Index de Hearst - page 14
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Tout a déjà été volé avant nous, yay.
L'auteur de cet indicateur n'en voyait pas non plus l'intérêt ;))
Je me suis éclaté aujourd'hui. L'analogue du coefficient de Hurst peut être calculé assez localement !!!!!!!!!.
Cela découle de l'article de Dubovikov intitulé "Minimum coverage dimensionality and local analysis of fractal time series".
finiplfbresibfjnuszrnmyfiscduuxawumosojpyvlqebhurzusezlkwygomdpegmoywhnwojmoacxeniugtkoxydf.rar
J'ai apprécié l'article.
Merci pour ces informations utiles. Je voudrais expérimenter... >>Merci, ma NS trouve toutes sortes de motifs dans le kotir par elle-même.
L'auteur de cet indicateur n'en a pas vu l'utilité non plus ;))
Je n'ai rien vu d'utile en termes de commerce.
L'indice de variation est calculé sur l'intervalle précédent et caractérise la stabilité du processus dans le passé.
Il n'y a pas d'information supplémentaire pour savoir si la série sauvegardera son état à l'avenir.
Par conséquent, son application, par exemple comme critère pour changer la tactique de la CT, est discutable.
Des doutes supplémentaires ont été soulevés par la recherche MathCad pour la CB intégrée.
L'indice de variation pour cette série est toujours inférieur à 1/2, ce qui indique très probablement
la persistance de la série plutôt que le hasard. Et cela contredit la condition initiale.
....
L'indice de variation pour une telle série a toujours été inférieur à 1/2, ce qui est plus susceptible d'indiquer
de la persistance de la série (qui conserve la tendance), plutôt que du hasard. Cela contredit la condition initiale.
Quelle condition ? Pouvez-vous donner plus de détails sur ce que vous en pensez ? Merci d'avance.
Quelle condition ? Pouvez-vous développer votre pensée à ce sujet ? Et si vous le voulez bien, joignez un fichier Matkad. Celui qui est montré ci-dessus. Merci d'avance.
Que la série d'entrée est NE (intégrée).
Si vous appliquez un CB non intégré comme série d'entrée, la situation ne change pas.
L'indice de variation devient supérieur (mais non égal) à 1/2.
P.S. Fichier joint au message précédent.Le fait que la série d'entrée soit SV (intégrée).
Si une VS non intégrée est utilisée comme série d'entrée, la situation ne change pas.
L'indice de variation devient supérieur (mais non égal) à 1/2
Donc c'est génial, la meilleure nouvelle depuis tant d'années. Il s'avère que toutes les conclusions basées sur cette prémisse (que le marché est identique à une variable aléatoire intégrée) sont fausses. C'est la deuxième preuve, quelque part ici sur le forum que j'ai postée (j'ai fait les mêmes conclusions), mais basée sur l'aspect ACF des citations. Il ne s'agit donc pas d'une martingale ("Qu'est-ce que la martingale ?" qui exclut la possibilité théorique de gagner), et il est possible de considérer que théoriquement, la possibilité de gagner sur le marché est prouvée. Ce n'est pas mauvais, c'est génial, juste un peu plus... )
Tout a déjà été volé avant nous, yay.
Suis-je le seul à percevoir une certaine sournoiserie dans l'expression "une réaffirmation de l'adage bien connu sur le marché selon lequel les mouvements de l'industrie du pétrole et du gaz naturel sont des mouvements de masse" ?
des actions ou des devises sont assez similaires, indépendamment de l'échelle de temps et du prix. L'observateur ne peut pas dire, à partir de l'apparence d'un graphique, si
les données se réfèrent à des mouvements hebdomadaires, quotidiens ou horaires".
Ce sont des choses complètement différentes, hebdomadaires, quotidiennes et horaires.
Par conséquent, il ne s'agit pas d'une martingale ("Qu'est-ce qu'une martingale ?" qui exclut la possibilité théorique de gagner de l'argent) et on peut considérer que la possibilité de gagner de l'argent sur le marché est théoriquement prouvée.
Il ne fait aucun doute que le marché n'est pas une martingale ! Pour ce faire, il suffit de tracer les PC pour différentes TF ou les coefficients de corrélation entre les échantillons adjacents dans la série de la première différence pour différentes TF pour voir la différence nette avec la VS intégrée avec une MO nulle, qui est une véritable martingale. Je n'hésite pas une fois de plus à montrer la comparaison de ces valeurs pour la paire EURGBP et la CB intégrée en fonction de la TF exprimée en min :
Il y a une différence avec la martingale (comparez en rouge - martingale et en bleu -EURGBP), de plus, cette dépendance maintient la tendance d'antipersistance au TF plus d'un jour, et se transforme alors en une véritable martingale - faire un profit sur le TF au-dessus des jours statistiquement n'est pas possible ! La question est différente. En tant que traders, nous ne sommes bien sûr pas intéressés par ce qu'est la kotir - martingale - pas la martingale, c'est important - on peut gagner de l'argent dessus ou pas ! Il s'avère donc que l'exploitation de la persistance-antipersistance uniquement ne permet pas de dépasser le niveau des coûts de transaction sur toutes les TF et paires. Dans ce sens (en tenant compte des frais généraux), le marché est une véritable martingale. Nous devons chercher d'autres méthodes pour détecter les modèles cachés dans les séries de prix. La seule option, me semble-t-il, est d'utiliser des éléments d'IA dans l'analyse, ce qui permet d'identifier les relations non linéaires dans la BP et d'augmenter sensiblement la rentabilité de la CT dans son ensemble.
Ce sont des choses complètement différentes, hebdomadaires, quotidiennes et horaires.
Je peux vous assurer que vous ne serez pas en mesure de déterminer la différence entre le M1 et les semaines (par exemple pour la série EURUSD) "à l'œil". Mais l'utilisation de PU, montrera exactement la différence entre les différents TF pour cette citation.
Huh, et si on met un neuronet sur cette chose... La perception humaine est une chose subtile...