier arrête simplement le tic-tac lorsque le volume d'une minute est atteint.

 
alsu:

Laissez-moi le dire de cette façon pour le moment :

la probabilité d'avoir plus de ticks pendant une barre donnée d'une minute a) dépend inversement de la volatilité b) diminue fortement après avoir atteint un volume de 150 par minute. C'est-à-dire qu'en cas de forte volatilité, le DC arrête simplement de faire tic-tac lorsqu'un certain volume minute est atteint.

cinq chiffres?

"Avaler" devrait être quelque part, jusqu'au seuil, moins...

À quatre chiffres, il faudrait examiner la même période et le même actif.

Ou vice versa ;)

 
avatara:

Pour les quatre marques, il faudrait examiner la même période et le même actif.

Oui.
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