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Lisez tout le post. Pas de réponse.
Sur la première page, j'ai écrit mes hypothèses sur l'élargissement du spread sur les nouvelles.
Quel type de réponse faut-il donner ?
pourquoi le spread s'élargit-il aux nouvelles, qui l'élargit exactement et pourquoi ?
À mon avis, c'est aussi simple que cela -
Le verre est debout et tout d'un coup, tout se met à bouger dans une seule direction - il n'y a donc pas de demande, mais les offres sont toujours là...
Ensuite, il y a de nombreuses subtilités différentes, certains marchands de MM lissent l'écart - c'est-à-dire qu'ils réduisent l'écart pendant un long moment - pas au-delà d'une certaine vitesse,
Certains jouent au contraire, si l'écart se creuse un peu, il se réduit rapidement.
Pourquoi le spread s'élargit-il aux nouvelles, qui l'élargit exactement et pourquoi ?
J'ai lu le post en entier.
"Je pense qu'il est évident qu'au moment de la publication des nouvelles, le spread s'élargit beaucoup, le prix parcourt une distance importante en quelques secondes jusqu'à la zone d'accumulation des ordres, où ils ouvrent ou ferment leurs positions".
J'ajouterais aussi qu'en réalité le spread est plus important à cause des slippages (le prix peut bouger de 100 points en quelques secondes, un stop n'aura pas le temps de se déclencher, il y aura des requotes).
L'élargissement du spread et le slippage permettent de petits mouvements de prix à la coordonnée requise.
Le but du déclenchement des ordres stop, plus les impulseurs commencent à se connecter.
J'ai essayé la variante ANTI-impulsion, c'est-à-dire ouvrir CONTRE le mouvement.
Sur la même histoire (+ écart de pips) donne 1103 pips, avec les paramètres N=2, X=10 pips, TP=SL=18 pips,
ce sont les meilleurs paramètres en fixant N=2 et cette histoire.
On peut voir qu'en augmentant TP et X, les résultats diminuent.
TP SL Temps de pose
245.000000 ; 191.000000 ; 83.777518 ;
Autres options :
Vous avez raison, mais tout se joue dans les premières secondes des nouvelles. Je parle de l'élargissement de l'écart d'environ le montant de la hausse et de la baisse des nouvelles juste avant leur publication. L'un d'entre vous n'a pas rencontré ce problème ? ))
Vous avez raison dans ce que vous dites, mais tout cela s'applique aux premières secondes des nouvelles. Je parle d'un élargissement de l'écart d'environ le montant de la hausse et de la baisse de la nouvelle juste avant la publication de la nouvelle. L'un d'entre vous n'a pas rencontré ce problème ? ))
Eh bien, les cuisines semblent aussi acheter des devises pour nous les vendre, donc elles élargissent le spread pour se protéger des dérapages.
En fait, l'écart est plusieurs fois plus important que ce que nous voyons. J'ai souvent essayé d'attraper l'"impulsion" à de tels moments dans une offre ou un prix d'achat).
Quelle perplexité lorsque les transactions s'ouvrent bien plus mal que dans une cotation, donc le spread passe, par exemple, à 30 points. Pas tout à fait vrai + slippage = l'ensemble des 70 points peut être.