Quelqu'un a-t-il retiré de l'argent d'un courtier en utilisant des stratégies d'arbitrage ? - page 4
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Voici une histoire sur le trading à haute fréquence...
http://www.forbes.ru/finansy/rynki/285247-skorost-deneg-kak-bankiry-s-uoll-strit-posadili-programmista-iz-rossii
Je n'ai rien compris, vraiment...
Commençons par expliquer pourquoi ce type d'arbitrage est possible... Parce que les DT trichent avec les citations, les filtrant pour que des gars intelligents comme moi ne gagnent pas d'argent sur le plat. Il y a donc un décalage dans le temps, que les arbitres utilisent. Il s'avère que pour chaque écrou astucieux, il existe un boulon avec un filetage à gauche. Et quand les sociétés de courtage se font baiser devant ou derrière, elles deviennent hystériques en disant comment elles ont profité de nos filtres.
L'autre question me préoccupe encore plus. S'il y a un décalage dans le terminal, il devrait avoir été supprimé depuis l'époque de MT3. Il est écrit dans tout contrat que le trader ne négocie qu'aux prix qu'il voit dans le terminal. Le commerçant le fait. Et où regarde-t-il ? Aux mutilations ou aux futures - c'est son affaire. Pourquoi le courtier ne poursuit-il pas le producteur de logiciels pour un produit d'échange de mauvaise qualité vendu à un prix très correct ?
Les courtiers désactivent-ils le trading automatique ? Pas de problème ! Utilisez WINAPI pour simuler les clics de la souris et du clavier. Encore une fois, vous êtes un hacker. Une fois que vous faites du commerce du côté positif, vous êtes déjà un hacker !!!!!!.
En fait, chaque deuxième bureau a été puni par l'arbitrage d'une manière ou d'une autre. Au moins de 100 dollars. Je n'ai pas beaucoup utilisé l'arbitrage. Mais j'ai pénalisé 5 ou 6 entreprises.
Вопрос в заголовке. Хотелось бы понять, реально ли заработать на арбитражных стратегиях, основанных на открытие сделок от быстрого брокера против медленного?
Гипотезы не интересны, интересно мнение людей которые работали на реале.
Il n'y a plus de délais maintenant. Dans un marché rapide, si le prix dans la cuisine rencontre un ordre limite plus ou moins important, la cuisine attend que le VRAI prix passe le plus loin possible contre cet ordre (0.5-3 secondes) afin de prendre le propriétaire de l'ordre.., Et si vous voulez faire un tel arbitrage avec un Marché, la cuisine vous remplira après les mêmes 0.5-3 secondes, mais au VRAI prix, et le slippage sera ajouté, expliquant que "pendant que l'ordre était en mouvement le prix a changé". Dans mon expérience, j'ai collecté des données de ticks auprès de certaines sociétés de courtage et j'ai écrit un testeur d'arbitrage simple avec ces données. J'ai souffert quelques jours et j'ai abandonné.
Peut-être existe-t-il encore quelques cuisines à l'ancienne, où l'arbitrage fonctionne à l'ancienne et qui ne disposent pas d'outils spéciaux permettant de bombarder les traders de slippages - je ne sais pas.
Il n'y a plus de délais maintenant. Dans un marché rapide, si le prix dans la cuisine rencontre un ordre limite plus ou moins important, la cuisine attend que le VRAI prix passe le plus loin possible contre cet ordre (0.5-3 secondes) afin de prendre le propriétaire de l'ordre.., Et si vous voulez faire un tel arbitrage avec un Marché, la cuisine vous remplira après les mêmes 0.5-3 secondes, mais au VRAI prix, et le slippage sera ajouté, expliquant que "pendant que l'ordre était en mouvement le prix a changé". Dans mon expérience, j'ai collecté des données de ticks auprès de certaines sociétés de courtage et j'ai écrit un testeur d'arbitrage simple avec ces données. J'ai souffert quelques jours et j'ai abandonné.
Peut-être existe-t-il encore quelques cuisines à l'ancienne, où l'arbitrage fonctionne à l'ancienne et qui ne disposent pas d'outils spéciaux permettant de bombarder les traders de slippages - je ne sais pas.
Il n'y a plus de délais maintenant. Dans un marché rapide, si le prix dans la cuisine rencontre un ordre limite plus ou moins important, la cuisine attend que le VRAI prix passe le plus loin possible contre cet ordre (0.5-3 secondes) afin de prendre le propriétaire de l'ordre.., Et si vous voulez faire un tel arbitrage avec un Marché, la cuisine vous remplira après les mêmes 0.5-3 secondes, mais au VRAI prix, et le slippage sera ajouté, expliquant que "pendant que l'ordre était en mouvement le prix a changé". Dans mon expérience, j'ai collecté des données de ticks auprès de certaines sociétés de courtage et j'ai écrit un testeur d'arbitrage simple avec ces données. J'ai souffert quelques jours et j'ai abandonné.
Peut-être existe-t-il encore quelques cuisines à l'ancienne, où l'arbitrage fonctionne à l'ancienne et qui ne disposent pas d'outils spéciaux permettant de bombarder les traders de slippages - je ne sais pas.
J'ai également collecté les données des ticks, les délais atteignent parfois 500 ms chez certains brokers. C'est plus que suffisant pour être admis. Mais à quoi bon s'ils ne paient pas ? )
N'inventez pas cela). Les retards ne disparaissent pas, il y en a juste un peu moins et les plugins anti-arbitrage sont plus intelligents. Une autre chose est que les courtiers sont paranoïaques. Ils considèrent désormais toute opération HFT comme de l'arbitrage et retiennent les bénéfices. En un mot : "cuisine".
J'ai également recueilli des données sur les ticks, les délais pouvant parfois atteindre 500 ms chez certains courtiers. C'est plus que suffisant pour être admis. Mais à quoi bon s'ils ne paient pas ? )
Voici une comparaison des tics, si cela intéresse quelqu'un. Vous pouvez constater par vous-même les lacunes.
Vous pouvez théoriser autant que vous voulez, mais je l'ai fait. Ça marche. Mais l'exécution est importante, c'est vrai. Les nouveaux comptes bénéficient généralement de la meilleure exécution.
Voici une comparaison des tics, si cela intéresse quelqu'un. Vous pouvez constater par vous-même les lacunes.
(Ces graphiques sont difficiles à réaliser)) - Ont-ils été fabriqués en excel ? Dans metatrader, c'est beaucoup plus facile, rapide, pratique et pratique.
Voici mon vert et mon jaune - deux DTs ascendants, le rouge en bas est le delta d'arbitrage.
(Ces graphiques sont difficiles à réaliser)) - Ont-ils été fabriqués en excel ? Dans metatrader, c'est beaucoup plus facile, rapide, pratique et pratique.
voici mon vert et mon jaune - offres ascendantes de deux DT, rouge en bas - delta d'arbitrage