Application de l'analyse mathématique et des mathématiques supérieures - page 5

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Mathemat, hélas, jusqu'à présent ce n'est qu'une hypothèse. En regardant ce championnat, entre autres, je suis arrivé à la conclusion que les caractéristiques du marché changent assez facilement. Et si c'est le cas, il est possible de corriger les paramètres du robot de trading avant qu'il ne commence à tomber en panne. Vous l'avez optimisé une fois pour le faire fonctionner ici et maintenant, et il se corrigera de lui-même par la suite. Et le schéma initial peut être complètement enfantin, comme deux mouvements qui se croisent. Hélas, c'est plus facile à dire qu'à faire...
 
Je pense que la stratégie optimale doit absolument se baser sur l'identification claire des limites de la tendance et du flat, puis basculer entre différentes sous-stratégies dans ces zones. Et le croisement de deux muwings n'est qu'une option. Il existe, par exemple, une variante de Kaufman (ou konkop) avec l'AMA de Kaufman et le filtre StdDev.
 
Heh... C'est la définition même de ces limites est la pierre philosophale du trader ou ... :) Les muws ne sont qu'un exemple. Il me semble simplement que le système d'origine peut être très, très simple, s'il est assorti d'une unité d'adaptation. Mais faire ce bloc est très, très difficile. C'est là que des mathématiques solides sont nécessaires.
 
J'espère que vous aurez assez de temps et de chance pour créer un super robot qui battra tous les autres au championnat 2007.
 
Il est peu probable que ce combattant puisse participer au championnat... L'optimiseur est une chose sérieuse, tout ceci devra être écrit en C, et la stratégie elle-même ne devrait pas être écrite en mql aussi, parce que l'optimiseur devra l'appeler dans une boucle plusieurs fois... En général, franchement, je ne sais même pas encore comment aborder la tâche... Voici du matériel très similaire http://konkop.narod.ru/Files/3_20_23.pdf

J'ai eu le courage de demander à Konstantin lui-même ce qu'il pense de tout ça. Konstantin dit qu'il fut un temps où il pensait la même chose. Mais ensuite, il a été déçu. Donc, je ne sais pas. Il ne négocie pas vraiment le forex, il négocie des actions. Mais il affirme que presque tous les systèmes comportant plus de deux paramètres sont instables. Si ce n'est pas un verdict pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle... Il est vrai que nous parlons ici du marché boursier et non du marché des changes. Sur le marché des changes, l'influence relative des fondamentaux est probablement moindre et tout n'est donc peut-être pas encore perdu. Et peut-être que cela restera un beau rêve, un autre conte du Graal...
 
Je me demande comment vous lui avez demandé. Il n'a pas de forum - lui avez-vous envoyé une réponse par courriel ?
 
EN JW... Rosh, j'ai honte de moi... Je suis un nouveau venu qui n'a pas échangé depuis six mois et j'ai osé déranger une légende vivante... C'est juste que son article a tellement piqué ma curiosité... En tout cas...
 
Je vous donne un indice - donnez-moi un lien vers les questions-réponses.
 
Attrapez http://konkop.livejournal.com/8749.html
 
Rosh, il y a aussi quelque chose de nouveau là-dedans. Un article très intéressant sur le principe de Kelly. Beaucoup de maths, mais sans les atrocités. Je l'apprécie maintenant :)))))))))
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