FORTS recherche un trader MT5 - page 5

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Vitalii Ananev:

S'il s'agit du contrat à terme le plus proche et qu'il touche le dividende, il est probable qu'il se négocie moins cher que l'actif sous-jacent.

Voici un exemple :

Les contrats à terme de la VTB expirent en juin 2020. Si vous calculez le prix de l'actif sous-jacent à partir du prix du contrat à terme, il vaut 0,02967. Il vaut en fait 0,0311. La date limite pour le divi sera au cours de l'été, donc le futur en tiendra compte et se négociera à 0,00143 moins cher que la base.


Pas exactement.

C'est l'action qui baisse du fait du dividende, et comme le prix à terme = prix de l'action + taux CB, alors

Bien sûr, la valeur des contrats à terme " baisse ".

 
prostotrader:

Si vous avez ouvert des comptes pour une seule personne (avec un passeport), les actions devraient"venir" à la Bourse,

mais vous devriez demander à votre courtier (je ne l'ai pas fait).

Je vois merci, je vais vérifier avec mon courtier sur cette question.

 
prostotrader:

Pas exactement.

C'est l'action qui baisse en fonction du dividende, et comme le prix des futures = le prix de l'action + le taux CB, alors

Bien sûr, la valeur des contrats à terme " baisse ".

J'ai calculé de la façon suivante : en prenant le prix du contrat à terme divisé par le nombre d'actions du premier contrat à terme (à VTB, il est de 100 000), il s'avère que ce contrat à terme est moins cher que la base de 4,6 %. La coupure du dividende n'a pas encore eu lieu et il s'avère que les contrats à terme prennent en compte la coupure future et la baisse du prix de l'actif sous-jacent.

 
prostotrader:

Vous avez raison, mais les dividendes seront facturés à 13% + le dépositaire vous facturera deux fois 179 roubles pour

pour la comptabilisation de vos actions. N'essayez pas de vendre à découvert les actions, le courtier se retournera contre vous tout de suite.

Merci.
 
Vitalii Ananev:

J'ai calculé de la façon suivante : j'ai pris le prix du contrat à terme divisé par le nombre d'actions du premier contrat à terme (VTB en a 100 000) et il s'avère que ce contrat à terme est 4,6% moins cher que la base. Le cut-off du dividende n'a pas encore eu lieu, donc le futur a déjà pris en compte le futur cut-off et la chute du sous-jacent.

Pas exactement.

Mais il y a un concept d'"attente du marché" et à cause de cela, il y a un peu de fluctuation...

prix. C'est pourquoi ce moment (où le couperet n'a pas encore été annoncé) est le moment le plus "pain".

C'est ainsi que Soros a fait fortune - il avait juste un bon initié.

 
prostotrader:

Pas vraiment.

Mais il y a une notion d'"attente du marché", par rapport à laquelle il y a beaucoup de fluctuations dans les prix de l'énergie.

prix. C'est donc le moment (alors qu'aucun seuil n'a encore été annoncé) et le moment le plus "pain".

C'est comme ça que Soros a fait sa fortune - il avait juste un bon initié.

Je vois. J'ai une autre question. J'ai essayé d'utiliser le script lua pour calculer le contango et le backwardation et j'ai obtenu que dans le tableau des transactions actuelles, le ticker du sous-jacent ne correspond pas au ticker réel du fonds. Mais pas pour tous les actifs, certains ont le même ticker, d'autres non. Par exemple, pour VTB, cela correspond, mais pas pour Gazprom. Et je ne comprends pas comment je dois relier les futures à l'actif sous-jacent sans utiliser de béquilles. Peut-être que tu peux me dire quelque chose.

 
Vitalii Ananev:

Je vois. J'ai une autre question. J'ai utilisé lua pour faire un script qui compte les contango et backwardation et je suis tombé sur le fait que dans le tableau des transactions en cours le ticker (code) de l'actif sous-jacent ne correspond pas au ticker réel du fonds. Mais pas pour tous les actifs, certains ont le même ticker, d'autres non. Par exemple, VTB correspond, mais pas Gasprom. Et je ne comprends pas comment je dois relier les contrats à terme à l'actif sous-jacent sans utiliser de béquilles. Peut-être, vous pouvez me donner un indice.

