Index de Hearst - page 24

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Quel est le problème ? Je peux vous donner Peters.
 
Lance-le, Alexei. Je vais m'en occuper.
 

Ici, je l'ai trouvé. Merde, le fichier ne rentre pas. Voir le message privé.

 
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J'ai reçu les livres. Tout d'abord, je vais les examiner pour voir s'il y a des divergences dans les définitions. En tout cas, je vais m'y mettre pour commencer ;)
 
avtomat:
J'ai reçu les livres. Tout d'abord, je vais les examiner pour voir s'il y a des divergences dans les définitions. En tout cas, je vais m'y mettre pour commencer ;)

Merci de votre intérêt.
 

Traduit le calcul en C#. L'algorithme a entièrement imité la méthodologie de Peters. Le graphique est présenté ci-dessous.

Original

Eh bien, qu'est-ce que je peux dire. Les résultats sont beaucoup plus proches de ceux du livre. La ligne elle-même est également devenue similaire à la ligne réelle. Elle a une pente positive sur toute la période (coïncidence avec la théorie), elle est plus lisse au début et devient plus brisée à la fin (coïncidence). Cependant, il est déprimant de constater que le coefficient de pente ne change pas (il s'agit en fait du coefficient de Hurst).

Cela peut signifier ce qui suit :

1. le processus étudié a une mémoire infinie. Mais la mémoire doit être finie car nous étudions un marché réel du SP 500.

2. le processus étudié est indiscernable d'une marche aléatoire (peut-être l'est-il). Le coefficient de Hurst doit alors être égal à 0,5 pour tout l'intervalle de la courbe. Si c'est effectivement le cas, alors :

2.1. La statistique fractale est incapable de distinguer les SB des marchés réels et de prouver mathématiquement leur effet de mémoire, et est donc totalement inutile.
2.2. Peters est un imposteur et il nous fait perdre la tête (peu probable).
2.3. Peters s'est trompé dans ses calculs, tout comme Eric Nyman, qui a repris ces calculs dans son livre.

3. J'ai eu tort :

3.1. Dans l'algorithme.
3.2. En méthodologie.

J'aimerais beaucoup confirmer le troisième point. J'attends avec impatience les résultats indépendants.

En faveur du point 3, dit que

1. la courbe change trop doucement. Cela ne devrait pas être le cas, en particulier pour les grandes périodes de calcul de la moyenne, car le nombre de mesures indépendantes de RS sur les grandes périodes est extrêmement faible (1 - 2).

2. La croissance est trop élevée. La ligne atteint presque 2 à la fin du graphique, alors que celle de Peters atteint 1,3. Même avec une pente invariable, il n'y a pas plus de 1,6, et j'en ai jusqu'à 2 ! Quelque chose ne va pas ici.

Z.I. Une estimation préliminaire de la tangente de la pente du RS donne des valeurs d'environ 46% (1,6 temps à 1,66 swing), ce qui signifie qu'il n'y a pas de tendance ou d'anti-tendance et que c'est une caractéristique obligatoire du SB.

 

Après avoir analysé les résultats, je me suis rendu compte que l'erreur réside peut-être encore dans le fait que Peters n'a pas mentionné, pour une raison ou pour une autre, le rétablissement des retours sur le graphique cumulatif . Eurêka ! !! Il n'accumule rien, mais travaille avec une série indépendante d'incréments comme ln(Pi / Pi-1). Ma série, en revanche, était une somme de rendements : S += ln(Pi/Pi-1). Puis j'ai changé le code et j'ai juste sauté cette opération. Les résultats se sont améliorés de façon spectaculaire :

Les résultats du graphique moyen ont commencé à converger fondamentalement avec les calculs de Peters. Il est vrai qu'il y a quelques imprécisions dans les points de détail, en particulier il y a toujours une différence entre les niveaux maximum et minimum. Les courbes locales des lignes droites sont également différentes, mais les points principaux sont représentés avec précision. On peut voir qu'après un certain temps dépassant environ 1,9, l'angle de pente a diminué.

Ce qui semble intéressant est le fait que le graphique des rendements cumulés (premier à partir de la gauche) suit exactement la marche aléatoire. Jusqu'à présent, je ne peux pas donner d'explication à cet effet. Logiquement, le tableau ne devrait pas changer fondamentalement selon que l'on prend les rendements ou leur série cumulée, mais il est parfaitement clair que ce n'est pas le cas. Mais pourquoi ?

Une image très intéressante semble commencer à se dessiner !

p.s. Apparemment, il y a quelques différences non fondées entre Peters et moi dans le traitement des données, donc les graphiques ne sont pas très différents après tout.
 

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Pour l'instant, c'est comme ça. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas ici. J'ai marqué les points correspondants, mais je dois couper l'excès -- les données dans l'image originale sont limitées à des valeurs autour de log(k)=0.8 et log(k)=2.4

Je vais examiner la question plus en détail.

 
Avez-vous pris la fenêtre d'époque comme une fenêtre coulissante ? Peters calcule sur des données qui ne se chevauchent pas (voir l'annexe 3, livre 1, pour sa méthodologie de mise en page de la période). Mais le résultat ne devrait pas être très différent. Pourtant, l'erreur se situe manifestement quelque part dans la présentation des données, mais le graphique R/S ne peut pas présenter de tels creux et pics. Il n'est pas clair comment vous avez obtenu des valeurs R/S inférieures à 0,2, alors que même une très petite période de moyennage N=6 donne 0,28. Au tout début, le graphique devrait être très lisse, car il y a beaucoup de sous-périodes moyennées.
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