une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 81
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Ici les valeurs, et ici la différence
Je pense que, le week-end (lorsque les marchés sont fermés), il serait bon de comparer les calculs de la StdDev, au cas où quelqu'un aurait fait une erreur de calcul. Je peux le poster sous forme de fichier Excel, avec les numéros de barre et les valeurs de cette barre.
Vous ne pensez pas que vous vous accrochez trop à la condition RMS23>SCO. Il s'agit essentiellement d'un simple critère de convergence, et la convergence en elle-même ne peut être ni une condition d'identification du canal, ni une condition de point de basculement.
En outre, l'algorithme de sélection des canaux qui a été étudié ici pour plusieurs pages suppose que le recalcul est effectué sur chaque nouvelle barre. Le résultat, comme vous l'avez tous vu, est que les canaux flottent. Il s'avère donc que vous appliquez le critère RMS23>RMSCO à chaque fois aux autres canaux. Mais en même temps, vous les comparez les uns aux autres. Je pense que c'est juste un exemple d'optimisation pas très correcte. Nous savons tous que, quelle que soit la partie de l'histoire que nous prenons, nous pouvons toujours trouver des paramètres avec lesquels même un mauvais EA sera rentable.
Je pense que le réglage correct du problème devrait être le suivant. 1. Formation de canaux à l'aide d'un algorithme stable distinct. Cela signifie qu'un déplacement relativement faible sur l'historique ne devrait pas entraîner le changement de chaîne. 2. Sélection de 3 ou 4 chaînes qui sont liées à des services sensiblement différents. RMS23>SCO peut également être un critère de sélection. Mais cette condition seule n'est pas suffisante. 3. Surveillance des canaux fixes, notamment à l'aide de RMS23>RMS. Il faut toutefois noter que les critères sont appliqués à un canal fixe plutôt que de conduire à un réalignement. Dans ce cas, le non-respect des critères permet de conclure que le canal s'effondre. En revanche, si nous le modifions en permanence, nous nous trompons nous-mêmes. 4. Une fois que la destruction d'un canal a été confirmée (perforation fiable, par exemple), une recherche de nouveaux canaux a lieu à cet endroit. Cette recherche est répétée sur chaque nouvelle barre jusqu'à ce que TOUS les critères du canal soient satisfaits.
Tout à partir du premier point.
IMHO
Exactement ! A la ligne médiane, la probabilité que le prix se rapproche encore plus de la ligne médiane =0 (ce qui, je l'espère, est évident :)
Et la probabilité qu'il commence à s'éloigner de la ligne médiane =1 (ce qui me semble également évident :))
Vous êtes un peu confus sur les concepts. Vous travaillez avec un intervalle de confiance en parlant des probabilités de mouvement de prix à ses limites, en utilisant des chiffres de manière directe.
Vous faites une erreur là. Lorsque le prix se situe au niveau de confiance de 90 %, cela signifie qu'il n'y a que 10 % de probabilité que le prix monte ou descende. La probabilité est calculée sur la base de la largeur de l'intervalle de la ligne de régression centrale. Ainsi, la probabilité que le prix revienne dans l'intervalle sera égale à 90%+10%/2=95%, et plus loin au taux de 100%-95%=5% correspondant. C'est-à-dire que l'intervalle de 10% appartient à 2 parties égales de 5% en haut et en bas du niveau de confiance de 90%, par conséquent, nous devons diviser 10% par 2 pour obtenir les données sur ces parties de probabilité.
Ainsi, lorsque le prix est sur la ligne médiane, la probabilité est de 0%+100%/2=50%, 100%-50%=50%, c'est-à-dire que nous obtenons une probabilité égale de mouvements à la hausse et à la baisse.