Ce n'est pas si difficile.

if(Spot <> '') then
  begin
    if(Spot = 'GAZR') then Spot:= 'GAZP' else
    if(Spot = 'SBRF') then Spot:= 'SBER' else
    if(Spot = 'SBPR') then Spot:= 'SBERP' else
    if(Spot = 'TRNF') then Spot:= 'TRNFP' else
    if(Spot = 'NOTK') then Spot:= 'NVTK' else
    if(Spot = 'MTSI') then Spot:= 'MTSS' else
    if(Spot = 'GMKR') then Spot:= 'GMKN' else
    if(Spot = 'SNGR') then Spot:= 'SNGS' else
    if(Spot = 'Eu') then Spot:= 'EUR_RUB__TOD' else
    if(Spot = 'Si') then Spot:= 'USD000000TOD' else
    if(Spot = 'SNGP') then Spot:= 'SNGSP';
  end;

Le code est en Pascal, mais il est compréhensible.

Vous sélectionnez d'abord les lettres du nom du futur, puis Spot = lettres sélectionnées,

et ensuite vous vérifiez (code ci-dessus) et corrigez si nécessaire.

Note

Vous ne devriez pas utiliser LUA en premier lieu, car si vous l'utilisez pour écrire un conseiller expert décent, vous ne serez pas en mesure de le manipuler correctement,

Vous ne serez pas en mesure de le tester correctement et complètement.

 
prostotrader:

Donc ce n'est pas difficile.

Le code est en Pascal, mais il est auto-explicatif.

Vous sélectionnez d'abord les lettres du nom du futur, puis Spot = lettres sélectionnées,

et ensuite vous vérifiez (code ci-dessus) et corrigez si nécessaire.

Note

Vous ne devriez pas utiliser LUA en premier lieu, car si vous l'utilisez pour écrire un conseiller expert décent, vous ne serez pas en mesure de le manipuler correctement,

Vous ne serez pas en mesure de le tester correctement et complètement.

Je l'ai fait. J'ai juste pensé que cela pouvait être fait sans conversion supplémentaire. Et si de nouvelles actions ou de nouveaux contrats à terme apparaissent ?

Je n'écris pas d'EAs, je m'entraîne juste à programmer en Lua. Je préfère mql pour les Expert Advisors mais mon courtier n'a que quick.

...

J'ai une autre question. Vous avez dit un jour que le contango pouvait être la taille du taux de la banque centrale. Mais j'ai remarqué un maximum de 2% au-dessus du prix de l'actif sous-jacent. Ou bien cette valeur dépend du nombre de jours avant l'expiration et je devrais compter le taux par jour multiplié par le nombre de jours avant l'expiration, et non le taux annuel ?

 
Vitalii Ananev:

Je l'ai fait. J'ai juste pensé que cela pouvait être fait sans conversion supplémentaire. J'ai juste pensé qu'il serait possible de le faire sans conversion supplémentaire.

Je n'écris pas d'EAs, je m'entraîne juste à programmer en Lua. Je préfère mql pour les Expert Advisors mais mon courtier n'a que quick.

...

J'ai une autre question. Vous avez dit un jour que le contango pouvait être la taille du taux de la banque centrale. Mais j'ai remarqué un maximum de 2% au-dessus du prix de l'actif sous-jacent. Ou cette valeur dépend du nombre de jours restant avant l'expiration et non pas du taux annuel, mais du taux par jour multiplié par le nombre de jours avant l'expiration ?

Si vous êtes trop ennuyé pour modifier le code, écrivez-le dans le fichier INI et utilisez-le.

Exactement, le taux SPOT + CB est au tout début de la vie (active) des contrats à terme,

et le contango dépendra du nombre de jours avant l'expiration.

 
prostotrader:

Exactement, le taux SPOT + CB est au tout début de la vie (active) des contrats à terme,

et le contango dépendra du nombre de jours avant l'expiration.

Je vois, merci beaucoup.

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